KARAUL ! !! AIDE. Il reste 4 heures et 45 minutes ! !! - page 5

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fyords:
Réduire le lot en dessous de 5.00.
et arrêter l'ekspert s'il n'y a pas de pièces.
 
Au début de l'insert OpenLong :
 double marg;
 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, _Symbol, 1, Ask, marg);
 if (volume >= AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg) volume = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg - 0.1, 1);
if (volume < 0.1) return(-1);

Insertion au début de l'OpenShort :

 double marg;
 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, _Symbol, 1, Bid, marg);
 if (volume >= AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg) volume = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg - 0.1, 1);
if (volume < 0.1) return(-1);
 
notused:

Conseil stupide deux heures avant la fin - comprendre la bibliothèque standard est plus difficile que de comprendre OrderSend.

L'erreur a déjà été corrigée. Il ne reste plus qu'à l'envoyer (s'il n'y a pas d'autres erreurs).

La question n'est pas le conseil. Il s'agit de comprendre la langue dans laquelle vous écrivez. Si vous ne saisissez pas l'essence de l'orientation objet, il ne sert à rien de vous précipiter. Personnellement, il y a six mois, j'ai préparé toute la base d'une EA. Basé sur une bibliothèque standard. Il n'y a rien de compliqué... Vous devez juste en profiter, c'est tout.

Et écrivez vos propres gestionnaires pour envoyer des ordres, etc ... ne vous embêtez pas ... tout est là.

Vous devez apprendre à aimer le râteau)

 
IceBerg:

Et écrivez vos propres gestionnaires pour envoyer l'ordre etc... allez vous faire voir... tout est là.

J'ai l'habitude de rire aux éclats à ce stade (car il n'y a aucune raison d'utiliser une bibliothèque standard sous-optimale (en termes de vitesse) - le temps, c'est de l'argent (si vous utilisez le cloud)). En général - les choses générales sont toujours pires que les choses particulières.
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
notused:
Insérer au début de l'OpenLong :

Insertion au début de l'OpenShort :

Merci !

Je pense que ça a marché !

 
notused:
J'ai l'habitude de rire aux éclats à ce stade (car l'utilisation d'une bibliothèque standard sous-optimale (en termes de vitesse) est inutile - le temps, c'est de l'argent (si vous utilisez le cloud)). En général - les choses générales sont toujours pires que les choses spécifiques.
En fait, la question de la vitesse passe au second plan et voici pourquoi. Dans SB, toutes les classes sont structurées et disposent de leurs propres contrôles d'erreurs. Pourquoi passer par les cathéters quand on peut passer par l'hypoténuse. La rapidité est nécessaire... comme le dit le dicton. Ce qui est important c'est l'IDEA ! sur la base de laquelle le TS est construit... allez donc sur le LCI, la vitesse y est plus importante, si vous avez un bot HFT... Mais la chose la plus importante... est d'informer le serveur de négociation de votre désir de conclure une transaction, et cela prendra au moins 5 minutes pour s'exécuter... Si vous avez trois mois de compétition devant vous...
 
IceBerg:
En fait, la question de la vitesse passe au second plan, et voici pourquoi. Dans SB, toutes les classes sont structurées et disposent de leurs propres contrôles d'erreurs. Pourquoi passer par les cathéters quand on peut passer par l'hypoténuse. La rapidité est nécessaire... comme le dit le dicton. Ce qui est important c'est l'IDEA ! sur la base de laquelle le TS est construit... allez donc sur le LCI, la vitesse y est plus importante, si vous avez un bot HFT... Mais la chose la plus importante... est d'informer le serveur de négociation de votre désir de conclure une transaction, et cela prendra au moins 5 minutes pour s'exécuter... Si vous avez 3 mois de compétition devant vous...
Apporter le code complet avec la bibliothèque standard (je ne peux pas le faire moi-même car je ne peux pas me spécialiser dans la bibliothèque standard) - acheter 1 lot du symbole actuel avec un stop de 100 pips, take - 200, et slippage de 10 pips.
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
notused:
Veuillez me fournir le code complet avec la bibliothèque standard (je ne peux pas le faire moi-même car je ne suis pas un spécialiste de la bibliothèque standard) - acheter 1 lot du symbole actuel avec un stop de 100 pips, take - 200 pips, et slippage de 10 pips.

1. Hériter de Signal.

2. Dans le corps de "signaler".

int MySignal::LongCondition()

int signal=0 ;

si (!signalLong==0)
{
signal=100 ;
}
retour (signal) ;

3. Dans l'Expert Advisor

#include <Expert\Expert.mqh>.

input double Signal_PriceLevel =10.0 ; // Niveau de prix pour exécuter un dealn

input double Signal_StopLevel =100.0 ; // Niveau de Stop Loss (en points)
input double Signal_TakeLevel =200.0 ; // Niveau du Take Profit (en points)

tous)

 
IceBerg:

1. Hériter de Signal.

2. Dans le corps de "signaler".

int MySignal::LongCondition()

int signal=0 ;

si (!signalLong==0)
{
signal=100 ;
}
retour (signal) ;

3. Dans l'Expert Advisor

#include <Expert\Expert.mqh>.

input double Signal_PriceLevel =10.0 ; // Niveau de prix pour exécuter une transaction

tous)

J'ai demandé le code complet sur la façon d'ouvrir un lot unique avec un take et un stop avec slippage (sans lien avec le premier message de ce fil) en utilisant une bibliographie standard (un script peut être utilisé).
 
notused:
J'ai demandé un code complet sur la façon d'ouvrir un lot unique avec un take et un stop avec slippage (sans lien vers le premier message de ce fil) en utilisant une bibliothèque standard (un script est possible).

L'amitié est l'amitié, mais le tabac est à part... Le code complet sera pour celui-ci :

non utilisé:

donner le code complet avec la bibliothèque standard (je ne peux pas le faire moi-même car je ne suis pas un expert en bibliothèque standard) ...

--

pas pour le bien, mais pour le mal... ...parce que vous perdrez votre sens de la réalité... apprenez le POA.

À ce stade, je pense que la question est close.

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