Tirer profit d'une fourchette de prix aléatoire - page 2

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Dube a prouvé l'impossibilité d'un gain systématique sur une série de données aléatoires. C'est un mathématicien. Pour faire simple, il n'y a pas de système pour gagner à un pari constant.

Je ne dirai rien de l'œil de lynx, mais j'ai récemment découvert une fois de plus que l'on peut gagner de l'argent avec une distribution normale. Il y a quelque temps, je l'ai vérifié dans Excel, et maintenant je l'ai vérifié sur un certain nombre d'échantillons.
 
Integer:

Dube a prouvé l'impossibilité d'un gain systématique sur une série de données aléatoires. C'est un mathématicien. Pour faire simple, il n'y a pas de système pour gagner à un pari constant.

Et puis deux traders russes, Chebotarev et Yashin, écrivent un article et disent que l'Américain nommé Dub n'est pas un mathématicien mais un crétin.
 
Rosh:
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Dube a prouvé l'impossibilité d'un gain systématique sur une série de données aléatoires. C'est un mathématicien. Pour faire simple, il n'y a pas de système pour gagner à un pari constant.

Je ne dirai rien sur l'aigle, mais j'ai récemment découvert une fois de plus qu'il est possible de gagner de l'argent sur la distribution normale. Il y a quelque temps, je l'ai vérifié dans Excel, et maintenant je l'ai vérifié avec des échantillons multiples.
Si vous tenez compte du fait que les cotations ne suivent pas exactement une distribution normale, vous pouvez gagner encore plus d'argent avec elles.
 

Des études similaires de la distribution normale ont été réalisées par Northern Wind. Le lien est http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942. Rosh, vous êtes juste un peu plus loin du graal : vous devez convertir des données réelles en données normalement distribuées. C'est aussi l'idée de Northwind...

2 usdjpy : la foule des gens qui pensent que Dub est un crétin grandit et s'étend...

 
Rosh:
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Dube a prouvé l'impossibilité d'un gain systématique sur une série de données aléatoires. C'est un mathématicien. Pour faire simple, il n'y a pas de système pour gagner à un pari constant.

Je ne dirai rien sur l'aigle, mais j'ai récemment découvert une fois de plus qu'il est possible de gagner de l'argent sur la distribution normale. Il y a quelque temps, je l'ai vérifié dans Excel, et maintenant je l'ai vérifié avec des échantillons multiples.

C'est naturel et normal.
 
usdjpy:
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Dube a prouvé l'impossibilité d'un gain systématique sur une série de données aléatoires. C'est un mathématicien. Pour faire simple, il n'y a pas de système pour gagner à un pari constant.

Et voici que deux traders russes, Chebotarev et Yashin, écrivent un article et affirment que le dub américain n'est pas un mathématicien mais un crétin.



Je n'ai malheureusement pas pu lire l'article, mais j'ai l'impression que Chebotarev et Yashin ne font que rassembler une base de données d'adresses pour le spam - d'abord des photos trop folles, puis

Vous faites partie du groupe d'utilisateurs qui ne sont pas autorisés à effectuer cette action.

Sur un échantillon limité, une fois optimisé, vous pouvez obtenir un bénéfice. Si vous le rendez infini, vous obtenez un gros échec.

 
Integer:

Sur un échantillon limité, une fois optimisé, vous pouvez faire un profit. Faites-le infini et vous obtenez un gros fichu.

Donnez-nous des exemples d'optimisation sur un échantillon infini. À mon avis, les partisans du chêne sont aussi chêne que leur idole.
 
Mathemat:

Des études similaires de la distribution normale ont été réalisées par Northern Wind. Le lien est http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942. Rosh, vous êtes juste un peu plus loin du graal : vous devez convertir des données réelles en données normalement distribuées. C'est aussi l'idée de Northwind...

2 usdjpy : la foule des gens qui pensent que Dub est un crétin grandit et s'étend...

Oui ?! Idée intéressante, je n'y aurais pas pensé moi-même. C'est-à-dire, trouver une telle transformation des données sources (citations) pour voir des incréments normaux ? Et comment cela fonctionne-t-il ?
 
Newton, tu mens : ils n'appellent pas Dub un outsider dans l'article. Et le test bimensuel qu'ils proposent n'est pas un argument en sa faveur.
 
usdjpy:
Entier:

Sur un échantillon limité, une fois optimisé, vous pouvez faire un profit. Faites-le infini et vous obtenez un gros fichu.

Allez, donnez-nous des exemples d'optimisation de l'échantillonnage infini en studio. À mon avis, les partisans du chêne sont aussi chétifs que leur idole.


Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Je parle de prendre un échantillon fini, d'optimiser une stratégie sur cet échantillon, puis d'utiliser cet échantillon pour que cette stratégie optimisée génère un bénéfice. Ce n'est en aucun cas une réfutation des preuves de Dub.

Dub ne peut pas avoir de partisans, il n'est ni une figure religieuse ni un homme politique. Il peut y avoir deux catégories - ceux qui le comprennent et ceux qui ne le comprennent PAS.

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