Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo - pagina 5
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2 Matematica
La mia ricerca ha dimostrato più o meno la stessa cosa.
Ciononostante, è possibile fare soldi con i tick, ma non nel mercato che di solito è implicito qui.
sì
[Più precisamente, dove le quotazioni dipendono dal flusso degli ordini
NorthernWind, ho una domanda per te. Ricordo che in http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 hai accennato alla possibilità di convertire la distribuzione in gaussiana. Hai ottenuto qualche risultato in questa direzione? Non parlo tanto di zecche quanto di barre.
P.S. È qui che Prival si dispiegherà veramente con gli intervalli di confidenza...
NorthernWind, ho una domanda per te. Ricordo che su http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 hai accennato alla possibilità di convertire la distribuzione in gaussiana. Hai ottenuto qualche risultato in questa direzione? Non parlo tanto di zecche quanto di barre.
P.S. È qui che Prival si dispiegherà davvero con gli intervalli di confidenza...
Grazie per la vostra fiducia in me che è così sconfinata :-). Ho molta paura di fallire, perché le mie conoscenze sono scarse e la mia ignoranza sconfinata :-(( C'è del materiale da qualche parte (di Tikhonov, credo), come avere una variabile casuale con la sua p.d.f, ottenere un'altra variabile casuale, legata alla prima, ma con un'altra p.d.f. Se questo è ciò di cui avete bisogno posso cercarlo. Sembra persino che ci siano degli algoritmi dati su come farlo.
Sì, credo in te, Prival: la tua non celata diffidenza è destinata a trasformarsi in una nuova qualità un giorno. Per quanto riguarda la trasformazione delle distribuzioni: l'ho fatto quando stavo facendo una distribuzione normale in MQL4 da una distribuzione uniforme. Avevo bisogno di una funzione che fosse l'inverso della funzione integrale della distribuzione normale. Ho scoperto che non potevo trovare su Internet un'espressione che funzionasse decentemente, diciamo, nell'intervallo di più o meno 5-6 sigma. La ' Biblioteca delle probabilità ' di Strator mi ha aiutato. In generale, sarebbe interessante guardare alcuni algoritmi generali...
P.S. Diciamo che abbiamo un istogramma della distribuzione iniziale (la p.d.f. in forma analitica è sconosciuta). E vogliamo convertirlo in un altro con una data funzione (qui - Gaussiana). Trova un algoritmo numerico che produca una tabella di valori della funzione di trasformazione.
Sì, ho fiducia in te, Prival: la tua non dissimulata diffidenza è destinata a trasformarsi in una nuova qualità un giorno. Per quanto riguarda la trasformazione delle distribuzioni: l'ho fatto quando stavo facendo una distribuzione normale in MQL4 da una distribuzione uniforme. Avevo bisogno di una funzione che fosse l'inverso della funzione integrale della distribuzione normale. Ho scoperto che non potevo trovare su Internet un'espressione che funzionasse decentemente, diciamo, nell'intervallo di più o meno 5-6 sigma. La ' Biblioteca delle probabilità ' di Strator mi ha aiutato. In generale, sarebbe interessante guardare alcuni algoritmi generali...
Sarebbe auspicabile postare dei link qui, e raccogliere la letteratura su Rushen.
NorthernWind, ho una domanda per te. Ricordo che su http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 hai accennato alla possibilità di convertire la distribuzione in gaussiana. Hai ottenuto qualche risultato in questa direzione? Non parlo tanto di zecche quanto di barre.
P.S. È qui che Prival si dispiegherà veramente con gli intervalli di confidenza...
La questione della conversione di una distribuzione in un'altra, oltre al suo valore acadimico, ha un'applicazione pratica. Per quanto ho capito, è diventato particolarmente interessante in relazione alla costruzione di generatori di numeri pseudorandom per la codifica e la crittografia. È lì che dobbiamo cercare. In linea di principio, la versione più semplice per convertire un valore uniformemente distribuito in uno normalmente distribuito è in Excel (come funzione). Ma per quanto ho capito non è quello di cui avete bisogno. Purtroppo non ho tempo, quindi vi dirò brevemente i miei risultati. Per i bar - non ho ottenuto nulla di interessante, a causa della loro eterogeneità nel tempo. Per le zecche - c'è un risultato, ma è all'interno dello spread ed è specifico, non adatto alle quotazioni DC.
SZY. E "più o meno 5-6 sigma" è molto buono, per la pratica non hai bisogno di più, come mi sembra. Tuttavia, non ho studiato rigorosamente questa domanda, per questo non posso garantirla.
Scusa ancora per non essere in grado di soddisfare la tua curiosità, ma sono molto occupato al momento.