Aleksei Stepanenko / Profile

Скорректирую описание стратегии. Основная часть стратегии – это открытие сделок по направлению движения текущего тренда на откате. Первые сделки в сетке открываются именно по этому сценарию. Но в момент, когда цена обновила значимый противоположный экстремум, понимаю, что тренд сменился. Однако, продолжаю достраивать сеть, которая теперь направлена против нового тренда. То есть открываю ещё несколько завершающих сделок в сетке. Торгуя этот отрезок против тренда, делаю ставку на то, что цена прошла достаточно длинный путь без отката, и вероятность разворота увеличивается, где я смогу закрыть все сделки с общей прибылью, либо с небольшим убытком. Если конкретная реализация стратегии проваливается, то получу убыток по стопу.
В примере на картинке четыре последних ордера снизу расположены за пределами отката тренда вверх уже в противоположном тренде.

Три - четыре месяца подряд цена идёт по тренду. В это время можно набирать прибыль без особых сложностей. Но затем тренд разворачивается, и необходимо извернуться, чтобы выйти из убыточных сделок. Прихожу к мысли, что в этот момент невозможно избежать некоторой просадки, дожидаясь ближайшего отката, чтобы не получить значительные убытки.

И ещё, иногда читаю, что защитой нашей открытой позиции является большие объёмы лимиток на определённых уровнях. Возможно, это так, только не видно этих лимиток, и сложно однозначно определить те уровни, где может находиться это большое количество ордеров. Определение этого места субъективно, и мне не удалось получить надежную статистику изменения направления движения цены от уровня к уровню. Да, уровни существуют, и они замедляют движение, но который из них по счёту развернёт цену неочевидно. В итоге прихожу к выводу, что лучшей защитой позиций является достаточно большое расстояние до стопа. Валютный рынок "шумный", поэтому близкий стоп совершенно не даёт свободы манёвра со своей убыточной позицией. Расстояние до стопа я оцениваю в длину волны, которую цена проходит за неделю.

Решил написать некоторые мысли о сетке. Когда-то давно при слове сетка, в моей голове появлялись ассоциации с агрессивной торговлей и жёстким мартином. Возможно, если последующие покупки усреднения не были запланированы стратегией, это так и есть. Однако, после некоторого опыта работы с сеткой, я отношусь к ней по-другому. Если суммарный риск всей группы сделок не превышает запланированный, то это не влечёт за собой большую непрогнозируемую потерю, поскольку все эти сделки ограничиваются своими стопами, и их количество и объём заранее рассчитаны. Но у сетки есть своё преимущество. Нужно посмотреть на график с вероятностной точки зрения. Движение цены волнообразно и цена рано или поздно развернётся в новую противоположную волну. Если спешить и входить рано против волны, то будет много сделок с высоким уровнем просадки. Чем дольше мы выжидаем точку входа, тем более редкими, но эффективными становятся наши сделки. И да, чрезмерно долгое ожидание приведёт к их полному отсутствию. Когда растягиваешь сеть по всей длине будущей волны, получаешь результат лучше результата первых сделок в серии, при этом самих сделок становится значительно больше, что помогает набрать весомое количество торгов за адекватное время. Это статистически значимое количество в итоге быстрее проявит силу стратегии, если она есть, конечно, эта сила. Здесь важно правильно рассчитать длину ожидаемой максимальной волны, чтобы вся сеть редко заканчивалась убытком, и при этом время просадки не растягивалось в бесконечность.

Теперь сетка выглядит так:

Привет, друзья.
Суть стратегии: я открываю сетку ордеров на откате по направлению тренда, надеясь на то, что цена развернётся рано или поздно и пойдёт дальше по этому тренду. Но она может и не пойти, вот в чём вопрос. То есть нужно принимать убытки. Вначале, я стал резать убытки иногда прямо по остриям, с дальнейшим разворотом цены в мою сторону. Когда такие убытки получаешь несколько раз подряд, ощутимо неприятно. Я тогда ещё баловался большими лотами. Волатильность баланса была сильная, как катание по горкам. Но идея рабочая. Потом подумал: буду пережидать текущую просадку в пределах стопа. Однако, тут есть нюанс. Если набрать позиции с дорогими свопами, то ещё доолго будешь работать, чтобы эти свопы отработать. На графике виден период с бородой просадки эквити. Не понравилась мне эта идея. Когда цена замирает, пересиживать текущий убыток можно долго. А она иногда в такой штиль заляжет. Непутёвая тема. Сейчас немного усовершенствовал идею. Закрываюсь, если цена откатывается после разворота в противоположный тренд, чтобы сэкономить денег и закрываться хотя бы не на максимумах. Прибыль часто крою при выходе из отката, не дожидаясь дальнейшего тренда. Бывает такое, что откаты по размеру большие, а само движение по тренду в 10 пунктов, и после цена снова уходит в такой же глубокий откат. Тут смысла нет ждать прибыли от движухи. Хотя иногда жду. Нет пока значимого результата, это да. Надо пробовать ещё. Вот тут идея возникла, строить логарифмическую сеть)