计量经济学：领先一步的预测 - 页 119 1...112113114115116117118119120121122123124125126...139 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.01.06 06:03 #1181 dasmen: 这只是对该主题的众多观点的评论，对它们的不同意见是这样的。 趋势是一组数值按一定的滞后期对以前的滞后期的增量，在这种滞后期可能有一个以上。 如何计算这个增量并假设下一个滞后期的依赖增量是一个预测模型。同时，确定变量重要性的方法，只是使用向前的步骤作为标准，但根本没有使用滞后的标准--我想知道为什么有人突然期望通过这种常见的做法来获得对准确预测趋势的任何保证。与这种 "医学事实 "的友谊是通往专业心理治疗师的直通车。不言而喻，误差积累将随着滞后大小而增长，但这并不意味着预测精度的降低--因为这个衡量标准是相对的，是由相关质量估计设定的，而不是误差大小。因此，模型及其参数的选择只是一个次要的问题，在确定因变量样本的大小和属性之后，就可以解决（而且很容易）...... 当然，在使用 "错误 "这个词时，不能没有相对或绝对的字眼。 我在水平和增量上做了模型。如果你比较正确的话，增量模型的预测误差比水平模型的预测误差要小。在交易时，我们当然对增量和增量预测误差感兴趣。 不幸的是，预测的准确性并没有影响到可预测性向前迈进一步。我认为应该预测方向的概率，向前走一步，而不是寻求减少预测误差。 СанСаныч Фоменко 2012.01.06 06:07 #1182 dasmen: 也许这样做是可能的。我已经做出了不同的决定，但我想听听其他的建议--谦虚地对我的建议保持沉默（我假设我有道德上的权利以这种形式为它收取红利）...让我对RMS感到困惑的是，它对偏离平均值的任何一个方向的偏差都是同样的 "紫色"，除了回归也会变成线性，例如--没有人承诺过这一点...... 如果有效值至少是接近恒定的，那就没问题。但如果存在异方差，则肯定不是。而异方差可以是不同的。 我有个想法，把窗口大小与ACF中的条数成比例，直到零相关--它是市场 当前的内存 长度。 СанСаныч Фоменко 2012.01.06 06:21 #1183 Zhunko: 我又不明白了。什么证据？这是一张网上的照片!线条没有被重新排列。已经说过好几次了。这不是FFT!!!这是个过滤器!它是如何制作的将不会被透露。 最后一次：令人感兴趣的是转变的图像。 СанСаныч Фоменко 2012.01.06 06:26 #1184 Zhunko: 几张图片，以便你可以进行比较 СанСаныч Фоменко 2012.01.06 06:50 #1185 Zhunko: 从左到右的每一个新条子=新图片。 取淡紫色正弦波的最宽音调 振幅变化和周期性变化。对还是错？ Vadim Zhunko 2012.01.06 07:04 #1186 faa1947: 振幅变化和周期性变化。它是真的还是假的？ 这在我们的谈话中已经涉及。预测方面有四个问题。频率越高，周期和振幅的失真就越小。 前两个问题可以通过增加转换窗口来解决。其他问题则更难解决。 СанСаныч Фоменко 2012.01.06 07:05 #1187 Zhunko: 这在我们的谈话中已经涉及。预测方面有四个问题。频率越高，周期和振幅的失真就越小。 前两个问题可以通过增加转换窗口来解决。其他问题则更难解决。 请回答我的问题。是或不是？ СанСаныч Фоменко 2012.01.06 07:26 #1188 Zhunko: 我告诉过你。低音频率比高音频率更失真。他们是歪的。为了摆脱这种情况，你需要增加转换窗口。然后，这些扭曲就会消失在视线中。你将会留下几乎是直线的线条。但这种转变也将需要更多的资源和时间。 所以很难推断出一条有振幅和频率调制的曲线。但很容易推断出一条几乎是直线的路线。当然，这个问题并没有消失。只要从这个曲线中抽取一小部分，我们就能以最小的误差进行推断。 明白了吗？ 这个问题被称为市场非平稳性。这就是所有大惊小怪的原因。这就是我在这个主题中试图解决的问题 СанСаныч Фоменко 2012.01.06 07:38 #1189 Zhunko: 终究还是决定了。一条杠能以足够高的精度说明非平稳性。 那么在屏幕的右侧，在样本之外，会有哪些数值呢？ TheXpert 2012.01.06 08:10 #1190 那么，交易在哪里？ 1...112113114115116117118119120121122123124125126...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这只是对该主题的众多观点的评论，对它们的不同意见是这样的。
趋势是一组数值按一定的滞后期对以前的滞后期的增量，在这种滞后期可能有一个以上。 如何计算这个增量并假设下一个滞后期的依赖增量是一个预测模型。同时，确定变量重要性的方法，只是使用向前的步骤作为标准，但根本没有使用滞后的标准--我想知道为什么有人突然期望通过这种常见的做法来获得对准确预测趋势的任何保证。与这种 "医学事实 "的友谊是通往专业心理治疗师的直通车。不言而喻，误差积累将随着滞后大小而增长，但这并不意味着预测精度的降低--因为这个衡量标准是相对的，是由相关质量估计设定的，而不是误差大小。因此，模型及其参数的选择只是一个次要的问题，在确定因变量样本的大小和属性之后，就可以解决（而且很容易）......
当然，在使用 "错误 "这个词时，不能没有相对或绝对的字眼。
我在水平和增量上做了模型。如果你比较正确的话，增量模型的预测误差比水平模型的预测误差要小。在交易时，我们当然对增量和增量预测误差感兴趣。
不幸的是，预测的准确性并没有影响到可预测性向前迈进一步。我认为应该预测方向的概率，向前走一步，而不是寻求减少预测误差。
也许这样做是可能的。我已经做出了不同的决定，但我想听听其他的建议--谦虚地对我的建议保持沉默（我假设我有道德上的权利以这种形式为它收取红利）...让我对RMS感到困惑的是，它对偏离平均值的任何一个方向的偏差都是同样的 "紫色"，除了回归也会变成线性，例如--没有人承诺过这一点......
如果有效值至少是接近恒定的，那就没问题。但如果存在异方差，则肯定不是。而异方差可以是不同的。
我有个想法，把窗口大小与ACF中的条数成比例，直到零相关--它是市场 当前的内存 长度。
我又不明白了。什么证据？这是一张网上的照片!线条没有被重新排列。已经说过好几次了。这不是FFT!!!这是个过滤器!它是如何制作的将不会被透露。
从左到右的每一个新条子=新图片。
取淡紫色正弦波的最宽音调
振幅变化和周期性变化。对还是错？
振幅变化和周期性变化。它是真的还是假的？
这在我们的谈话中已经涉及。预测方面有四个问题。频率越高，周期和振幅的失真就越小。
前两个问题可以通过增加转换窗口来解决。其他问题则更难解决。
这在我们的谈话中已经涉及。预测方面有四个问题。频率越高，周期和振幅的失真就越小。
前两个问题可以通过增加转换窗口来解决。其他问题则更难解决。
我告诉过你。低音频率比高音频率更失真。他们是歪的。为了摆脱这种情况，你需要增加转换窗口。然后，这些扭曲就会消失在视线中。你将会留下几乎是直线的线条。但这种转变也将需要更多的资源和时间。
所以很难推断出一条有振幅和频率调制的曲线。但很容易推断出一条几乎是直线的路线。当然，这个问题并没有消失。只要从这个曲线中抽取一小部分，我们就能以最小的误差进行推断。
明白了吗？
终究还是决定了。一条杠能以足够高的精度说明非平稳性。