En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins - page 5

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faa1947: (2) Créer un TS. Calculez le résidu et vérifiez la racine unitaire. Si le résidu n'est pas stationnaire, nous avons besoin d'un nouveau TS, en utilisant celui que nous avons actuellement - c'est sans espoir et les tests positifs, y compris les tests prospectifs, n'ont aucune importance. Il est voué à l'échec.


Vous voulez donc dire que le TS qui utilise des formules mathématiques doit aussi être non stationnaire ? Non-stationnaire comme le marché ? C'est-à-dire que la non-stationnarité du marché doit être compensée par la non-stationnarité de TS ? Dans le résidu, nous obtenons une fonction stationnaire pour échanger par ? Comment l'imaginez-vous ? Une sorte de "synchronisation" avec le marché ?

Et quelle formule mathématique peut donner une non-stationnarité similaire à la non-stationnarité du marché ?

 
faa1947: Ce dont vous parlez est une tactique propre à chaque CT, une question de goût peut-être.


Mais alors comment calculer la différence entre un TS et un cotier, à moins de prédire sur chaque barre ?
 
LeoV:


Vous dites donc qu'une TS qui utilise des formules mathématiques doit aussi être non stationnaire ? Non-stationnaire comme le marché ? C'est-à-dire que la non-stationnarité du marché doit être compensée par la non-stationnarité du TS ? Dans le résidu, nous obtenons une fonction stationnaire pour échanger par ? Comment l'imaginez-vous ? Une sorte de "synchronisation" avec le marché ?

Et quelle formule mathématique peut donner une non-stationnarité similaire à la non-stationnarité du marché ?


La formule ne présente pas de non-stationnarité - c'est une propriété d'une variable aléatoire.
 

faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.



Je suis d'accord. Mais alors, ce que vous suggérez n'est pas possible ;)))
 
LeoV:

Mais alors comment calculer la différence entre un TS et un quotient si on ne prédit pas sur chaque barre ?
Nous parlons d'histoire. Prenons le TS - l'intersection de deux barres. N'oubliez pas que dans les tampons indicateurs, il s'agit de séries de chiffres. Sur le graphique, ce sont des courbes lisses. On soustrait les tampons indicateurs du cotier et on obtient le résidu. C'est de cela qu'il s'agit. Les ouates sont des courbes régulières, le hasard est hors de question. Le hasard est donc laissé dans le résidu, car la somme des deux tampons et du résidu devrait donner le quotient. Ce caractère aléatoire laissé dans le résidu peut être stationnaire ou non stationnaire.
 
LeoV:

Je suis d'accord. Mais alors, ce que vous proposez de faire n'est pas possible )))).
Et parler ?
 
faa1947: Ce caractère aléatoire qui reste dans le résidu peut être stationnaire ou non stationnaire.

D'accord. Mais comment l'utiliser en trading si l'on négocie dans le futur et non dans le passé. Dans le passé, tout allait bien. Comment déterminer que l'avenir sera également bon si le marché est non stationnaire ?
 

paukas: А поговорить?

La parole est sacrée ))))
 
LeoV:

Je suis d'accord. Mais alors, ce que vous proposez de faire n'est pas possible ;)))

C'est à chacun de décider.

Dans la branche économétrie, j'ai donné des tableaux avec des résultats de simulation. Il y a une colonne "ARCH". Parfois zéro, parfois non. Mais le résidu est toujours stationnaire par rapport aux tests disponibles. Ils ne révèlent que certains types de non-stationnarité. Il est raisonnable de supposer qu'il en existe d'autres que nous ne connaissons pas.

En tout cas. Deux alternatives. Ne vous engagez pas dans la non-stationnarité et croyez au test de l'avant. S'engager et se rendre compte qu'un certain nombre de problèmes dans ce domaine ont été résolus.

 
LeoV:
Je suis d'accord. Mais comment l'utiliser en trading si l'on négocie dans le futur et non dans le passé. Dans le passé, les choses peuvent être bonnes. Comment déterminer que l'avenir sera également bon si le marché est non stationnaire ?

Déjà répondu. Le TS résout le problème de la non-stationnarité, c'est pourquoi il est si étonnant.
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