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Tutti cercano un quoziente per sovrapporre una coppia ad un'altra.
Non preoccuparti, il rapporto è incrociato...
Il resto è utopia.
Il pair trading NON è un arbitraggio statistico
Tutti cercano un quoziente per sovrapporre una coppia ad un'altra.
Non preoccuparti, il rapporto è incrociato...
Il resto è utopia.
dimenticare il forex)) le coppie è venuto con i fondi, e l'azione non ha una croce))
Beh, non usate nemmeno le croci nel forex e tutto sarà perfetto.
Meglio ancora, scegliete solo una coppia di valute, perché il cross farà il suo danno anche se non lo scambiate.
Lo stesso vale per il trading in conti diversi, ma su coppie diverse - è una seccatura.
così dal 2010 (quando le croci è apparso + 5-digit + rimosso le informazioni sugliaggregati monetari da libero accesso per USD), non c'è arbitraggio in forex.
In breve, è
In breve, è
normale, un trading forex adeguato è un massimo di +3% al mese e ci siamo.
è lo stesso per i fondi.
Dove dovrebbe andare la cointegrazione? Credo che abbiano dato un premio Nobel per questo...
Una volta ho dato un esempio di studio
goo.gl/RzU7kG
in breve
Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample
ins_vs_oos_density
откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).
Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.