Résonance stochastique - page 9

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lna01:
grasn:

Peut-être, juste quel modèle de référence choisir pour faire face au bruit.

Grasn, je pense que vous avez oublié d'ajouter : "potentiel non offert" :)
:О)))


Oh mec. Lors d'une autre requête sournoise à Google sur l'intensité du signal et du bruit, notre fil de discussion est apparu dans la première page et a été "recommandé". :о)))

 
Permettez-moi de faire une remarque un peu folle, peut-être cela fera-t-il des associations pour certaines personnes. À la recherche d'une valeur, nous la calculons (voir l'intensité du bruit de grasn) ou nous la comparons à quelque chose (nous la calculons aussi), vous souvenez-vous de ce qu'est 1p ? - est un cheval d'une taille de 1 mètre et d'un poids de 1 kg. Nous pouvons donc utiliser comme cheval un bruit blanc d'une part et un "bruit noir" (ligne droite) d'autre part, le bruit qui nous intéresse et sa valeur se situant quelque part entre les deux. De cette façon, nous arriverons à des caractéristiques colorées (je l'ai dit) du phénomène.
 

Selon Peters, c'est soit brun, soit rose. J'en ai oublié un peu, il faudra que je le relise... Et j'ai aimé le truc du cheval.

 
Mathemat:

Selon Peters, c'est soit brun, soit rose. J'en ai oublié un peu, il faudra que je le relise... Et j'ai aimé le truc du cheval.

C'est si vous considérez tout comme du bruit. Et si le bruit n'en est qu'une partie, alors ... il manque quelque chose dans la soupe :)
 
Avals:

Vinin a raison :

http://....

Et à propos de quoi ? Il a écrit "Désolé, pas de réponse". Il s'agit d'une référence au calcul du rapport signal/bruit (que j'ai déjà programmé) et n'a rien à voir avec le calcul de l'intensité du bruit. Mais ce qu'il faut, c'est l'intensité du bruit, ce sur quoi la théorie de la résonance stochastique "insiste" et fait la distinction entre les deux.
 
lna01 писал (а): C'est si vous prenez TOUT comme un bruit. Et si le bruit n'en est qu'une partie, alors ... il manque quelque chose dans la soupe :)
Eh bien, oui, ça y ressemble. Il s'avère une chose tellement étrange : la somme habituelle du bruit (un p.d.f.) et d'un faible signal régulier (en quelque sorte non aléatoire), qui est sporadiquement amplifié jusqu'à devenir des cygnes noirs à tendance, est un processus "couleur" aléatoire (deuxième p.d.f., coloré). Je n'aime pas ça...
 
Mathemat:
lna01 a écrit (a) : C'est si vous prenez TOUT cela comme du bruit. Et si le bruit n'en est qu'une partie, alors ... il manque quelque chose dans la soupe :)
Eh bien, oui, ça y ressemble. Il s'avère une chose tellement étrange : la somme habituelle du bruit (une f.d.p.) et d'un faible signal régulier (en quelque sorte non aléatoire), qui est sporadiquement amplifié jusqu'à devenir des cygnes noirs à tendance, est un processus aléatoire de "couleur" (la deuxième f.d.p., couleur). Je n'aime pas ça....
Mathématiques, éclairez-moi, littéralement deux mots ou un lien, quelle est la bête (un p.d.f.), je suis faible en théorie, j'apprends cependant.
 

2 grasn

En fait, la dernière page a tout dit.

Avals a souligné à juste titre la présence de signal et de bruit dans un même flux. Comment les séparer ? Il n'y a que deux options : vous pouvez définir le signal ou le bruit. Pour moi personnellement, la première semble plus logique, nous entrons sur le marché des changes en espérant prédire la tendance (même si c'est un plat). Si la prédiction est correcte, alors nous pouvons en tirer un bénéfice. Cependant, nous n'essayons pas de "déchiffrer" jusqu'à les informations contenues dans le graphique des prix. C'est pourquoi, lorsque nous définissons les tendances que nous voulons identifier (ou déterminer leur présence) dans le flux de données, nous obtenons conditionnellement trois signaux (haut, bas et plat) qui sont intéressants pour nous. Tout le reste est du bruit.

Suivant. L'intensité. En physique, intensité, luminosité, puissance spécifique, etc. - sont toutes des quantités spécifiques liées au flux d'énergie par unité de temps. En d'autres termes, il y a, premièrement, l'espace et, deuxièmement, le processus de propagation de l'énergie dans celui-ci. D'où les unités de mesure telles que J/(m.sq.*sec.). En outre, je pense que personne ne s'opposera à ce que je dise que le processus a une nature oscillatoire - la zone des valeurs de prix est limitée localement et l'ensemble des valeurs de prix pour la période de séjour dans cette zone la couvre complètement. Pour cette raison, nous considérons tous non pas une condition instantanée du marché, mais une certaine tranche de son histoire qui nous permet de distinguer les fluctuations aléatoires et certaines tendances avec plus ou moins de succès.

Il découle de tout cela qu'il est également insensé de considérer l'intensité du bruit comme une puissance (c'est-à-dire en J/sec). Il ne reste donc qu'une chose à faire : dans ce cas, l'intensité doit être comprise comme l'énergie des fluctuations de prix. Le sens est clair : nous ne pouvons pas diviser le Forex en parties, composants, unités, processus séquentiels, etc. L'ensemble du processus existe comme un tout. En ce sens, le flux de données sur les prix me fait personnellement penser à un signal reçu de l'espace : personne ne sait qui le génère, quelles informations il transporte, dans quelle langue, quelle est la clé de cryptage, etc. Mais on peut calculer l'énergie de ce signal. Naturellement, avec les limites imposées par le principe d'incertitude de Geisenberg.

L'énergie des fluctuations de prix est également bonne pour d'autres raisons. L'énergie étant une quantité additive, la division d'un flux de données en signal et en bruit entraînera la division de l'énergie de ce flux en énergie de bruit et en énergie de signal. Et en analyse spectrale, on sait tout sur l'énergie. Et l'énergie de la volatilité est prise en compte, car le ska n'est rien d'autre que l'amplitude des oscillations prise en compte statistiquement.

La remarque de Candid sur la portée perçue est excellente. Chacun a ses propres idées spéculatives. L'un veut jouer sur les minutes, l'autre sur les jours. Il est clair que pour eux, la perception des tendances sera complètement différente. Et donc, ce que le day trader voit comme une tendance, celui qui joue sur les jours la verra comme du bruit. Il ne faut donc pas prendre le mot "signal" dans un sens absolu. Il serait plus correct de définir son propre intérêt et de le filtrer du flux de données.

Une dernière chose. L'énergie est directement proportionnelle au produit du carré de l'amplitude par la fréquence. Mais le coefficient de proportionnalité, croyez-moi, ne joue pas de rôle. Alors ne souffrez pas, ne vous empoisonnez pas à la bière et partez courageusement à la guerre. :-))

 

p.d.f. - fonction de distribution de probabilité, une fonction de densité de probabilité. "Cygne noir" est le terme utilisé par Taleb dans son ouvrage Fooled by Randomness. Il s'agit d'événements rares mais écrasants dont la fréquence sur le marché est beaucoup plus élevée que ce qu'elle aurait dû être selon "l'hypothèse normale" de la distribution des rendements. Références :

http://stock01.narod.ru/ - il y a les deux livres de Peters à la toute fin.

Taleb : http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570, trouvé dans Library/Story.

Il existe des versions anglaise et russe dans la branche. Mais il est préférable de le lire en anglais, car la traduction de Zakarian est d'une bassesse dégoûtante. ...

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