Quelle est la signification du terme "non-lagging" (par rapport à l'indicateur) ? - page 4

 
Женя:

Vraiment ? Tu peux me montrer sur le SB ? Sur l'onde sinusoïdale, je peux le faire aussi))

Je suis paresseux sur le SB, mais je peux vous montrer sur l'histoire. Demain soir, probablement mieux en personne, pour que je puisse l'avoir. Rappelle-moi juste.
 
Aleksey Vyazmikin:

Les résultats en MO peuvent varier, même au-delà de 55% et pour certaines stratégies 50% est très bon - les stratégies de tendance par exemple.

Mais je parle d'une approche qualitativement différente - lorsque nous n'attendons pas les lectures de l'indicateur mais que nous prenons une décision quelques pas à l'avance en sachant ce que l'indicateur montrera, si le prix évolue dans telle ou telle direction. Cette approche nous permet d'envisager la possibilité d'entrer dans une position maintenant, si nous savons. L'indicateur va très probablement rebondir sur le RSI, et les stops peuvent être fixés très bas.

Comment le savons-nous ? Seulement en prédisant avec MO en choisissant une cible et des caractéristiques. Malheureusement, quel que soit le type de "données populaires" que nous utilisons, quels que soient les objectifs et les caractéristiques que nous inventons, les chiffres sont presque les mêmes, si nous ne nous trompons pas, et cela se verra de toute façon lors du backtesting.

 
Женя:

Comment pouvons-nous le savoir ? De même, nous ne pouvons prédire qu'à l'aide de la MO en sélectionnant une cible et des caractéristiques. Hélas, quelle que soit la façon dont vous vous entortillez avec les "données populaires", quelles que soient les cibles et les caractéristiques que vous inventez, à partir de celles qui peuvent être négociées, les chiffres sont à peu près les mêmes, à moins que vous ne vous trompiez vous-même, ce qui, de toute façon, apparaîtra dans le backtesting.

Des années de recherche et de respect du moniteur ne peuvent que le trahir.

Voici les prévisions, je suis dedans parce que je m'attends à ce que le prix atteigne très probablement le RSI (70) et (ou) l'ATR quotidien de 100%, à partir de là la probabilité de correction sur M1 (je trade sur M1, mais l'échelle montre mieux sur M15) augmentera.

Captures d'écran de la plateforme MetaTrader

Si-6.19, M15, 2019.03.22

JSC ''Otkritie Broker'&#39 ;, MetaTrader 5, Real

RSI lvl_70 H1 & ATR D1 prévision de retournement à 100%.

Si-6.19, M15, 2019.03.22, Otkritie Broker, MetaTrader 5, Real


 
Aleksey Vyazmikin:

Des années de recherche et de fixation sur le moniteur ne peuvent donner que ça.

Voici la prévision, j'entre parce que je m'attends à ce que le prix atteigne très probablement le RSI (70) et (ou) l'ATR quotidien de 100%, la probabilité d'une correction sur M1 augmentera (je trade sur M1, mais l'échelle montre mieux sur M15).

Je sais ce que tu veux dire, j'étais comme ça avant, mais ensuite j'ai réalisé qu'"il n'y a pas de Père Noël", ça fait mal, mais c'est vrai(

Bien que je n'oserais pas condamner ce type de jeu paréidolique, je sais par expérience que tout cela est parfois très "réel", surtout lorsqu'un certain moment porte bonheur ...
 
Женя:

Oui, je sais ce que tu veux dire, j'étais moi-même comme ça avant, mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de Père Noël, ça fait mal mais c'est vrai.

Vous devez juste avoir la foi...

Voici le résultat - le segment correctif a été dessiné à partir de trois résistances significatives - RSI 70, ATR 100 et niveaux de Fibonacci 0% et aussi soirée du 19 mars - ces niveaux sont souvent un rebond.


 
Aleksey Vyazmikin:

Vous devez juste avoir la foi...

Voici le résultat - l'étirement correctif est tiré de trois résistances significatives - RSI 70, ATR 100 et le niveau de Fibonacci 0%.

Je suis le même que vous jusqu'à présent, en fait...

C'est juste un jeu, l'essentiel est de ne pas risquer des sommes importantes :)

 
khorosh:

Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le décalage dont nous parlons.


Changement de couleur - le signal de vente est apparu avec 5 barres de retard par rapport à la barre où se trouvait l'extrémité du zigzag.

Il n'y a rien de mal à ce décalage. Il n'y a pas de beaux retournements et le MARK donne le temps d'entrer plus tard sur le pullback.
C'est probablement la bonne chose à faire.

 
Женя:

Je suis comme vous jusqu'à présent, en fait...

C'est juste un jeu, l'essentiel est de ne pas risquer des sommes d'argent importantes :)

C'est le genre de nuances que vous ne savez pas comment enseigner aux modèles MO - vous semblez tout leur dire, leur donner un morceau de gâteau, faire un tas de prédicteurs, mais ils ne saisissent pas l'essentiel de l'idée.

La principale raison en est qu'ils ne savent pas quoi faire, mais ils ne connaissent pas l'essence de l'idée.

 
Aleksey Vyazmikin:

L'essentiel est que vous ne savez pas comment enseigner les modèles du ministère de la défense - vous leur dites tout, vous leur donnez beaucoup de prédicteurs, mais ils ne saisissent pas l'essence de l'idée.

J'ai enseigné au ministère de la Défense mes données, et je leur ai enseigné beaucoup de prédicteurs.

Vous avez formé le MoD sur mes données, et ça a même semblé bien fonctionner. Et il n'y avait pas de prédicteurs, seulement une série de prix normalisés.

Ce qu'il faut enseigner est important et les prédicteurs seront pensés par l'IM lui-même. ) Si cela est possible en principe. Et si ce n'est pas le cas, aucun prédicteur ne sera utile.

 
Yuriy Asaulenko:

Vous avez formé MoD sur mes données, et ça semblait fonctionner assez bien. Et il n'y avait pas de prédicteurs, seulement une série de prix normalisés.

L'important est de savoir ce qu'il faut enseigner, et les prédicteurs apparaîtront d'eux-mêmes.

J'ai travaillé avec les données, mais je n'ai pas une connaissance approfondie de la façon de les utiliser correctement et d'en faire une stratégie.

Raison: