De la théorie à la pratique - page 435
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Je soupçonne que, lors du calcul dans la fenêtre de temps, vous n'utilisez que les incréments qui sont au-dessus/au-dessous d'une certaine valeur. N'est-ce pas ?
Si c'est le cas, je suis de plus en plus enclin à croire que l'on devrait accepter des données de ticks à des intervalles de temps (uniformes ou exponentiels) >= tels que chaque tick soit >= 0,0001.
Une telle solution serait physiquement et mathématiquement saine.
Oui, gmt+3.
Eugène, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi... Je pense que vous avez trouvé le graal plus rapidement que moi avec votre astucieuse transformation de prix - similaire à la mienne, mais toujours pas la même.
Moi, par exemple, je n'ai pas réussi à attraper la cassure supérieure du canal, seulement la cassure inférieure.
Bravo !
Mec, si tu étais Rena, je crierais : "Donne-moi le Graal - je suis son papa !" mais là, je me contente, respectueusement, de retirer mon chapeau.
)
Bien sûr papa, je ne vais même pas discuter.
Quelle est l'heure de votre serveur ? gmt+3 ?
J'ai vérifié sur cette paire, j'ai eu l'image suivante.
Il faut d'abord franchir le canal inférieur, puis immédiatement le canal supérieur.
D'après le résultat, vous devriez entrer après le premier breakout. Arrêtez-vous à la taille de la bougie de breakout, prenez le double.
Ignorer la deuxième bougie, soit à cause de la précédente, soit ..... Je ne suis pas arrivé aux filtres, j'ai passé du temps sur d'autres experts.
Plus que convaincant.
Gianni, tu es une beauté après tout !
Parti pour écrire votre puce.Rena, sans blague - le Graal a été trouvé.
En fait, en regardant la somme des incréments dans la fenêtre de glissement temporel, nous avons un processus Ornstein-Uhlenbeck avec un retour à la moyenne.
Il suffit de surveiller de près les paramètres du processus et au moment où il y a une différence entre les paramètres actuels et les paramètres du tableau pour le classique O-U-.ne pas échanger.
Des larmes de joie et d'amour de l'argent coulent de mes yeux.....
Rena, sans blague - le Graal a été trouvé.
En fait, en regardant la somme des incréments dans la fenêtre de glissement temporel, nous avons un processus Ornstein-Uhlenbeck avec un retour à la moyenne.
Il suffit de surveiller de près les paramètres du processus et au moment où il y a une différence entre les paramètres actuels et les paramètres tabulés pour un classique O-u-.ne pas échanger.
Des larmes de joie et d'amour de l'argent coulent de mes yeux.....
Attends une minute, je m'y mets.
Disons que j'ai obtenu ce résultat jusqu'à présent, mais que je ne trouve pas l'erreur :
Attends une minute, je m'y mets.
Disons que j'ai réussi jusqu'ici, je ne trouve pas l'erreur :
La variance semble être calculée correctement.
La somme des incréments dans la fenêtre de temps ne l'est pas. C'est <0 tout le temps, comment ça se fait ?
La variance semble être calculée correctement.
La somme des incréments dans la fenêtre de temps ne l'est pas. C'est <0 tout le temps. Comment ça se fait ?
J'ai trouvé un bug.
C'est ici :
Eh bien, la même chose peut être faite sur les tiques naturellement.
Ce truc devrait fonctionner dans n'importe quelle fenêtre temporelle. Plus c'est petit, plus les échanges sont importants. Vous devez juste réduire un peu l'intervalle de confiance.
Et n'oubliez pas de garder un œil sur le paramètre secret :)) Laquelle ? Découvrez le processus O-Y et ses caractéristiques, qui permet en fait un retour à la moyenne.
Mais, Eugène a une idée encore pire. Mais, je ne peux pas expliquer sa conversion - je ne la comprends pas.
Ce truc devrait fonctionner dans n'importe quelle fenêtre temporelle. Plus c'est petit, plus les échanges sont importants. Vous devez juste réduire un peu l'intervalle de confiance.
Et n'oubliez pas de garder un œil sur le paramètre secret :)) Laquelle ? Découvrez le processus O-Y et ses caractéristiques, qui permet en fait un retour à la moyenne.
Mais, Eugène a une idée encore pire. Mais, je ne peux pas expliquer sa conversion - je ne la comprends pas.
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