计量经济学：领先一步的预测 - 页 91

[Дмитрий]

Avals:

这里有一个关于静止性、非静止性以及你如何在非静止环境中赚钱的简单例子。

我们有正确的硬币和翻转硬币的人。一个理想的数学抽象是头/尾的概率=0.5/0.5，让头=+1，尾=1。个人结果的分布是二元的。但是，如果我们以100张卷子的总和为例，它将呈正态分布，mo=0，sko=50。固定的分布，你不能赚任何钱。

现在抛硬币的人不是一个，而是很多，而且其中一些是错误的，有不同的概率变化，有利于正面或背面。而投掷者将所投的硬币换成这组硬币中的任何一枚。分布也是二进制的。一系列100次抛掷的总和将不会是静止的。观察和计算前100次或更多翻转的统计数据，并不能保证硬币的翻转不会发生变化。另一件事是，例如，如果观察到翻转硬币的频率超过每200次，或在连续得到五个以上的头或尾之后。然后在这些信息的基础上，可以构建一个回报率是准稳定的系统。只要射手遵循类似的规则，该系统就能发挥作用。而且，这不一定与他的意志有关，例如，只是与外部环境，或限制有关。有可能在非平稳过程中找到平稳特征，并使用它们。

也就是说，一个商数的非稳态性并不意味着建立在它上面的所有系统都将是非稳态的。如果是这样的话，那么在历史数据上建立一个系统就根本没有意义。一些市场属性的准稳态性就足够了

1.没有人说过在非平稳条件下不可能赚钱。

2）只有在对生成的系列进行分析后，才有可能确定100次打击的系列之和是否是静止的。用虚拟硬币告诉 "手指 "的例子和有疑问的结论最好不要应用。以欧元兑美元价格的非稳态时间序列 为例，显示其 "准稳态 "和获利方式。

3.TS不能是静止的或非静止的，时间序列可以是静止的和非静止的。一个TS可以有一个正的或负的利润MO。

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Avals:

没有圆圈))如果你想使用这些测试，并希望在现实世界中看到类似的东西，就需要准稳定性。如果它不存在，测试是无用的 - 我们不会在现实世界中得到任何类似的东西。

测试员测试？我不使用它们，因为 "这是一个骗局":))

但在测试器之后，没有、不会也不可能 有任何信心，不管它可能给我什么样的静止性。

我更喜欢亲身测试--这需要更长的时间，但你可以看到真实的情况，而不是测试者的作弊。

例如，整个12月，我将每天 "直播 "我的拖拉机最后一次改装的结果--如果你有兴趣，你可以观看

http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961

[Дмитрий]

faa1947:
导致 "突然和不可预测的 "变化的新闻并不经常发生。总之，这是一个信仰问题：我看了看Kotir，看到稳定的、相当长期的方向性运动。而且是在所有的时间范围内。正是市场中存在的趋势性，决定了预测的可能性。在科蒂尔转换中，我们试图到达它是纯粹的地方，可以说，在确定了分析形式的趋势性之后。而考虑残差的非平稳性是市场趋势预测的质量。

"突然和不可预知 "不一定是新闻的结果。

如果你看一下报价，你确实看到了 "稳定和足够长的时间"，唯一的问题是，一旦它们变得足够长，它们就会因为某些原因改变方向（趋势）--这就是非平稳性。确定过去趋势的最佳点是极值点。

"非平稳性根本不存在，只是部分存在 "和 "剩余物的非平稳性 "不清楚。时间序列 的非平稳性很清楚，但为什么要让残差的非平稳性？

[Avals]

Demi:

1.没有人说过，在非稳定的条件下你不能赚钱。

2.100次投掷的系列之和是否会静止，只有在对生成的系列进行分析后才能确定。用虚拟硬币告诉 "手指 "和有可疑结论的例子，最好不要应用。以欧元兑美元价格的非稳态时间序列为例，在那里展示 "准稳态 "和一种获利方式。

3.TS不能是静止的或非静止的，时间序列可以是静止的和非静止的。TCs可以有正的或负的利润模式。

1.许多人已经说过并正在说，但这不是我写的内容

2.谁说一定要用硬币的例子？至于带着你，给你看一些东西，其实我并没有被雇佣））。

3.取系统的回报--它是同一个系列，它可以是静止的，也可以是非静止的。谈论静止的摩尔回报是有意义的，或者至少是准的；)

[Avals]

avtomat:

http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961

好的

[Дмитрий]

Avals:

3.取系统的回报--这是同一个系列，它可以是静止的或非静止的。对于固定的，或至少是准固定的，谈论摩利润是有意义的；)

什么是 "系统回报"？

[Avals]

Demi:

什么是 "系统回报"？

交易的结果以及一系列的交易

[Дмитрий]

Avals:

交易的结果以及一系列的交易

那么，由TS产生的利润流是否也可以是固定的？而如果是非稳态的------是否应该确认为非稳态的利润？

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

"突然和不可预知 "不一定是新闻的结果。

而如果你看一下商数，你真的会看到 "稳定和足够长的时间"，唯一的问题是，一旦它们变得足够长，它们就会因为某些原因而改变方向（趋势）--这就是非平稳性。确定过去趋势的最佳点是极值点。

"非平稳性根本不存在，只是部分存在 "和 "剩余物的非平稳性 "不清楚。时间序列的非平稳性很清楚，但为什么要让残差的非平稳性？

只有趋势可以预测，噪音是无法预测的。我认为，科蒂尔=趋势+噪音。我以分析的形式对该趋势进行建模。这里根本不存在非稳态性--它是一个决定性的东西。所有的非稳态性都留在了噪声中，即残差。其他地方没有非平稳性，向右。

[Avals]

Demi:

那么，TC产生的利润流是否也可以是固定的？而如果是非稳态的--承认利润是不稳定的？

随机的。