计量经济学：领先一步的预测 - 页 96

[[删除]]

Mathemat:

同样的事情也是由topicstarter做的，但它与ergodicity没有特别的关系。而这显然是不够的。

就这样吧，我没有更多的问题要问你了。

阿列克谢，事实上德米也是完全正确的。

[Sceptic Philozoff]

关于什么的权利？

[СанСаныч Фоменко]

avtomat:

faa1947，为什么你对这个EViews如此重视？你几乎在为它祈祷...而你却把它说成是完美的、值得无条件模仿的东西。这就像一个行动指南...我不明白...你的知识就到此为止了吗？我可以推荐一些文献吗？

顺便说一句，你仍然没有回答我的问题：你对状态空间方法的哪些理论原则不清楚？毕竟，为了以一种可理解的方式进行解释，我需要弄清楚困难是从哪个地方开始的，以及什么是足以顺便提及的。

上面的话题中，我凭借自己的理解写道，但你没有回答。

[Дмитрий]

Mathemat:

这就是题目斯特的作用，但与遍历性没有特别的关系。而这显然是不够的。

就这样吧，我没有更多的问题要问你了。

我的声明的实质不是关于topikaster做的事情是对还是错。重点是矩阵统计方法对一般的非平稳和非正态序列的适用性。

而这些经济时间序列 是非平稳和非正态的。而无论你使用什么数据处理包，都是无用的。

适应性方法，也许，但我看到的应用并没有得到任何实际的结果。

有人尝试将适应的方法用于非稳态系列=神经网络+模糊逻辑电路。有商品市场的这种应用的例子。

[Sceptic Philozoff]

统计学也可以应用于这些经济行，只是要明智。

我说的是，你建议做的事情和话题发起人一样。但即使是faa 也承认，这还不够。

而我们对它们的称呼并没有什么区别--适应性或其他。在任何情况下，统计数字必须仍然是基础。顺便说一下，统计方法不一定是经典的。它也可以是新的东西--比如说，贝叶斯方法。

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat: 但即使是faa 也承认，这还不够。
。

对于概述的模型来说还不够，这个模型很原始，理由不充分，没有使用计量经济学 的百分之一。

[[删除]]

Mathemat:
关于什么的权利？

你需要到宽阔河流的另一边去。你知道有一些桥梁是为此目的的。你正在寻找一座桥，这是正确的--你必须找到一座桥并安全过河。但问题来了--附近和远处都没有桥。该怎么做...而他必须不惜一切代价到达另一边。人们住在那里，他们告诉你，他们过去在这里没有桥梁，无论你怎么找，都没有。他们用木筏渡河。并提出让你自己建造木筏，用它来穿越。但你说："不！这是不对的。这不是正确的十字路口。为了使它正确，必须有一座桥。" 那么，你想要一座桥还是想要河的另一边？

[Sceptic Philozoff]

而更具体地说，奥列格?与德米 报告的话题arter相比，有什么新的内容？

[Дмитрий]

Mathemat:
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?

我有点不舒服，我必须回答。

1.计量经济学是一种将统计方法应用于 经济预测 的方式。不存在"专有 "或 "原创 "的方法。

2.所研究的序列 是非正态和非平稳的，对于这种序列，绝大多数的数学统计方法都是不可接受的。

3.这些序列可以被转换和违反，但 它们仍然是非平稳的和非正交的。

4.你可以从噪声中分离出一个儿童成分，然后从噪声和更嘈 杂的噪声中制造出另一个成分，并对噪声进行改造，然后调戏它，把它灌醉，砍掉它的 胳膊和腿并烧掉 它--系列仍然是非稳态和非正交的。

结论：如果一个系列是非稳态和非正态的，它的统计特征和规律性可能在系列的任何一段得到，在短时间内会完全和意外地改变，从而完全 取消了所发现的规律性的预知特征。

注意：我写的东西完全没有新意。所有这些都可以在众多的教科书和专著中以更完整和不那么草率的形式阅读。

[Sceptic Philozoff]

总的来说，我不同意。从第2点开始。系列本身，是的，他们是，但他们的一些转变可能会变成这样。

另一方面，具有独立增量和高斯增量的常规维纳过程的收益系列既是静止的又是遍历的。尽管如此，这并不能帮助我们在这个过程本身上下功夫，提取定期回报。

简而言之，这仍然是一场伏击（这不是恐慌，我很早就习惯了伏击）。

最重要的是找到具体的偏离martingality的情况，这是你应该使用的。但这样我们就不能没有一个有意义的模型（有意义）。

没有意义的退步的游戏是没有意义的。