La bataille : un marché efficace et un TS avec une espérance de maturité positive. Qui va gagner ? - page 11

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meta-trader2007 писал (а):

L'adaptabilité est la capacité du TS à s'adapter à la volatilité et à la dynamique du taux de change à un moment donné. Le système est le mieux adapté au tournage en canal. Il est préférable de changer les paramètres de l'indicateur, les niveaux de TP, SL, et le chalutage en fonction de la volatilité. Et le plus souvent, vous devez contrôler la taille du lot.





On peut difficilement s'opposer à cette définition de l'adaptabilité. Mais elle ne peut guère être utilisée. C'est trop abstrait.

Je pense que le système de retour de chaîne est une vieille idée, mais il fonctionne. Si, bien sûr, elle est mise en œuvre intelligemment. Il existe quelques points faibles où la plupart des mises en œuvre s'enlisent. Et cette majorité va ensuite dans la poubelle. Tout d'abord, il s'agit de déterminer le début de la chaîne. Si vous attendez longtemps sa formation, alors lorsqu'elle se produit enfin, la position ne sera pas ouverte, mais fermée. La question est de savoir comment détecter la formation du canal à un stade précoce. Je pense que l'idée de klot, qu'il a utilisée dans son EA pendant le Championnat, fonctionne bien. Je vous suggère d'y jeter un coup d'œil.

La modification des paramètres TP, SL, chalut et taille de lot est une question purement technique, elle n'est pas si difficile à résoudre. Mais l'adaptation des indicateurs... Essayez de prendre un indicateur spécifique et de formuler les critères de son adaptation. La principale difficulté est que l'indicateur doit montrer la situation du marché et non ce que vous voulez ou ce que vous pensez qu'il devrait montrer. Car, pour être précis, la lecture d' un indicateur peut être adaptée à n'importe quoi grâce à l'"adaptation".

meta-trader2007 a écrit (a) :

Ce qu'Axelforex a utilisé, je ne le sais pas, mais à en juger par la prescription, son conseiller essaie de détecter les pics et les creux.
La volatilité est le moyen le plus pratique de rendre le TS cohérent avec le marché. Si vous pensez que ce n'est pas le cas et que quelque chose d'autre est mieux, proposez votre propre idée.

L'AT adaptative me semble entièrement composée d'éléments dynamiques.
1 Indicateurs adaptatifs

Exactement, identifier les pics et les creux n'est qu'une des tâches classiques du forex. Et elle existe indépendamment de la volatilité. Comment allez-vous gérer ça ?

Quels indicateurs adaptatifs avez-vous en tête ?

 
meta-trader2007 писал (а):
YuraZ a écrit (a) :

L'ADAPTIVITÉ est un élément nécessaire !


Je l'applique dans le trading réel de MTS ...J' utilise MTS dans le trading réel ... mais pas simplement en le mettant aveuglément sur le compte !


Je mets MTS sur ces moments où je pense qu'un renversement devrait se produire !


sa tâche n'est pas de dormir à l'entrée ! et de continuer à attendre ... Je le suis jusqu'à des niveaux sûrs - en sentant le retournement et en repassant à la MTS.


Ainsi, j'élimine les faux signaux !



Pas exactement une MTS...
Et je veux que ce soit un TS entièrement mécanique. Système de trading mécanique adaptatif - c'est tout.


:-) avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a créé un MTS capable de réaliser des transactions adaptatives rentables pendant des années ?

dans toutes les phases du marché

J'ai besoin de voir la croissance du compte - donc les yeux - la tête est un paramètre important dans le TS.

 
meta-trader2007 писал (а):
Peut-être que je ne réponds pas correctement, mais je suis juste en colère - mon Opéra est mort, donc je suis vraiment énervé. :(((( et en écrivant ce message-réponse pour la deuxième fois.

Les idées sont là !
Adaptabilité - la capacité du TS, à s'adapter à la volatilité et à la dynamique du taux de change à un moment donné.

Le système est le mieux adapté pour être un système à canaux.
Il est préférable de changer les paramètres de l'indicateur, les niveaux de TP, SL, et le chalutage en fonction de la volatilité.
Et le plus probable est que vous devriez gérer la taille du lot.

Je ne sais pas ce qu'Axelforex a utilisé, mais à en juger par la prescription, son conseiller expert tente de détecter les pics et les creux.
La volatilité est le moyen le plus pratique de rendre le TS cohérent avec le marché. Si vous pensez que ce n'est pas le cas et que quelque chose d'autre est mieux, proposez votre propre idée.

L'AT adaptative me semble entièrement composée d'éléments dynamiques.
1 Indicateurs adaptatifs
2 TP dynamique, SL et chalut.
3 Gestion des lots - la taille du lot dépend des transactions précédentes : sur le graphique de la balance, tracez deux LMA avec des périodes de calcul de la moyenne différentes. Si la LMA avec une petite période est inférieure à la LMA avec une plus grande période - alors le lot est plus petit, plus la différence entre les LMA est grande - plus le lot est petit. Et vice versa - un plus gros lot.

C'est comme ça que je le vois. Suggérez vos propres idées.

le système de canaux fonctionne dans un large plat

sur une chasse aux tendances !

donc c'est loin d'être le meilleur.

tout fonctionne dans un appartement !

j'ajouterais même que l'essentiel est de s'arrêter à l'extérieur de l'appartement et de prendre des cibles à l'intérieur :-))))

 
VBAG писал (а):

Dans un tel cas (si un chalut est en principe envisagé), il est plus facile de simplifier cette fonction à :
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Bonne chance !

P.S. Je me joins à l'opinion:Yurixx
10.11.2007 15:29

Alors le chalut sera toujours à 100 points du prix. Où est l'adaptabilité dans tout ça ?
 
Yurixx:

On peut difficilement contester cette définition de l'adaptabilité, mais on ne peut pas non plus l'utiliser. C'est trop abstrait.

Je pense qu'un système de rotation des canaux est une vieille idée, mais elle fonctionne. Si, bien sûr, elle est mise en œuvre intelligemment. Il existe quelques points faibles où la plupart des mises en œuvre s'enlisent. Et cette majorité va ensuite dans la poubelle. Tout d'abord, il s'agit de déterminer le début de la chaîne. Si nous attendons longtemps sa formation, alors quand elle se produit enfin, la position ne sera pas ouverte, mais fermée. Et comment détecter la formation du canal à un stade précoce est une question. Je pense que l'idée de klot qu'il a utilisé dans son EA pendant le championnat fonctionne.

La modification des paramètres de TP, SL, chalut et taille de lot est une question purement technique, ce n'est pas si difficile à résoudre. Mais l'adaptation des indicateurs... Essayez de prendre un indicateur spécifique et de formuler les critères de son adaptation. La principale difficulté est que l'indicateur doit montrer la situation du marché et non ce que vous voulez ou ce que vous pensez qu'il devrait montrer. En effet, pour être précis, la lecture des indicateurs peut être ajustée à n'importe quoi grâce à l'"adaptation".

C'est vrai, l'identification des pics et des creux n'est qu'une des tâches classiques du forex. Comment allez-vous gérer la situation ? Quels indicateurs adaptatifs avez-vous en tête ?


Oui, c'est exact, il faut le préciser. Mais le fait est qu'il existe de nombreuses méthodes d'estimation de la volatilité - les inclure dans la définition rendrait plus difficile la détermination de l'adaptabilité.

Vous n'avez pas besoin de définir le canal. Ce que je veux dire, c'est que le système doit être basé sur les canaux et non sur les tendances.

Prenons l'exemple du TS de deux AMA : deux AMA avec une période de plus que l'autre. Avec de grandes périodes de moyenne, TS est rentable dans les tendances, et avec de petites périodes - dans le canal. Une bonne solution consiste à lier les périodes SAM à la volatilité hors bilan. Et dans le canal - de petites périodes d'AGR et dans la tendance - de longues périodes.

J'ai regardé l'Expert Advisor de klot, bien qu'il ait été acheté tout en haut au début, son TS est fiable, mais il est basé sur le zigzag et il sur-tire !

Un exemple d'indicateur adaptatif simple hors barre : la période de moyenne, qui dépend de la distance entre lesbandes de Bollinger. Au moment où le mouvement est faible, la distance est petite et la période de calcul de la moyenne est courte. Et vice versa, lorsque la distance est longue, la période de calcul de la moyenne est longue. Je propose de créer un tel indicateur et de voir son efficacité sur l'historique.

 
Yurixx:

C'est vrai, identifier les pics et les creux n'est qu'une des tâches classiques du forex. Et elle existe en dehors de tout lien avec la volatilité. Comment allez-vous faire face à cette situation ?

Quels indicateurs adaptatifs avez-vous en tête ?


Les pics et les creux sont difficiles à identifier. Et vous n'en avez pas besoin pour le TS adaptatif.

Lesindicateurs adaptatifs n'existent pas encore. Vous devez les écrire.

Ils existent en deux catégories :

1) out-of-bar - ces indicateurs s'adaptent aux mouvements effectués par plusieurs barres.

2) Intra-bar - ces indicateurs s'adaptent aux changements de la volatilité intra-bar.

 

Le marché est inefficace tant que l'avenir n'est pas certain. Un grand nombre de transactions sont effectuées pour parier sur un événement futur ou pour tenter de se protéger d'un événement futur. Il n'y a pas que les spéculateurs, presque tout le monde est entraîné dans ce jeu à des degrés divers, indépendamment de sa volonté. Lorsque les hypothèses des uns se réaliseront et que les autres ne le feront pas, ils récolteront les fruits en étant contraints de faire bouger le marché.

Sur le sujet de la chasse aux arrêts - c'est dans la nature du marché. Son objectif premier est de mettre autant que possible les acheteurs à la disposition des vendeurs et vice-versa, c'est-à-dire de maximiser la liquidité. Si, pour une raison ou une autre, certains acteurs du marché pensent et négocient de manière similaire dans des situations similaires (soit par la force, soit par commodité, soit en lisant les mêmes livres :) etc.), alors les stops se situeront dans une certaine fourchette générale. Si le prix touche cette zone en raison d'une volatilité ou d'une intention, tout se passe alors tout seul - ils s'activent mutuellement, déplaçant le marché le long de cette zone de stops. Celui qui déplacera les stops sera récompensé par le marché avec plus de liquidité, si cette action est justifiée et se ferme au moment où il va baisser. Sinon, il deviendra lui-même de la nourriture.

À mon avis, le travail du spéculateur est d'utiliser des stéréotypes dans le comportement des autres et de déterminer à temps qu'ils sont faux, ou vice versa, c'est-à-dire d'être avec les gagnants, à son propre risque en maximisant la liquidité.

 
Avals:

Le marché est inefficace tant que l'avenir n'est pas certain. Un grand nombre de transactions sont effectuées pour parier sur un événement futur ou pour tenter de se protéger d'un événement futur. Il n'y a pas que les spéculateurs, presque tout le monde est entraîné dans ce jeu à des degrés divers, indépendamment de sa volonté. Lorsque les hypothèses des uns se réaliseront et que les autres ne le feront pas, ils récolteront les fruits en étant contraints de faire bouger le marché.

Sur le sujet de la chasse aux arrêts - c'est dans la nature du marché. Son objectif premier est de mettre autant que possible les acheteurs à la disposition des vendeurs et vice-versa, c'est-à-dire de maximiser la liquidité. Si, pour une raison ou une autre, certains acteurs du marché pensent et négocient de la même manière dans des situations similaires (ou y sont contraints, ou cela leur convient, etc.), alors les stops se situeront dans une fourchette générale. Si le prix s'empare de cette zone en raison de la volatilité ou de la volonté, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes - elles s'activeront mutuellement, déplaçant le marché autour de cette zone de stops. Celui qui utilise ces stops sera récompensé par le marché avec plus de liquidité, si cette action est justifiée et se ferme à temps quand le marché commence à baisser. Sinon, il deviendra lui-même de la nourriture.

À mon avis, le travail du spéculateur est d'utiliser des stéréotypes dans le comportement des autres et de déterminer à temps qu'ils sont faux, ou vice versa. C'est-à-dire être avec les gagnants, à votre propre risque en maximisant la liquidité.


Vous sous-estimez l'efficacité du marché - le prix est le résultat de l'accord des participants au marché, il change par la moindre résistance. Puisqu'il y a accord - le marché est efficace (bien que pas à 100%).

Je vois, vous vous proposez de chasser les arrêts des autres. C'est-à-dire faire du stop d'un autre trader la source de votre profit. La difficulté de la chasse est que vous ne savez pas où se trouvent ces arrêts. Et tout le monde ne négocie pas seul. Différents TS - différents arrêts.

 
meta-trader2007 писал (а):
Vous sous-estimez l'efficacité du marché - le prix est le résultat de l'accord des participants au marché, il change par la moindre résistance. Puisqu'il y a accord - le marché est efficace (bien que pas à 100%).

Je vois, vous proposez de chasser pour les arrêts des autres. C'est-à-dire, faire de l'arrêt d'un autre trader la source de votre profit. La difficulté de la chasse est que vous ne savez pas où se trouvent ces arrêts. Et tout le monde ne négocie pas seul. Différents TS - différents arrêts.

Pas nécessairement des arrêts. Il n'y a que des spéculateurs et c'est une partie du problème. Tout le monde est obligé de parier sur l'avenir et de réagir à ses erreurs ou à sa fortune, mais ils le font différemment. Les banques doivent gérer la structure de leurs réserves, en essayant de les diversifier et de prendre en compte les fondamentaux actuels des variations de taux de change. Les EME, les fonds spéculatifs, etc. ont tous leurs espoirs et leurs erreurs. Pour chaque idée sur la manière de gagner ou de conserver des fonds, il existe une contre-idée. Ils ne sont pas atomisés mais doivent généraliser, sinon ils ne gagnent pas d'argent. Parce que pour que quelqu'un gagne, un autre doit perdre. Chacun se nourrit de l'autre et s'adapte à l'autre. Sinon, il n'y a ni gagnants ni perdants. Bien qu'il y ait plus de perdants que de gagnants, parce que vous devez payer pour l'infrastructure du marché.
 
Quelqu'un va-t-il coder un indicateur adaptatif?
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