FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015 - page 189

[stranger]

Run:
Quelqu'un peut-il expliquer à nouveau comment (quoi) regarder les données dans le CME et construire des niveaux à partir de celles-ci ?

Et parcourir les liens et lire depuis le début ?

[stranger]

http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265

Voilà, Rena, une tâche digne d'intérêt.))

"Vous pouvez calculer le delta pour N étapes à venir approximativement comme suit:

L'axe horizontal représente le prix et l'axe vertical représente la prime (delta). L'axe des ordonnées correspond au prix d'exercice. En partant du haut, l'axe des ordonnées (delta) est limité par la valeur de un, qui est le maximum atteint au moment de l'expiration. Le delta se rapproche asymptotiquement de la valeur maximale (minimale) jusqu'au moment de l'expiration.
Le prix se déplace sur l'axe des abscisses de la grève de sa valeur minimale à sa valeur maximale. Le delta (pour les puts et les calls) est déterminé par la valeur de la sécante aux points d'intersection de l'hyperbole.
La figure montre deux lignes d'hyperbole. Le dessin est légèrement erroné - l'hyperbole supérieure devrait être dessinée sous l'hyperbole marquée t=4. Les paramètres de l'hyperbole changent quotidiennement et dépendent de l'importance de la décroissance temporelle, le sommet de l'hyperbole étant "tiré" vers l'origine chaque jour, l'hyperbole elle-même étant "tirée", ses branches se rapprochant des asymptotes. Cela signifie que les paramètres de l'hyperbole sont déterminés par la décroissance du temps. Ces paramètres peuvent être calculés en utilisant les Grecs.
Maintenant, pourquoi l'hyperbole.
Il découle de la formule du ratio delta pour les options de vente et d'achat, étant donné qu'il doit y avoir un solde de fonds injectés. Si vous y réfléchissez, la formule prend la forme :
1
________ , où X est le delta
1 - 1/X

Une telle image peut être calculée pour chaque grève.

Les options sont un instrument non linéaire, et donc le prix d'un pip lorsque le prix au comptant et le prix à terme changent de un, dans le trading d'options n'est pas égal à un, c'est-à-dire que le prix de chaque pip est différent et est déterminé par le delta. C'est pourquoi le delta est primaire. C'est pourquoi le prix ne peut être déterminé numériquement, mais seulement avec une certaine erreur - en raison de la non-linéarité de sa variation.

[[Supprimé]]

stranger:
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7647265&viewfull=1#post7647265

Étrange, si le volume passe d'ouvert à fermé - cela changera-t-il ? Et la prime est exactement la même.... Et les contrats à terme se fermeront complètement - ce n'est pas le cas. C'est tout le mécanisme de la dynamique du mois, qui ne change pas le niveau et la solution au problème est déjà là...

[stranger]

_new-rena:
Étrange, si le volume passe d'ouvert à fermé - cela changera-t-il ? Et la prime est exactement la même.... Et les contrats à terme se fermeront complètement - ce n'est pas le cas. C'est tout le mécanisme de la dynamique du mois, qui ne change pas le niveau et la solution au problème est déjà là...

Avec un exemple, de préférence pour la livre)))

[[Supprimé]]

stranger:
Un exemple pourrait être donné, de préférence à la livre).

Nous, les spéculateurs, ne nous intéressons qu'à l'endroit et au moment où nous pouvons faire une avance. La prime est l'affaire des détenteurs de contrats à terme. L'exemple est dans le calcul - d'où aller et où aller, car en faisant le calcul on obtient deux prix. L'un est avant le calcul et l'autre est après le calcul. Il y a une entrée et une sortie. La stratégie fonctionnera jusqu'à ce que l'expiration se produise.

[Spekul]

Sur la livre, j'ai mis la vente à hue et à dia, car la direction n'est pas claire, et je ne veux pas faire beaucoup de perdants.

[stranger]

_new-rena:
Nous, les spéculateurs, ne nous intéressons qu'à l'endroit et au moment où nous pouvons faire une avance. La prime est l'affaire des détenteurs de contrats à terme. L'exemple est dans le calcul - où aller et d'où, car en faisant le calcul on obtient deux prix. L'un est avant le calcul et l'autre est après le calcul. Il y a une entrée et une sortie. La stratégie fonctionnera jusqu'à ce que l'expiration se produise.

Pas du tout))))

Juste ce que je cherchais.

http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283

[stranger]

Spekul:
Sur la livre, la vente est passée à boo, car la direction n'est pas claire.

Acheté à 1.5153 sans stop. Je me cure le nez)

[Spekul]

stranger:

Pas du tout))))

Juste ce que je cherchais.

http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283

Bizarre que tu aies voulu acheter un kiwi à 77 ans, tu t'es décidé ?

[[Supprimé]]

stranger:

Pas du tout))))

Juste ce que je cherchais.

http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=7629283&viewfull=1#post7629283

et il a tort. vous avez ma capture d'écran. regardez jusqu'à l'expiration, juste pour le plaisir... il y a assez de joie là-dedans pour un mois entier.