Le marché a toujours tort - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pour y arriver - un peu plus d'un pour cent par semaine ?
En termes d'équité, c'est un peu plus de 4% par semaine. Mais les fonds croissent de manière non linéaire et instable.
Il y aura un été plat et le chiffre devrait s'améliorer.
Des swaps sont échangés. Dans le premier concours viac
Description de la stratégie http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Des swaps sont échangés. Dans le premier concours viac
Description de la stratégie http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Je suis impatient d'entendre l'avis de notre éternel censeur mathématique Mathemata.
usdjpy et tous ceux qui sont sérieusement intéressés par ce sujet !
Je suis impatient d'entendre l'avis de notre éternel censeur mathématique Mathemata.
usdjpy et tous ceux qui sont sérieusement intéressés par ce sujet !
J'ai hâte d'entendre l'avis de notre éternel censeur mathématique Mathemata.
Je viens de commencer à étudier le sujet des portefeuilles, je ne peux donc pas encore me prononcer de manière définitive. Je publierai des documents intéressants, à mon avis.
J'espère que des personnes bien informées nous aideront à comprendre cette tâche difficile.
Des swaps sont échangés. Dans le premier concours viac
Description de la stratégie http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Selon l'auteur du conseiller expert, les swaps représentent environ 15-20% du bénéfice total et ne sont qu'un facteur augmentant la stabilité, mais pas la base des gains. Le plus important dans sa stratégie est le principe de recalcul du portefeuille de devises que l'auteur ne va pas révéler.
usdjpy et tous ceux qui sont sérieusement intéressés par ce sujet !
Je suis impatient d'entendre l'avis de notre éternel censeur mathématique Mathemata.
J'ai jeté un œil à ce dossier. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais il semble s'agir d'un bref rappel de la théorie traditionnelle du portefeuille, que je ne connais qu'au niveau de la "diagonale". Le principal problème qu'elle pose est le suivant (citation de l'article) :
L'approche classique utilise la volatilité, plus strictement l'écart type du rendement attendu du portefeuille, comme mesure du risque. En supposant une distribution normale des rendements du portefeuille, 68,3% des rendements réels devraient se situer dans l'intervalle [ R0 - µ , R0 +µ ].
En réalité, l'hypothèse de la distribution normale est réfutée par le marché, et très sévèrement : les écarts dépassant 3 sigmas par l'hypothèse normale ne se produisent qu'une fois sur 370 (0,27%), et dans la pratique - une fois sur 60 (1,65%). Il y a pire : les écarts supérieurs à quatre sigmas par l'hypothèse normale sont extrêmement rares (1:16000), alors qu'en réalité ils sont de 1:140. Et il y a des écarts de plus de six sigmas - selon l'hypothèse normale invraisemblable... Voici les données de retour pour l'EURUSD.Il semble qu'il existe aujourd'hui une modification de la théorie classique du portefeuille qui prend en compte la non-normalité de la distribution, mais je ne la connais pas. À la suite de Rosh, je recommande de lire l'ouvrage de Peters intitulé "Fractal analysis of financial markets". Le livre est disponible sur Spider.
Mathemat, merci pour le commentaire, je vais y réfléchir.
J'ai le livre de Peters, mais où puis-je trouver l'article de Rosh ou comment s'appelle-t-il ? J'aimerais le lire.
À propos, mes livres sur les thèmes du trading, les réseaux neuronaux, etc., j'ai accumulé environ 2 Giga. Je pourrais les mettre à la disposition de tous. Mais vous ne savez pas où ? Il serait bon d'organiser une telle bibliothèque sur le forum.
C'est une question pour les modérateurs.