计量经济学：书目 - 页 17

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Aleksander:
详情见Leonid的话题--短期交易中的准套利--阅读--许多问题都有解释......
一个受教育程度不高的人提出了一些好的意见。见上文。
 
faa1947:
怎么样？所有的报价都是非稳定的，即具有可变的波动性。

这是正确的......因此，我们采取的是一个阶段的平均数 - 然后是第二个阶段 - 并使用比率来选择手数......

你是第一次结婚 :-) 你现在一定知道这种问题的答案 :-)- 如果你不是这样的人...理论家...:-) 无意冒犯 :-)

---

和什么样的人......没有受过教育或没有，那是你的事......不要评判，你也不会被评判 :-) 把你的个性留给你自己 ...像你提到的基本礼貌...

 
Aleksander:

1 - nrp - 一个工具（手数） 在波动性上是一致的...

2 - 腿 - 用于配对交易的工具的俚语名称 - 与同一工具的不同方向的 "手 "交易不同...

3 - 作为一个例子 - 分享到一个积极的腿 - 在 预期的累计利润将达到++的计算水平...

4 - 突然开了两个头寸，并称其为 "配对交易 "是行不通的 :-) 配对交易涉及到工具 的选择+ 股票的水平（算法）的计算（应用）+进入-持有-平仓规则的正式化 :-)

对不起，打断了你的幻想......

1：市场中立的投资组合可以是任何东西。如果你有一个期权组合，你说它是delta中性的，这意味着相关资产的价格变化对组合的价值影响很小。如果你说的是一个β中性的投资组合--它的回报是独立于市场回报的。后者同样经常被用于状态套利，而波动率对准是你的诺贝尔奖投标。

3：在状态套利中，投资组合被划分为市场中性是有原因的，而你提出的是打破中性。哈哈。

 
Aleksander:

这是正确的...所以我们采取一个阶段的平均数 - 然后第二个阶段 - 并通过比率选择地段...

...你会得到一个并非市场中立的投资组合 :P
 
Aleksander:

这是正确的......因此，我们采取的是一个阶段的平均数 - 然后是第二个阶段 - 并使用比率来选择手数......

你是第一次结婚 :-) 你现在一定知道这种问题的答案 :-)- 如果你不是这样的人...理论家...:-) 无意冒犯 :-)

---

有什么样的人......没有受过教育与否，那是你的事......不要评判，你也不会被评判 :-) 把你的个性留给你自己...像你提到的基本礼貌...

在明显的情况下，这是一个医学事实：至少诺贝尔奖获得者已经阅读了类似的主题。就像现在这样，这不是什么个人问题。
 

让我们回到这个主题--书目。

在任何论坛上提到的线程都不能用来反驳40年来被普遍接受的事实。

如果谁有对既定事实的反驳，我很乐意阅读。

 
anonymous:
...你会得到一个 并非 市场中立的 投资组合 :P


不要 太 聪明:-)你的statarbitrage可以做任何事情......但我们的--配对交易--使用脚--Baev's和Sell's--而且它们在波动性方面是一致的:-)

请阅读 "配对交易"。定量方法和分析--那里描述了所有的东西:-)

 
faa1947:

让我们回到本支部的主题--书目。

对任何论坛中的主题的引用 都不能 用来反驳40年来被普遍接受的事实。

如果谁有对既定事实的反驳，我很乐意阅读。

你不喜欢书目...我给你看了五本书的封面--主题是...我没有下载它们的链接....所以不喜欢它...

 
Aleksander:


不要 太 聪明:-)你的statarbitrage可以做任何事情......但我们的--配对交易--使用脚--Baev's和Sell's--而且它们的波动性是相等的:-)
。

请阅读 "配对交易"。定量方法和分析--那里描述了所有的东西:-)

你能给我一个链接吗？还有，请不要盖被子。
 
第二--匿名--你固执于你的公理，认为货币之间没有配对交易--那是你的观点--让我们尊重它......所以不要交易货币...获得巧克力和棉花，这是配对交易的伟大工具...不要去你缺乏对具体实施过程和想法的理解的地方 :-) 真的......这将使你的生活更轻松 :-)
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