FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015 - page 893
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Je suppose que c'est la vache de Rena et toi, assez petite pour deux ?
plein de puces... ce n'est pas une façon de s'asseoir...
Tu embrouilles la tête du gars avec les pusillanimaux, donc il ne peut rien tirer du CME.
des puces... ça ne va pas rester en place...
ils jouent avec la tête d'un gars avec des puttokols pour qu'il ne sorte pas de la CME...
Que diriez-vous de 5295 sur la livre maintenant ?)))
tel qu'il est, tel qu'il sera...
ça fait longtemps que tout le monde est assis dans l'euchre, la livre est nulle...
tel qu'il est, tel qu'il sera...
tout le monde est assis dans l'euchre depuis longtemps, la livre est nulle...
Ouais, je peux voir ça...
Oui, je vois...
Oui, c'est ce que je veux dire. ....
La dernière page a été ajoutée vers vendredi. Vous exagérez juste les mots... Essayer de parler en sous-entendu Wren devient ridicule). Tu n'aurais pas pu l'écrire directement...
Vous voulez probablement faire ce qui suit bientôt...
Laprime d'option est la somme d'argent versée par l'acheteur d'une option au vendeur lors de la conclusion du contrat d'option. En termes économiques, la prime est un paiement pour le droit de conclure une transaction dans le futur.
Souvent, quand on dit "prix de l'option", on veut direla prime de l'option. La prime d'une option négociée en bourse est lacotation de celle-ci. La valeur de la prime est généralement établie en fonction de l'alignement de l'offre et de la demande sur le marché entre les acheteurs et les vendeurs d'options. Il existe également des modèles mathématiques qui permettent de calculer la prime en fonction de la valeur actuelle de l'actif sous-jacent et de ses propriétésstochastiques(volatilité,rendement, etc.). La prime ainsi calculée est appelée le prix théorique de l'option. Normalement, il est calculé par l'organisateur de la transaction oupar le courtier et est disponible avec les informations de cotation pendant la transaction.
Il nous est donc fourni sous une forme prête à l'emploi. Néanmoins, il est possible de le calculer soi-même en utilisant les données des transactions, non seulement par la cotation de l'option mais aussi en prenant en compte les volumes, bien que ce ne soit pas facile.
Tous les enchérisseurs Black-Scholes, Monte Carlo et Monte Carlo utilisent le prix et la volatilité, ils n'utilisent pas les volumes comme information, ils devraient.
Rena a probablement dit qu'il sait déjà tout))))
Je n'ai jamais voulu dire quoi que ce soit sur les options et je ne le veux pas).
Et Rena ne peut rien dire, ce sujet n'est que des allusions pour lui et il le dit)
Pourquoi ?
Pourquoi voudrais-je faire ça ?
Pourquoi en ai-je besoin ?