une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 99
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Je me demande comment vous l'avez mis en place ?
Les critères de sélection pour les canaux passés et les canaux calculés par la barre sont les mêmes.
Nous appliquons probablement ces critères différemment. Pour moi, la seule différence fondamentale entre les échantillons est leur taille, tout le reste est "plus moins", donc le plus grand et le plus petit canal répondent aux mêmes critères, mais ils diffèrent sensiblement en termes de dimension temporelle.
Et les critères peuvent ne pas être les mêmes.
Est-il possible de voir les résultats de l'énorme travail effectué par les participants de cette branche s'incarner dans des résultats concrets sur la démo ?
J'ai les résultats sur le testeur - page 40 du post de solandr le 11.07.06 07:29.
J'ai également obtenu 6 transactions sur le compte réel au cours des 3 dernières semaines de mon conseiller expert. Toutes les transactions sont clôturées avec un bénéfice. Jusqu'à présent, il est inutile d'afficher les résultats des transactions effectuées sur un compte réel puisque le nombre de transactions est faible. Mon conseiller expert n'est évidemment pas aussi bon que celui de Vladislav en raison de l'absence de calcul précis de l'énergie potentielle utilisée par Vladislav. Je le cherche mais jusqu'à présent je n'ai rien trouvé de mieux que la version de l'Expert Advisor dont le résultat est présenté dans ce post et que je trade actuellement.
PS : En ce qui concerne le calcul des formes quadratiques et de l'énergie potentielle, j'ai posé une question sur un forum de l'Université d'État de Moscou Lomonosov Mech-Math http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=3254. Mais de toute évidence, soit les vrais mathématiciens ne sont pas solides pour s'occuper de telles futilités, soit le thème n'est absolument pas intéressant, mais personne n'a fait de commentaires depuis un mois. Bien qu'à en juger par les sujets abordés sur ce forum, les personnes qui y travaillent ont reçu une formation très solide en mathématiques. On part également du principe que l'énoncé du problème décrit dans ce post ne contient pas suffisamment de données brutes pour le résoudre. Eh bien, comme le dit le proverbe, c'est comme ça que je l'ai expliqué aux gens.
Je préfère les vrais tests...
Le réinvestissement a-t-il été utilisé ? Quel est le rendement annuel moyen attendu pour le cas sans réinvestissement et avec réinvestissement ?
Oui, nous l'avons fait. Chaque tranche suivante de 1000 $ de dépôt ajoute un coefficient par lequel le taux est multiplié. C'est-à-dire 0...2000 - coefficient 1, 2000...3000 - coefficient 2, 3000...4000 - coefficient 3, etc. La mise elle-même (la taille du lot pour entrer en position) est calculée sur la base du fait que plus on s'éloigne de la ligne centrale, plus la mise est importante.
Je préfère les vrais tests...
Je pense que le fait de ne pas utiliser le testeur est une impasse délibérée pour le développement de MTS. Comment pouvez-vous évaluer les perspectives d'utilisation de MTS si vous ne l'avez pas essayé sur le testeur ? Avez-vous un nombre infini de vies ;o) pour pouvoir tester votre MTS en temps réel ?
Oui, il a été utilisé. Chaque tranche successive de 1000 $ de dépôt ajoute un coefficient par lequel la mise est multipliée. C'est-à-dire 0...2000 - coefficient 1, 2000...3000 - coefficient 2, 3000...4000 - coefficient 3, etc. La mise elle-même (la taille du lot pour entrer en position) est calculée sur la base du fait que plus on s'éloigne de la ligne centrale, plus la mise est importante.
Je préfère les vrais tests...
Je pense que le fait de ne pas utiliser le testeur est une impasse délibérée pour le développement de MTS. Comment pouvez-vous évaluer les perspectives d'utilisation de MTS si vous ne l'avez pas essayé sur le testeur ? Avez-vous un nombre infini de vies ;o) pour pouvoir tester votre MTS en temps réel ?
Je n'ai pas du tout abandonné les tests, j'utilise simplement mon propre testeur :)
Quel est le rendement annuel moyen attendu de cette stratégie ? Au moins environ
Je pense que vous posez une question légèrement erronée. En fait, les développeurs de MTS devraient se concentrer davantage sur le ratio risque-profit et le ratio de rentabilité de la stratégie (le rapport entre les profits et les pertes sur les transactions effectuées), plutôt que sur le rendement annuel attendu de la stratégie (le Forex n'est pas une banque et les concepts sont quelque peu différents). Dans mon conseiller expert, je maintiens une position perdante jusqu'à ce que le montant de la perte ne dépasse pas 20 % du dépôt (ou vice versa, lorsque j'entre dans une position, je vérifie le stop loss possible - il ne doit pas dépasser le risque spécifié). Selon les résultats des tests ci-dessus, le bénéfice moyen par mois se situe entre 22% et 33%. Cela signifie que le risque acceptable pour une transaction est inférieur au bénéfice mensuel moyen de la stratégie. Si vous acceptez par exemple un risque de 40% (en doublant simplement la mise sans rien changer à la stratégie), le bénéfice mensuel moyen attendu de la stratégie, basé sur les résultats du test, devrait être d'au moins 44% ... 66%, bien que, comme nous traitons une progression géométrique et que nous utilisons des réinvestissements selon les règles décrites précédemment, le bénéfice mensuel moyen attendu puisse être sensiblement plus élevé. Regardez par exemple un autre résultat de la stratégie dans le prochain post p33 solandr 01.07.06 12:01. Par exemple, pour ces résultats sur le même conseiller expert, le profit mensuel moyen était de 170% par mois. Je pense qu'il est clair maintenant pourquoi dans le Forex vous ne pouvez pas utiliser les concepts bancaires de rentabilité moyenne annuelle attendue de la stratégie.
Je pense que vous avez posé la question un peu mal. En fait, les développeurs de MTS devraient se concentrer sur le rapport risque/bénéfice et le ratio de rentabilité de la stratégie (le rapport entre les profits et les pertes sur les transactions effectuées) plutôt que sur le rendement annuel attendu de la stratégie (le Forex n'est pas une banque et son concept est différent). Dans mon conseiller expert, je maintiens une position perdante jusqu'à ce que le montant de la perte ne dépasse pas 20 % du dépôt (ou vice versa, lorsque j'entre dans une position, je vérifie le stop loss possible - il ne doit pas dépasser le risque spécifié). Selon les résultats des tests ci-dessus, le bénéfice moyen par mois se situe entre 22% et 33%. Cela signifie que le risque acceptable pour une transaction est inférieur au bénéfice mensuel moyen de la stratégie. Si vous acceptez par exemple un risque de 40% (en doublant simplement la mise sans rien changer à la stratégie), le bénéfice mensuel moyen attendu de la stratégie, basé sur les résultats du test, devrait être d'au moins 44% ... 66%, bien que, comme nous traitons une progression géométrique et que nous utilisons des réinvestissements selon les règles décrites précédemment, le bénéfice mensuel moyen attendu puisse être sensiblement plus élevé. Regardez par exemple un autre résultat de la stratégie dans le prochain post p33 solandr 01.07.06 12:01. Par exemple, pour ces résultats sur le même conseiller expert, le profit mensuel moyen était de 170% par mois. Je pense qu'il est clair maintenant pourquoi dans le Forex vous ne pouvez pas utiliser les concepts bancaires de rentabilité moyenne annuelle attendue de la stratégie.
Je comprends parfaitement que le seul chiffre de la rentabilité est incorrect... Vous devez prendre le rapport entre le rendement et le risque... Je voulais dire quel est le rendement à des risques raisonnables (tirage maximal de 20-25% du dépôt)... Je vois que le rendement varie entre 200 et 300 % par an, mais je voudrais connaître votre chiffre...
Je vous remercie de votre réponse. Je serai heureux de l'entendre. :)