1. Опытным путем, нужно тестировать. На графике медленного брокера отображается разная информация, в том числе и цены быстрого, медленного брокера и расхождение цены.

2. Смотрите, берется и сравнивается средняя цена, что на быстром что на медленном, то есть Бид+(Спред/2), как по мне это самое лучшее решение. 

Да, долго думал как учитывать спред разных брокеров в арбитраже, Ваша идея средневзвешанной цены мне понравилась и пригодилась. Если все это адаптировать и привязать к 4х знаку, в не зависимости от того какие брокеры используется, то выходит именно то что нужно. Чистые показатели!

"Немного разбавленный код" :) это конечно интересно звучит (Мой код 1429 строк), там арбитража 2 строчки: запись в файл, чтение из файла и все, по другому как-то и не напишешь это :)  

По поводу средней цены согласен, Вы реально в той теме подсказали. Могу Вставить Ваш копирайт на эту строку :) или переписать это сравнение окольными путями. Как скажите.

Мой кусочек

if(Priority==_FastBroker)
     {
      AverageFastBrokerPrice=NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK)-((int)MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)/2)*Point,4);
      handle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON); //открываем файл
      FileWrite(handle,AverageFastBrokerPrice); //пишем в файл
      FileClose(handle); //закрываем файл
     }
//---
   if(Priority==_SlowBroker)
     {
      //TakeProfit=MathMax(TakeProfit,(int)MarketInfo(_Symbol,MODE_STOPLEVEL));
      //StopLoss=MathMax(StopLoss,(int)MarketInfo(_Symbol,MODE_STOPLEVEL));

      handle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON); //открываем файл
      AverageFastBrokerPrice=NormalizeDouble(FileReadNumber(handle),4); //читаем с файла
      FileClose(handle); //закрываем файл
      //---      

Ваш кусочек

if(IsMaster==true)
     {
      filehandle=FileOpen(_Symbol+"Quote.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);
      medianSlavePrice=FileReadNumber(filehandle);
      FileClose(filehandle);

      if(medianSlavePrice==0) return;

      if(MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK)>MarketInfo(Symbol(),MODE_BID))
         medianMainPrice=NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK) -(MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK)-MarketInfo(Symbol(),MODE_BID))/2,_Digits);
      else
         medianMainPrice=NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_BID) -(MarketInfo(Symbol(),MODE_BID)-MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK))/2,_Digits);

      if(Trade==true)
        {
         TradeFunction();
         Trailing(TralingStep); 
        }

Хотя оно и так по другому,... просто сама идея средней цены. 

Со средней ценой да, но не со всем остальным. :)

ЗЫ. Я без левых мыслей, просто понравилась идея и я ее развил дальше.

Если что, то используйте на общее благо не вопрос вообще! (куски кода могу прислать если понадобится)

Спс. Тут тема в другом просто, к примеру быстрый брокер 5знак, а медленный 4х ... или наоборот. Как часики :)

в пипсах смысла нет, а пару тройку пунктов с продолжением есть

hi there looking for a good ARB system, do u know of one or have u got one ? I have a large investor who like the idea of ARB so im looking for someone to work on the project with me, there could be a lot of money in it for u and me

Can you have a think and reach out to me either here or on skype = shanemort 

О боже, развели тут сыр-бор из пустяка.  Разве средняя цена  (Аск+Бид)/2 - это какое-то ноу-хау?   Семь пядей во лбу надо иметь, чтобы додуматься до этого, так чтоль?  Может ещё патент оформлен на это "гениальное изобретение"? ))

Так к чему все эти оправдывания? Унизительно как-то выглядит.  Человек просто поинтересовался, какая цена берётся для расчёта.

Я например тоже всегда пользуюсь средней ценой.