Caractère aléatoire des valeurs de prix - page 3
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Des banques, cher homme, des banques. Vous n'avez jamais vu de graphiques en tic-tac ?
Pourquoi y aurait-il des tics dans notre village ? Nous n'avons même pas de téléphone. Seul un conducteur de tracteur ivre, Sergei, avec un ordinateur portable en fonte et une femme qui travaille à la poste, télégraphient des citations.
La question était différente : comment savez-vous que les banques (et ses traders) négocient sur des ticks ? Et pas sur les tiques, par exemple ?
c'est une grande folie de travailler avec des données en ticks - le pipsing est utopique et improductif - plus vous roulez silencieusement, plus vous serez en bonne santé...
Je vais vous confier un petit secret. Tous les grands acteurs ("market makers") travaillent avec des pips. C'est pourquoi les prix varient tout le temps :)
Pourquoi y aurait-il des tics dans notre village ? Nous n'avons même pas de téléphone. Seul un conducteur de tracteur ivre, Sergei, avec un ordinateur portable en fonte et une femme qui travaille à la poste, télégraphient des citations.
La question était différente : comment savez-vous que les banques (et ses traders) négocient sur des ticks ? Et pas sur les tiques, par exemple ?
voir la réponse ci-dessus.
Je vais vous confier un petit secret. Tous les grands acteurs ("market makers") travaillent avec des pips. C'est ce qui fait bouger les prix :)
А ! Et le vent vient des arbres qui se balancent. N'est-ce pas ?
P.S. Comment imaginez-vous un pipsqueak avec un lot de 300 millions ? А ?
А ! Et le vent vient des arbres qui se balancent. N'est-ce pas ?
Swetten, si vous pensez que les banques regardent les prix une fois par heure, et que le reste du temps elles font une pause, ou si vous pensez qu'elles tradent de la même manière que les clients du Forex - elles attendent le moment, prennent une position, attendent longtemps, puis sortent à nouveau - je ne vais pas vous dissuader de quoi que ce soit :)
Swetten, si vous pensez que les banques regardent le prix une fois par heure, et que le reste du temps elles font une pause, ou si vous pensez qu'elles négocient de la même manière que les clients des sociétés de courtage Forex - attendre le moment opportun, entrer une position, attendre longtemps au bord de la mer du temps, puis sortir à nouveau - je ne vais pas vous dissuader de quoi que ce soit :)
Je n'ai pas besoin d'être dissuadé de quoi que ce soit.
Il s'agit d'une question simple : où se trouve l'information selon laquelle les banques (les teneurs de marché !!!) pratiquent le pipsing, et même sur des graphiques en tick.
Est-il difficile, sans faire de l'esbroufe, de donner un argument de fer, et de ne pas faire de la rhétorique et de la persuasion ?
Voici quelques statistiques :
Le chiffre d'affaires quotidien du FOREX est d'environ 1 000 milliards de dollars.
Il n'existe pas d'informations fiables sur les volumes d'échanges provenant directement du FOREX, mais ces volumes sont en bonne corrélation avec certaines autres données. À en juger par ces données, la grande majorité des positions ouvertes pendant la journée sont fermées en fin de journée. C'est-à-dire que ce marché est principalement un marché intraday intensif. Avec un tel volume de transactions, ce niveau ne peut être atteint que si les joueurs ouvrent et ferment plusieurs fois par jour.
Le commerce ne s'arrête jamais, pratiquement jamais. Regardez les graphiques des contrats à terme sur devises - il s'agit d'instruments liés à des devises, ils vont généralement point pour point avec leurs actifs sous-jacents. C'est d'ailleurs la base de la méthode de "quasi-arbitrage" - on y attrape littéralement des points de divergence.
...Le petit malin fulmine ici - il ne connaît rien aux contrats à terme sur devises ni à leur relation avec le Forex ou l'arbitrage. Il ne sait pas non plus ce que sont les graphiques en tic-tac (il ne les a probablement pas vus) et pose donc des questions stupides.
NorthAlec:
C'est-à-dire que ce marché est surtout un marché intraday intensif.
Ce qui ne veut pas dire pipsing.
Ce n'est pas surprenant avec un tel volume de transactions - un tel niveau ne peut être atteint que si les joueurs ouvrent et ferment des positions plusieurs fois par jour.
Vous l'avez dit vous-même : il n'existe pas d'informations fiables sur les volumes d'échanges. Et 1 trillion de dollars - ce n'est pas beaucoup en termes de lots standard et de nombre de participants par jour.
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Où est l'information selon laquelle les banques (teneurs de marché !!!) traitent le pipsing, et sur les tick charts ?
Est-il difficile, sans remuer le cul, de donner un argument de fer, et de ne pas faire de calculs non fondés ?
NorthAlec:
...Et il y a un chat inintelligent qui ne sait rien des contrats à terme sur devises ou de leur relation avec le Forex ou l'arbitrage. Il ne sait pas non plus ce qu'est un graphique à tic-tac (qu'il n'a probablement pas vu) et pose donc des questions stupides.
Le passager dont l'état se reflète très exactement dans son avatar - un homme sans couvre-chef qu'il mange.
P.S. Vous pouvez répondre à la question, n'est-ce pas ?
Une fois de plus : où sont les preuves que les banques (les teneurs de marché ! !!) font du pipsing, et même sur des tick charts ?
Est-il difficile, sans remuer le cul, de donner un argument de fer, et de ne pas se lancer dans le verbiage et la persuasion ?
Je répète Swetten, si vous ne savez pas quelque chose, c'est votre problème, et je n'ai pas à vous l'apprendre :)