La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 62
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком).
1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.)
Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл.
2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте.
Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
Si le cycle est virtuel, vous n'avez pas à attendre quoi que ce soit. Remontez l'historique dans le temps et vous obtiendrez les paires avec la déviation maximale au moment actuel... La déviation en pips est facile à calculer : la déviation moyenne d'une paire multipliée par le nombre de paires. Vous n'avez pas besoin de normaliser le pip et le lot pour chaque paire. La valeur du pip multipliée par l'écart en pips, par le volume de la position virtuelle pour chaque paire, est suffisante. Bien sûr, il faut tenir compte de l'écart...
Messieurs, vous ne tenez pas compte du principal facteur TEMPS - nous sommes aujourd'hui le 1er AVRIL...
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
Le calendrier d'un événement aléatoire dans le futur peut-il être influencé par le passé ? Oui, c'est possible.
Exemple :
1) un événement aléatoire (qui se produira dans le futur) prenant un profit ou un stop, en supposant que les fourchettes incluant le spread sont égales (sl 23 tp 20) les chances avec ce résultat sont de 50/50, - si vous faites une série d'expériences vous obtiendrez une moyenne de 1:1. Et si vous vérifiez le temps d'exécution de ce cycle, il sera le même dans la période.
2) un événement aléatoire (qui se produira dans le futur) obtenant un profit ou un stop, à condition que les fourchettes prenant en compte le spread aient un écart (sl 40 tp 20) le nombre de transactions qui sont clôturées avec un profit sera supérieur au stop (en termes quantitatifs) et si vous regardez à nouveau dans la période sur combien de temps il a fallu en moyenne pour remplir le stop et le profit, dans cette expérience, alors vous voyez que le profit a clôturé au même taux, alors qu'il faut deux fois plus de temps pour obtenir le stop.
Contrôler le timing d'un événement aléatoire n'est pas si difficile :-))))
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Да можно.
2) случайное событие (которое наступит в будущем) получение профита или стопа, при условии что диапазоны с учетом спрэда имеют отклонение (sl 40 tp 20) количество сделок которые закроются профитом будет превышать стоповые (в колличественном выражении) и если посмотреть опять таки в периоде на то сколько в среднем времени ушло на исполнение стопа и профита, в этом эксперименте, То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
На форуме уже выложили модули для мультивалютного тестирования, так что может прогонять по тестеру.
Pouvez-vous me donner le lien ? S'il vous plaîtА разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
J'ai simplement donné un exemple ........... et répondu à la question posée.
Dans ce contexte, le nombre de transactions avec profit importe-t-il lorsqu'il s'agit du profit total sur toutes les transactions ?
Laissez-moi vous donner une idée : si je peux distribuer le temps d'exécution (profit) et (stop) et que je peux réellement gérer ces valeurs en connaissant à l'avance le temps de cycle moyen et la probabilité d'exécution de l'ordre. Pourquoi ne pas rester en retrait à ce moment-là jusqu'à l'obtention d'un stop (... disons conditionnel), mais obtenir des bénéfices selon le même schéma ? Peut-être que le travail d'anticipation, surtout avec un si grand nombre de valeurs initiales et gérables, apportera un résultat stable et positif ? :-)))
Je recommande vivement de regarder le film de la BBC sur la structure du temps, une vidéo très utile.
Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
В данном контексте, А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? а к чему же мы стремимся?
Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
настоятельно рекомендую посмотреть фильм BBC о структуре времени, очень полезное видео.
Au fait, quel est le nom de ce film, vous pouvez me le dire ?(Le titre original anglais est plus intéressant)