Teoria del mercato - pagina 80

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Yousufkhodja Sultonov:

Profitto totale di 44972.8pts, o 3747.7pts al mese, 172.3pts al giorno (4 cifre):




Yusuf,

E quanti scambi c'erano, qual era il MO e qual era lo spread?
 

Ho promesso di mostrare la potenza potenziale dell'ATS secondo questa teoria quando compie la volontà dell'algoritmo secondo il seguente principio: se i Tori governano il mercato, entra in BAY chiudendo le vendite ma lascia aperte le BAY e viceversa, quando gli Orsi governano il mercato, senza TP e SL e senza alcun coinvolgimento del trader, per tutto l'anno 2010 su TF D1: profitto totale 44972,8 punti, ovvero 3747,7 punti. al mese, 172,3 ppts al giorno (4 segni), drawdown assoluto - 521 ppts il 23° giorno di trading, drawdown massimo intorno ai 2000 ppts:



 
Yousufkhodja Sultonov:

Situazione alle 12:00 MSK: correzione dei prezzi in corso, una buona opportunità per una posizione SELL più forte:


grafico orrendo
 
Алексей:
Yusuf,

E quanti scambi c'erano, qual era il MO e qual era lo spread?
C'erano 249 accordi. Il MO non è stato contato, lo spread non è stato contato. Questi sono i risultati degli scambi virtuali, non del tester. Apparentemente, dobbiamo ridurre il risultato finale del profitto per il valore medio dello spread - circa 800 - 1000 pips...
 
transcendreamer:
grafico terribile
Grazie per il giusto commento, ho corretto la visualizzazione del grafico, un'ulteriore semplificazione porta alla perdita di informazioni. Sì, terribile, ma in realtà è così che si comportano i livelli virtuali per guidare il mercato.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Transazioni - 249. MO - non contato, spread - non preso in considerazione. Questi sono i risultati degli scambi virtuali, non del tester. Apparentemente, ho bisogno di ridurre il risultato finale di profitto dello spread medio - circa 800 - 1000 pps...
Grazie, sì, da qualche parte così. E la domanda più scomoda: qual è l'atterraggio dei fondi? Se gli scambi rimangono appesi per mesi, può essere arbitrariamente grande.
 
Алексей:
Grazie, sì, da qualche parte così. E la domanda più scomoda: qual è lo sbarco dei fondi? Se gli scambi rimangono appesi per mesi, può essere arbitrariamente grande.
Le perdite sono tagliate immediatamente e i profitti possono crescere, quindi il drawdown massimo non supera i 2000 pips, che penso sia buono per 40000 pips di profitto, che è circa il 5%.
 

La situazione a 12-00 MSK, 28 05 15 . è la correzione dei prezzi all'interno della tendenza ribassista, finora, nessuna chiara minaccia per gli orsi, tutti i livelli vanno paralleli alla correzione dei prezzi verso l'alto:


 
Come si calcolano questi livelli da soli? Usando le formule di pagina 56?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Le perdite sono tagliate immediatamente e i profitti possono crescere, quindi il drawdown massimo non supera i 2000 punti, che, penso, non è male per 40000 punti di profitto, è circa il 5%.

Yusuf, non ci credo. I tuoi trade - ripeto - sono stati in bilico per molto tempo, e si può dire dalla scorrevolezza del grafico. Non sarei sorpreso se alcuni scambi fossero rimasti in sospeso per sei mesi o più. Lei mostra il drawdown sulle posizioni chiuse. La domanda rimane: quanti punti di drawdown possono accumularsi nel caso peggiore con ordini aperti?

Stavo facendo un grafico simile usando una strategia simile alla tua e ho ottenuto anche circa 100-200 punti di drawdown e il 95% di trade redditizi. Ma quando ho calcolato il drawdown dei trade aperti nello stesso excel, gli occhiali rosa sono caduti all'istante, perché il PV è diventato piccolo.

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