Cotations du marché des produits dérivés dans MT5 - page 6

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prostotrader #:

C'est triste tout ça....

290     2021.11.17      14:41:47.761    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

291     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
297     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
298     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
299     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
300     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
286     2021.11.17      14:41:47.765    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

287     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_ASK (4)
288     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
289     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
290     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
291     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)

Ce type de données est assez difficile à expliquer. Il est évident que les backtests sur des ticks réels seront différents.

@prostotrader a enfin montré clairement les ticks bugs sur le MEX. Merci !

 
prostotrader #:

J'ai écrit à Openwash à propos de la build 3091, mais je suis sûr que ça ne servira à rien.

Presque tous les serveurs des courtiers MT5 sont presque obligés de se mettre à jour vers la b3091.

 
fxsaber #:

Presque tous les serveurs des courtiers MT5 ont presque forcé une mise à jour vers b3091.

Réponses des ouvreurs sur la construction

Bonjour. Malheureusement nous ne pouvons pas mettre à jour vers 3091 dans les prochains jours car il y avait des problèmes avec le testMT5avec la build 3091.


J'ajouterai que nous prévoyons d'installer un correctif pour la passerelle SR MB demain pour un autre problème, peut-être cela aura-t-il un effet sur celui-ci également.

 
prostotrader #:

J'ai besoin de devis via une passerelle, pas de Otkryvashka et BCS, je vais essayer d'ouvrir un compte chez Finam.

J'ai besoin d'un meilleur accès à ces données par le biais du serveur MQ-Demo, où il n'y a pas d'erreur de la part des administrateurs du courtier. Eh bien, c'est si les MQs veulent s'en occuper.

 
prostotrader #:

Traitez quelqu'un d'autre !

Commencé pour la santé, terminé pour la santé.

En effet, l'Exchange diffuse des instantanés, mais le Broker ne doit rien en faire, juste les transmettre à l'utilisateur !

Tu n'as même pas pu lire mon commentaire correctement. La Bourse diffuse un journal d'ordres complet au courtier. Chaque courtier découpelui-même les instantanés. Vous l'avez déjà "découvert".

 
Доктор #:

Tu n'as même pas pu lire mon commentaire correctement. La bourse diffuse le journal des ordres complet au courtier. Chaque courtier découpelui-même les instantanés. Vous l'avez déjà pratiquement "découvert".

Ceci étant dit, il est impossible de trouver deux courtiers ayant le même historique de tics. Toutefois, certaines erreurs ne peuvent être expliquées par des clichés.

 
fxsaber #:

Il est impossible de trouver deux courtiers ayant le même historique de ticks. Toutefois, certaines erreurs ne peuvent être expliquées par des clichés.

La seule chose qui devrait être la même chez tous les courtiers est le contenu du tableau de toutes les transactions. Le bid/ask est tiré des snapshots, qui sont différents pour chaque courtier.

 

fxsaber #:

Il est impossible de trouver deux courtiers ayant le même historique de ticks. Toutefois, certaines erreurs ne peuvent être expliquées par des clichés.

Vous riez ?

Dans ce cas, ce sera le chaos total.

Toutes les données, tous les courtiers diffusent les mêmes, seulement chaque courtier utilise des canaux de communication (internet) différents !

Simplement, lorsque les taux sont diffusés, vous pouvez sélectionner leur profondeur 5, 20, 50.

La profondeur des cotations est définie par le courtier.

Les cotations sont diffusées avec des informations sur l'instrument (table common stream FORTS_COMMON_REPL).

4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
 
prostotrader #:

Qu'est-ce qui te fait rire ?

Imaginons que le HFT place le spread et retire immédiatement le cap, en faisant cela plusieurs fois par milliseconde. Dans ce cas, non seulement la pile, mais aussi le flux d'offres et de demandes seraient submergés par le trafic. Pour éviter que cela ne se produise, le courtier réalise des snapshots pour les cotations.

 
fxsaber #:

Imaginons que le HFT mette à l'intérieur du spread et supprime immédiatement la limite, en faisant cela plusieurs fois par milliseconde. Dans ce cas, non seulement la coupe, mais aussi le flux bid/ask seraient submergés par le trafic. Pour éviter que cela ne se produise, le courtier fait des snapshots pour les cotations.

J'ai déjà posté 100 fois des documents sur les marchés à terme, mais bien sûr personne ne les lit.

4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
Donc le courtier ne coupe rien en rondelles ! !!
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