计量经济学：领先一步的预测 - 页 53 1...464748495051525354555657585960...139 新评论 Sceptic Philozoff 2011.11.27 03:49 #521 优素福，马丁与顾问有什么关系？它离EA有一百万光年的距离。 начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата 请仔细阅读关于马丁的主题，了解在基于马丁的真实 "系统 "中会出现多长时间的连败。 我请你在那里而不是在这里给出这种建议。 Avals 2011.11.27 04:25 #522 faa1947: 我理解它，并希望得到这样一套不一样的、"正交 "的模型。 目前，在回归中我有线性和非线性模型可用。认为瓶颈是趋势的凸显。 让我们来了解一下你的模型--一个系列应该有哪些属性，以及如何利用这些属性来使你的模型有意义。 由于你使用的是平滑法，而且预测值滞后于最近的价格，你的模型意味着只使用序列复归法。从科学上讲，均值回归。这一属性对你的模型的盈利能力是最重要的。它总是暗示着。 1.存在某种 "公平 "水平，价格会回到这个水平。它可以被称为价格吸引力的中心。 有固定水平的模型，也有动态水平的模型。这个水平是NR的倒退。因此，它是动态的。 2.相对于公平水平，存在超买和超卖水平。它们的计算方式也不同。它们的计算方式不同，考虑到了波动性、极端值等。 这些项目1和2不是凭空取来的，它们应该最能说明某个实数系列的复归特性。如果第1点已经被定义，那么第2点就不那么重要了。 而最主要的是这种可逆性何时出现。除了可恢复性，还有其他属性--比如说潮流性。 所以我们需要过滤--当市场上有二手房的时候。因此，当你的模型被有效交易时。 Юсуфходжа 2011.11.27 05:43 #523 Mathemat: 优素福，马丁与顾问有什么关系？它离EA有一百万光年的距离。 请仔细阅读关于马丁的主题，了解在基于马丁的真实 "系统 "中会出现多长时间的连败。 我请你在那里而不是在这里给出这种建议。 请指出这些主题，我通过搜索找不到，我可以用谷歌搜索，但我需要我们论坛成员的观点。 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 06:47 #524 Avals: 让我们来看看你的模型的底部 非常高兴。描述性观点：科蒂尔=趋势+噪音+季节性+周期性+异常值。制作分析模型：Kotir=趋势+噪音。外汇上没有季节性，周期性我不知道，异常值（新闻）我不相信。 分析：科蒂尔=NR（-1至-4）+NR（-1至-2）的残留物。我解释说：我取了4个以前的HP指标（趋势）和两个以前的噪音指标。我优化了滞后期的数量。看一下噪音图。 我们看到，残差在零附近波动，即围绕HP指标波动 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 06:50 #525 这里有一个更仔细的观察 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 06:51 #526 yosuf: 对你的模型提出了一个建议。可能是查了一下。请看上面的主题。 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 06:54 #527 avtomat: 为什么不...这就对了...阴性结果也是一种结果。这个案例的主要结果是，这个人最终摆脱了消耗精力和时间的执念。并继续前进，知道之前的道路是一个死胡同。 公布的结果不是负面的。见最后一张表格。 除此之外--这只是建立模型之旅的开始。我确实希望有人能加入进来，否则对我来说毫无意义。 Avals 2011.11.27 07:43 #528 faa1947: 让我们来看看你的模型的底部 非常高兴。描述性观点：科蒂尔=趋势+噪音+季节性+周期性+异常值。制作分析模型：Kotir=趋势+噪音。外汇上没有季节性，周期性我不知道，异常值（新闻）我不相信。 分析：科蒂尔=NR（-1至-4）+NR（-1至-2）的残留物。我解释说：我取了4个以前的HP指标（趋势）和两个以前的噪音指标。我优化了滞后期的数量。看一下噪音图。 我们看到，残差在零附近波动，即围绕HP指标波动 你已经多次引用了这一点，但这只是预测的一部分。在上一篇文章中，我已经写了其余的内容 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 07:50 #529 Avals: 2.相对于公平水平，存在超买和超卖水平。这些也是以不同方式计算的。考虑到波动性、极值等因素。 这些项目1和2不是凭空取来的，它们应该最能说明某个实数系列的复归特性。如果第1点已经解决了，那么第2点就不那么重要了。 而最主要的是这种可逆性何时出现。除了可恢复性，还有其他属性--比如说潮流性。 所以我们需要过滤--当市场上有二手房的时候。因此，当交易你的模型是有效的时候 我同意，第2点存在着困难。我们需要考虑一下 [删除] 2011.11.27 08:10 #530 yosuf: 我已经确信，在回归中，这个或任何其他时期，即使是优化的时期，最终都会惩罚交易者。要猜测未来的市场时期是不可能的，这就是问题所在。这就是为什么我现在认为要把市场看作是一个有随机结果的游戏，但显然，要想有一点优势，就应该根据TS的建议进入和退出，而不是希望一定会带来利润。我认为不能不选择疏通马丁格尔来欺骗市场并获得利润，例如，从0.01手开始增加三次，直到获得积极的结果，然后再回到0.01。是否有这样的EA变体？ 优素福，我已经在这里表明了我对马丁格尔的看法：http://www.procapital.ru/showthread.php?p=304073#post304073，有几页。已经过了很长时间了。从那时起，我的观点没有改变。 1...464748495051525354555657585960...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
优素福，马丁与顾问有什么关系？它离EA有一百万光年的距离。
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
请仔细阅读关于马丁的主题，了解在基于马丁的真实 "系统 "中会出现多长时间的连败。
我请你在那里而不是在这里给出这种建议。
我理解它，并希望得到这样一套不一样的、"正交 "的模型。
目前，在回归中我有线性和非线性模型可用。认为瓶颈是趋势的凸显。
让我们来了解一下你的模型--一个系列应该有哪些属性，以及如何利用这些属性来使你的模型有意义。
由于你使用的是平滑法，而且预测值滞后于最近的价格，你的模型意味着只使用序列复归法。从科学上讲，均值回归。这一属性对你的模型的盈利能力是最重要的。它总是暗示着。
1.存在某种 "公平 "水平，价格会回到这个水平。它可以被称为价格吸引力的中心。 有固定水平的模型，也有动态水平的模型。这个水平是NR的倒退。因此，它是动态的。
2.相对于公平水平，存在超买和超卖水平。它们的计算方式也不同。它们的计算方式不同，考虑到了波动性、极端值等。
这些项目1和2不是凭空取来的，它们应该最能说明某个实数系列的复归特性。如果第1点已经被定义，那么第2点就不那么重要了。
而最主要的是这种可逆性何时出现。除了可恢复性，还有其他属性--比如说潮流性。 所以我们需要过滤--当市场上有二手房的时候。因此，当你的模型被有效交易时。
优素福，马丁与顾问有什么关系？它离EA有一百万光年的距离。
请仔细阅读关于马丁的主题，了解在基于马丁的真实 "系统 "中会出现多长时间的连败。
我请你在那里而不是在这里给出这种建议。
让我们来看看你的模型的底部
非常高兴。描述性观点：科蒂尔=趋势+噪音+季节性+周期性+异常值。制作分析模型：Kotir=趋势+噪音。外汇上没有季节性，周期性我不知道，异常值（新闻）我不相信。
分析：科蒂尔=NR（-1至-4）+NR（-1至-2）的残留物。我解释说：我取了4个以前的HP指标（趋势）和两个以前的噪音指标。我优化了滞后期的数量。看一下噪音图。
我们看到，残差在零附近波动，即围绕HP指标波动
这里有一个更仔细的观察
为什么不...这就对了...阴性结果也是一种结果。这个案例的主要结果是，这个人最终摆脱了消耗精力和时间的执念。并继续前进，知道之前的道路是一个死胡同。
让我们来看看你的模型的底部
非常高兴。描述性观点：科蒂尔=趋势+噪音+季节性+周期性+异常值。制作分析模型：Kotir=趋势+噪音。外汇上没有季节性，周期性我不知道，异常值（新闻）我不相信。
分析：科蒂尔=NR（-1至-4）+NR（-1至-2）的残留物。我解释说：我取了4个以前的HP指标（趋势）和两个以前的噪音指标。我优化了滞后期的数量。看一下噪音图。
我们看到，残差在零附近波动，即围绕HP指标波动
你已经多次引用了这一点，但这只是预测的一部分。在上一篇文章中，我已经写了其余的内容
2.相对于公平水平，存在超买和超卖水平。这些也是以不同方式计算的。考虑到波动性、极值等因素。
这些项目1和2不是凭空取来的，它们应该最能说明某个实数系列的复归特性。如果第1点已经解决了，那么第2点就不那么重要了。
而最主要的是这种可逆性何时出现。除了可恢复性，还有其他属性--比如说潮流性。 所以我们需要过滤--当市场上有二手房的时候。因此，当交易你的模型是有效的时候
我已经确信，在回归中，这个或任何其他时期，即使是优化的时期，最终都会惩罚交易者。要猜测未来的市场时期是不可能的，这就是问题所在。这就是为什么我现在认为要把市场看作是一个有随机结果的游戏，但显然，要想有一点优势，就应该根据TS的建议进入和退出，而不是希望一定会带来利润。我认为不能不选择疏通马丁格尔来欺骗市场并获得利润，例如，从0.01手开始增加三次，直到获得积极的结果，然后再回到0.01。是否有这样的EA变体？