Spectre d'activité et AFC de MTS en utilisant le conseiller de la moyenne mobile comme exemple - page 8

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assol_7:

... Dans l'AFC ... comment le prix est-il pris en compte ?

Ce n'est pas le cas. Il y a les fréquences quantiques sur un axe et le résultat du trading expert sur l'autre. Le prix n'est nécessaire que pour déterminer les fréquences quantiques du marché.
 

Collègue, si les "fréquences quantiques" sont déterminées par les résultats de trading de la stratégie (profits et pertes) et que le prix n'est pas pris en compte, comment peut-on alors utiliser les données (prix) qui n'ont pas été prises en compte dans le processus d'optimisation pour gérer la stratégie ! Ou cela se passe d'une autre manière, décrivez l'algorithme.

 
assol_7:

... décrire l'algorithme.

Le commerce :
  1. Nous mesurons la fréquence quantique du marché (le prix est nécessaire)
  2. Comparez cette fréquence avec la gamme de fréquences de notre conseiller expert.
  3. Si la fréquence est égale à la fréquence de rentabilité de notre conseiller-expert, on négocie, sinon on rate le signal.

Nous déterminons l'AFR de notre Expert Advisor :

  1. Testons notre conseiller expert sur une partie sélectionnée de l'histoire.
  2. Permettez-lui de négocier sur nos signaux à une seule fréquence (dans mon cas, il s'agit de 512 fréquences chacune).
  3. Analyser le spectre résultant et sélectionner les fréquences rentables, puis exclure les fréquences rentables présentant des tirages excessifs.
  4. Construire un filtre
A ce stade, je suggère de clore le sujet.
 

La situation est maintenant un peu plus claire, mais qu'entendez-vous par "mesurer la fréquence quantique du marché" sur l'axe "AMPLITUDE", mettez-vous la volatilité, le volume, la liquidité ou autre chose ?

 

Et collègue, sans vouloir vous offenser, je ne m'intéresse qu'à votre méthode..... Si nous mesurons l'AFC du marché à travers la volatilité alors la solution est très simple à algorithmer, l'AFC des trades est encore plus facile à obtenir, tout peut être connecté dans un code assez simple !

 
assol_7:

... tout peut être connecté par un code assez simple !

J'ai 14 lignes de code (MQL5).
 

Collègue, est-ce par le biais de la volatilité ?

 
Il est important de noter que la première figure montre des dizaines de fréquences ! Donc par "X" le dernier chiffre est 51, pas 512 ! Et si l'on comprend bien, cela concerne la période de 2006 à 2008.
 

Dites-moi quel type de prix vous utilisez pour construire la fréquence quantique, les ticks, les barres (m1-D1) ?

En d'autres termes, si des barres, la fréquence quantique est répartie sur l'ensemble de la barre actuelle et ne change pas jusqu'à sa fermeture ?

 
La question clé est de savoir pourquoi, dans le cas de l'auteur, 512 fréquences sont sorties.
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