Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 7
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Merci. Je l'ai lu, c'est un peu plus logique, bien que méthodologiquement je n'ai pas traité ces statistiques.
L'indice non négocié est intéressant.
Mais j'ai trouvé des instruments très corrélés entre les entreprises d'un même secteur, et il est probable qu'il en sera de même à l'avenir.
Il s'avère donc qu'il n'est pas possible d'obtenir la cointégration (entre les instruments négociés) sur le marché des changes ?
Je l'ai vu. Mais pour une chose, l'intervalle est très petit. C'est ridicule, faites au moins les statistiques d'une année. Et mesurer les statistiques de stationnarité là déjà. Deuxièmement, l'indice du dollar est-il un véritable instrument de négociation ? Peut-on l'utiliser dans le commerce ?
La série Regres_1 que j'ai appelée un indice est une série dérivée de 5 (et non 6) paires de devises négociées sur le forex en utilisant la formule de l'indice dollar avec des ajustements pour les suédois manquants.
Mais ce n'est pas la question. Si nous obtenons les données brutes "correctes", il n'y a toujours pas de réponse à la question "que faire ?".
Il n'y a donc pas de co-intégration dans le forex ?
D'après votre EA, je suis intéressé par les valeurs du quotient et du solde aux mêmes moments. Sous la forme de /csv. Je suis moi-même intéressé de voir la cointégration entre les deux séries. Apparemment, tout le monde n'a pas compris l'importance du succès dans cette affaire. En plus du test avant, nous disposerons d'un outil plus fiable.
Cliquez sur le fichier. Je le compterai demain.
C'est tout pour aujourd'hui.
San Sanych, pas aujourd'hui alors :) Ce n'est pas pratique pour moi de le construire maintenant. Je le ferai pendant le week-end :)
Si nous obtenons les données brutes "correctes", il n'y a toujours pas de réponse à la question "que faire ?".
San Sanych, pas aujourd'hui alors :) Ce n'est pas pratique pour moi de le construire maintenant. Je le ferai pendant le week-end :)
J'attends. Je vais vous répondre.
Comment ne pas y parvenir ? Au début du sujet, vous avez affiché des preuves de cointégration.
Il y a une réponse. Elle a été donnée par un anonyme. Un produit dérivé est négocié - on l'appelle un spread. Il est négocié dans un canal.
Je l'ai vu. Mais tout d'abord, l'intervalle est très faible. Ridicule, faites au moins des statistiques pendant un an. Et mesurer les statistiques de stationnarité là. Deuxièmement, l'indice du dollar est-il un véritable instrument de négociation ? Peut-on l'utiliser dans le commerce ?
Il est possible, pour qui veut l'utiliser, de le faire par devise : USD, EUR.
Je ne comprends pas. Il est tard. Je me pencherai à nouveau sur la question demain.