Essayer de distinguer la majoration réelle de la devise de la majoration illusoire de la devise et reconnaître la simultanéité des mouvements des paires. - page 7
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Au sujet de la formalisation : je ne sais pas encore moi-même. Si nous définissons une macrosignature comme une somme muette de codes (par exemple, pour <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>, elle vaut 1), il est logique de considérer comme une tendance un micro-état représentatif d'une macrosignature dont la macrosignature est significativement différente de zéro.
Alexey, pourquoi attribuer initialement des signaux discrets +1/-1/0, puisque cela prédétermine/restreint déjà les stratégies futures ? Une telle sélection nécessite un point de référence, un seuil de déclenchement - en général, il s'agit déjà d'une sorte d'algorithme.
C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez d'introduire un signal d'action de prix qui sera vérifié sur chaque paire de devises et de détecter la situation actuelle d'une devise comme un vecteur de ces signaux, ou sa convolution. Et il y a 3 valeurs de signal : signal ascendant, signal descendant et aucun signal.
Cela fait partie d'un système de négociation spécifique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une solution spécifique. Et les signaux en général peuvent être différents (ou avec des seuils différents) pour différentes paires. Ainsi que les opérations avec ces signaux. Bien sûr, la variante la plus simple consiste à les additionner tous et, lorsque la somme dépasse un certain seuil, on obtient un nouveau macrosignal, mais il peut y avoir d'autres variantes.
Mon post n'est pas une objection à votre formalisation, mais une clarification que nous parlons d'un système spécifique. Il peut y avoir de nombreuses variantes et seuls deux éléments peuvent confirmer la validité d'une variante particulière : les statistiques et la logique commerciale. Si tout est clair avec les statistiques, c'est plus compliqué avec la logique du trading. Quels sont les processus à l'origine de l'inertie ou de la réversibilité des indices, et respectivement, dans quelles conditions peut-on les attendre ? Après tout, il est naïf de croire que nous pouvons créer un indice parfaitement réversible, dont le graphique sera un plat perpétuel dans une fourchette étroite, tout comme la version super-tendance. En définitive, le trading multidevises se résume à la construction de nouveaux instruments synthétiques dotés de bonnes propriétés et à l'application de systèmes de trading à ceux-ci.
Il ressemble à ça sur l'image, mais il consomme les ressources de votre ordinateur.
Avals: Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
En d'autres termes, vous essayez essentiellement d'introduire un signal d'action de prix, qui sera vérifié sur chaque paire de devises et déterminera la situation actuelle de la devise comme un vecteur de ces signaux, ou sa convolution. Et il y a 3 valeurs de signal : signal ascendant, signal descendant et aucun signal.
Oui, les seuils sont définis sans ambiguïté par le p.d.f. de la paire. Il suffit de diviser la distribution en 3 quantiles. Les seuils inférieur et supérieur sont respectivement les quantiles q_0,333 et q_0,667. Ils ne sont pas nécessairement égaux en module et flottent assez bien avec le temps.
Oui, c'est déjà une sorte d'algorithme, et l'absence de signal est une sorte d'amélioration de ce que suggère Semenych. Mais sans quantification, je ne sais pas encore comment. Je cherchais simplement un critère statistique clair indiquant que le mouvement de groupe a commencé. Au passage, les quantiles de seuil sont assez proches de zéro, de l'ordre de quelques points à 4 chiffres sur les horloges. En d'autres termes, si tous les chifs (par exemple) ont augmenté d'un point au cours de la dernière heure, la grande majorité des gens ne considèrent pas ce mouvement de groupe comme le début d'une tendance. C'est du bruit. Mais si elles bougent toutes de 5 pips (en une heure), il s'agit presque certainement d'une forte attaque de groupe sur le chiff. C'est à ce moment-là que vous devez entrer dans le mouvement. Pas contre, comme le recommande Semenych, mais bien contre.
5 pips sur chaque paire semble un geste trop faible, mais ce n'est pas le cas. C'est là que les statistiques entrent en jeu et indiquent qu'il s'agit déjà d'un déménagement collectif très improbable, beaucoup moins probable qu'un appartement normal.
Cela fait déjà partie d'un système commercial particulier, c'est-à-dire d'une décision privée. Et les signaux en général peuvent être différents (ou avec des seuils différents) pour différentes paires. Ainsi que les opérations avec ces signaux. La variante la plus simple consiste certainement à les additionner et, lorsque la somme dépasse un certain seuil, on obtient un nouveau macrosignal, mais il peut y avoir d'autres variantes.
Oui, le plus simple, c'est ce que suggère Semenych - et c'est le résumé qui ne me plaît pas. Cela n'a pas de sens statistique clair. Plus précisément, thermodynamique. Et Semenych repasse aussi tout avec une baguette. Je n'aime pas ça du tout. Le fer, bien sûr, rend tout lisse et beau, mais il détruit aussi des informations précieuses. Il est beaucoup plus difficile, mais aussi plus fructueux, de trouver une caractéristique inerte du marché qui ne soit pas un fer.
Si les statistiques sont claires, la logique de négociation est plus difficile.
Absolument. Il y a beaucoup d'autres nuances désagréables dans la logique du trading.
Quels sont les processus à l'origine de l'inertie ou de la réversibilité des indices et, par conséquent, dans quelles conditions faut-il s'y attendre ? Après tout, il est naïf de croire qu'un indice parfaitement réversible produira un plat perpétuel, dans une fourchette étroite, tout comme une variante super-tendance. En fin de compte, le trading multidevises revient à créer de nouveaux instruments synthétiques dotés de bonnes caractéristiques et à leur appliquer des systèmes de trading.
En ce qui me concerne, c'est quelque chose qui sort d'un autre monde. Je ne fabrique pas de produits synthétiques. Supertrend synthetics est mon autre projet secret :) J'ai déjà renoncé aux retours synthétiques : leurs queues sont trop épaisses.
Je dois aller me coucher, je dois me lever tôt. Je vais y réfléchir.
2 ULAD : T101, c'est ça ?
2 ULAD : T101, c'est ça ?
Non.
Après l'avoir googlé, je sais ce que c'est.
L'idée est née il y a un an. Je l'aime bien. Je suis en train de le développer.
Après avoir lu votre message, j'ai pensé que vous aviez volé mes idées. (Rire)
J'ai obtenu un morceau intéressant de merde (ci-dessous est le graphique euromax pour la même période que ci-dessus) mais il est encore brut - je vous montrerai quand je l'aurai terminé
Je voudrais le vérifier sur les ticks. Mais c'est bon, je vais d'abord l'essayer sur les graphiques en minutes.
Volumes = une chose abstraite. C'est dommage, mais on ne peut pas les diviser en lignes de transaction.
Y a-t-il un moyen de le faire ?
Y a-t-il un moyen de le faire ?