FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 14

 
anonymous:

Ne vous montrez pas.

OK.

:)

Retourne à ton petit jeu avec Prival. Fais-toi plaisir là-bas.

 

Là, un autre signe de la dégradation du forum.

Avant, ils étaient capables de distinguer les clowns des gens bien. Et maintenant, Prival et Anonymous sont méprisés et Sulton est considéré comme un membre respectable du forum )))).

 

http://www.russian-trader.com/forums/threads/3444-%D2-%CF%F0%E0%E2%E4%FE%EA-%CC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5-%EE%E1%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%E8%E5-%EF%E0%F0%ED%EE%E3%EE-%F2%F0%E5%E9%E4%E8%ED%E3%E0

Il y en a un sur les logorythmes ;))) Il s'agit d'un bon article pour ceux qui s'intéressent à l'arbitrage et au trading de paires. Je conseille à ceux qui sont intéressés par l'arbitrage et le trading de paires de lire cet article.

Т.Правдюк: Математическое обоснование парного трейдинга
Т.Правдюк: Математическое обоснование парного трейдинга
  • 2010.09.30
  • mehanizator
  • www.russian-trader.com
В парной торговле трейдер делает предположение о синхронности движения высококоррелированных активов. Акции компании одной отрасли должны, согласно этой теории, реагировать одинаково на внешний фон, если он не затрагивает непосредственно только одну из них. Динамика цен повторяет друг друга, а любое отклонение от привычного паритета должно быть...
 
iron_056:

Il y en a un sur les logorythmes ;))) J'ai quelques conseils à donner à ceux qui s'intéressent à l'arbitrage et au trading de paires. Vous pouvez trouver de nombreux articles intéressants et utiles de l'auteur sur ce site web. Je conseille à ceux qui s'intéressent à l'arbitrage et au trading de paires de les lire.

Note !

- lors de la recherche de paires cointégrées, il est nécessaire de travailler avec les logarithmes des prix, car sinon la tendance quadratique introduira une forte distorsion ;

- Lors de l'identification des corrélations par paires, il est souhaitable de travailler avec des incréments dans les logarithmes des prix, car la présence d'une tendance générale sur le marché boursier peut surestimer de manière déraisonnable le degré de corrélation;

 
anonymous:

2. Regardez attentivement les prix auxquels le taux C-4 est calculé à la page 12 - il est "élevé". 12 - il est "élevé".

Tu t'en prends à lui. Oui, les prix sont désynchronisés, mais la précision reste élevée. Je peux calculer "en synchronisation" sur les minutes, le résultat ne changera pas beaucoup.
 
TheXpert:

Là, un autre signe de la dégradation du forum.

Avant, ils étaient capables de distinguer les clowns des gens bien. Et maintenant, Prival et Anonymous sont méprisés et Sulton est considéré comme un membre respectable du forum )))).

Andrew, s'il te plaît, ne confonds pas les choses. En tout cas, l'idée que l'on ne puisse pas utiliser un langage de trading spécialisé pour tester des stratégies de ticks, tout en donnant en exemple un outil "artisanal" de type Sharp, doit susciter un certain rejet, pour ne pas dire plus... Tout ce mouvement dans la branche est un attrait pour les clients, vous le verrez bientôt par vous-même.
 
TheXpert:

Là, un autre signe de la dégradation du forum.

Avant, ils étaient capables de distinguer les clowns des gens bien. Et maintenant Prival et Anonymous sont méprisés et Sulton est considéré comme un membre respectable du forum ;)))

Personne ne dit du mal de personne. C'est juste que la complexité de la formulation n'est pas un indicateur du degré de signification.
 
joo:
Andrey, s'il te plaît, ne confonds pas tout. Au moins l'affirmation selon laquelle il est impossible de tester une stratégie tickwise dans un langage de trading spécialisé, et en même temps, l'exemple de créations artisanales de type shuffle doit susciter un rejet, pour ne pas dire plus... Tout ce mouvement dans la branche est un attrait pour les clients, vous le verrez bientôt par vous-même.

Le rejet n'est pas un langage spécialisé pour l'algotrading. C'est le format de l'histoire avec lequel vous pouvez travailler. Allez-vous tester les tiques en MT ?

Ne me faites pas rire, ce n'est pas là, il y a des minutes, construites sur les prix, les derniers...

Moi, contrairement à vous, je peux le tester sur l'histoire du marché. Vous devez attendre le MQL pendant encore au moins 10 ans.

 
anonymous:

Un potager doit être planté de manière à ce que le processus qui en résulte soit interprété non pas comme une "différence de prix, ololo", mais comme un taux d'intérêt.

Pas d'argument, il faut des modèles. Et vos commentaires dans ce domaine sont parmi les meilleurs du forum (sans sarcasme). Mais parfois, lorsqu'on construit un modèle, on perd le contact avec la réalité. Vous devez négocier le marché, et non le modèle qui est censé le décrire.
 
Prival-2:

Moi, contrairement à vous, je peux le tester sur l'histoire du marché. Vous avez encore au moins 10 ans à attendre pour que les MQL vous donnent cette opportunité.

Je peux également tester n'importe quelle stratégie sur l'historique du marché. Croyez-moi, il n'y a pas plus de poissons là que dans n'importe quelle autre place de marché.
Raison: