S'il existe un processus dont l'analyse d'une partie ne permet pas de prévoir la partie suivante. - page 14
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et je n'ai pas de citations futures, et je ne pense pas que vous en ayez non plus.
Mais je peux offrir à la grille comme test des citations du passé que la grille ne connaît pas. Regardez les dates.
Exemple 2011.10.01-2012.03.01 8890 exemples, Exemple 2012.03.01-2012.05.25 4828 exemples.
mais le marché pourrait faire pire :
a) la diffusion, dont la langue est déjà muselée) mais même si elle ne l'est pas, alors
b) d'après ce que j'ai compris, la direction des barres de plus petits écarts est mieux prédite que la direction des mouvements brusques. D'où la morale : même une prédiction de direction avec un MO positif peut donner un résultat négatif sur les points si nous réussissons mieux à prédire la direction des petites barres et moins bien à prédire la direction des grandes. En d'autres termes, une mauvaise prévision des flux sortants peut littéralement anéantir d'excellents résultats sur un appartement. Apparemment, nous avons besoin d'un travail clair avec des arrêts, et des arrêts "intelligents", mettre bêtement un arrêt à un niveau, probablement, ne fonctionnera pas....
alsu:
1. droite 18...
mais sur le marché, ça pourrait être pire :
1. a) la propagation, au sujet de laquelle la langue est déjà muselée) mais même si elle n'existe pas, alors
3. b) d'après ce que j'ai compris, on peut mieux prédire la direction des barres de plus petits écarts que celle des mouvements brusques. D'où la morale : même une prédiction de direction avec un MO positif peut donner un résultat négatif sur les points si nous réussissons mieux à prédire la direction des petites barres et moins bien à prédire la direction des grandes. En d'autres termes, une mauvaise prévision des flux sortants peut littéralement anéantir d'excellents résultats sur un appartement. Apparemment, nous avons besoin d'un travail clair avec des arrêts, et des arrêts "intelligents" sont nécessaires ici. Les arrêts à un niveau ne fonctionneront probablement pas...
1. Eh bien, ce n'est certainement pas un graal, le marché est en constante évolution (aujourd'hui, les schémas qui fonctionnaient il y a quelques jours ne fonctionnent plus). Nécessite un entraînement au moins une fois par jour.
2. L'écart est pris en compte. La grille a été entraînée à ne pas réagir aux mouvements inférieurs à 2 spreads maximums pour un instrument.
3. il y a une lettre. La direction des barres d'un plus petit écart est mieux prédite (en partie parce qu'il y en a plus dans l'échantillon, et en partie parce qu'elles contiennent les principales informations sur le processus, à mon avis) que la direction des mouvements brusques, et la direction résultante de plusieurs barres à la fois est encore meilleure. La couleur de certaines barres est très mal prédite.
En général, je pense qu'il faut mettre le SL pour 3sco de la taille du mouvement possible de la zone prédite. Nous effectuons l'entraînement sans SL et TP, et tradons avec SL mais sans TP, de cette façon la perte principale possible des queues de poisson sera plus petite (elle le serait de toute façon si on ne reconnaît pas correctement une couleur de mouvement anormalement grande). De cette façon, on peut augmenter le MO par rapport à ce que le réseau peut donner.
En général, de manière purement hypothétique, bien qu'il y ait déjà quelques développements, le système de processus de prédiction devrait avoir deux états - "savoir" et "ne pas savoir". Dans l'état "savoir", le système fait une prédiction. Dans l'état "ne sait pas", le système s'abstient de faire une prédiction, soit parce qu'il ne connaît pas l'état actuel du processus, soit parce qu'il sait que, dans ce cas, il est "préférable de s'abstenir" de faire une prédiction. Au fil du temps, si le processus change de caractéristiques et de relations internes, le système se trouve de plus en plus souvent dans un état de "ne pas savoir" et finit par cesser, en fait, de prévoir en étant dans un état stable-constant de "ne pas savoir". Un tel système est précieux dans tous les cas - il suffit de le régler/apprendre une fois et vous pouvez "oublier" son existence, car le pire qui puisse arriver est que le système passe de l'état "ne sait pas".
Tout est bien et bon, mais il y a un MAIS. Les inversions de tendance se produisent sur les marchés financiers, lorsqu'une seule et même tendance de l'état actuel d'un instrument devient la cause d'effets inversés. Dans de tels cas, il fallait acheter auparavant et il faut maintenant vendre. Il est donc nécessaire d'entraîner le système en permanence pour qu'il soit au courant de ces récents renversements de schémas causaux.
Pour autant que je sache, tous les systèmes de prévision modernes sont axés sur un état constant de "savoir", de sorte que le moindre changement dans les caractéristiques et les connexions internes du processus entraîne des prévisions erronées. Cela se traduit par une baisse de la rentabilité des systèmes en dehors de la zone de l'échantillon.
Vos avis, chers collègues, s'il vous plaît.
J'ai une valeur purement théorique de 2*sqrt(2) RMS ))
Ce rapport est obtenu lorsque le rapport de vraisemblance des distributions de Laplace et de Gaussienne passe par un point critique et fait des aberrations nettes vers Laplace, c'est-à-dire des queues épaisses. Le problème réside dans le calcul de la prédiction RMS, mais ici aussi la grille peut être utilisée, il suffit de supprimer la saisonnalité diurne.
En général, de manière purement hypothétique, bien qu'il y ait déjà quelques développements, le système qui prédit le processus devrait avoir deux états - "Je sais" et "Je ne sais pas". Dans l'état "savoir", le système effectue une prévision. Dans l'état "ne sait pas", le système s'abstient de faire une prédiction, soit parce qu'il n'est pas conscient de l'état actuel du processus, soit parce qu'il sait que, dans ce cas, il est "préférable de s'abstenir" de faire une prédiction. Au fil du temps, si le processus change de caractéristiques et de relations internes, le système se trouve de plus en plus souvent dans un état de "ne pas savoir" et finit par cesser, en fait, de prévoir en étant dans un état stable-constant de "ne pas savoir". Un tel système est précieux dans tous les cas - il suffit de le régler/apprendre une fois et vous pouvez "oublier" son existence, car le pire qui puisse arriver est que le système passe de l'état "ne sait pas".
Tout est bien et bon, mais il y a un MAIS. Les inversions de tendance se produisent sur les marchés financiers, lorsqu'une seule et même tendance de l'état actuel d'un instrument devient la cause d'effets inversés. Dans de tels cas, il fallait acheter auparavant et il faut maintenant vendre. Il est donc nécessaire d'entraîner le système en permanence pour qu'il soit au courant de ces récents renversements de schémas causaux.
Pour autant que je sache, tous les systèmes de prévision modernes sont axés sur un état constant de "savoir", de sorte que le moindre changement dans les caractéristiques et les connexions internes du processus entraîne des prévisions erronées. Cela se traduit par une baisse de la rentabilité des systèmes en dehors de la zone de l'échantillon.
Vos avis, chers collègues, s'il vous plaît.
Lorsque nous disons que le même modèle donne maintenant le signal opposé et qu'il est nécessaire de recycler le système, ne sommes-nous pas en train de nous tromper nous-mêmes ? Peut-être qu'il n'y avait pas de modèle reliant ce modèle au signal ? Par exemple, nous jouons à pile ou face et nous remarquons qu'après trois queues, la plupart du temps, des têtes apparaissent. S'agit-il d'une régularité ou, faute d'un grand nombre d'expériences (qui permettent d'évaluer les statistiques avec plus de précision), nous sommes parvenus à une conclusion erronée ? Cela fait longtemps que je me torture avec des motifs et je pense toujours à cette question.
Au fait, quelle est la profondeur de l'historique des prix qui permet d'estimer l'état du marché ?