Библиотеки: Библиотека функций и советники для трейлинга / Юрий Дзюбан
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев
работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно
все просто. В литературе тоже встречается.
rebus:
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
Любопытно (я о таком ещё не слышал). Опишите - я добавлю.
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
I_D:
rebus:
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
Любопытно (я о таком ещё не слышал). Опишите - я добавлю.Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
Не сложно. Посмотрите на картинку и все поймете сами. Из параметров - период индикатора (канала), количество пунктов за пределы индикатора (я, как правило, не ухожу дальше одного-двух пунктов). Стоп передвигается, если текущее значение границы (в данном случае нижней) отличается от предыдущего. Если еще что-то нужно уточнить - пишите. Могу скинуть мылом часть кода, чтобы лучше понять.
Да, забыл. Как правило, я обнуляю TP, если происходит изменение SL ордера. Т.е. потом выход только по SL. Это позволяет в ряде случаев очень долго удерживать прибыльную позицию.
rebus:
Не сложно. Посмотрите на картинку и все поймете сами. Из параметров - период индикатора (канала), количество пунктов за пределы индикатора (я, как правило, не ухожу дальше одного-двух пунктов). Стоп передвигается, если текущее значение границы (в данном случае нижней) отличается от предыдущего. Если еще что-то нужно уточнить - пишите. Могу скинуть мылом часть кода, чтобы лучше понять.
Да, забыл. Как правило, я обнуляю TP, если происходит изменение SL ордера. Т.е. потом выход только по SL. Это позволяет в ряде случаев очень долго удерживать прибыльную позицию.
Идея, в принципе, понятна. Один проблем - я чего-то самого индикатора
(каналов Дончиана) не нашел - в число стандартных МТ он, я так
понимаю, не входит, да и поиск по сайту что-то не дал толковых
результатов. Не подскажете? (можно на почту - yorik@list.ru).
I_D:
rebus:
Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
Любопытно (я о таком ещё не слышал). Опишите - я добавлю.Я использую еще один вариант - по каналу Дончиана. В ряде случаев работает очень эффективно. Если нужно, могу описать суть. Достаточно все просто. В литературе тоже встречается.
Не сложно. Посмотрите на картинку и все поймете сами. Из параметров - период индикатора (канала), количество пунктов за пределы индикатора (я, как правило, не ухожу дальше одного-двух пунктов). Стоп передвигается, если текущее значение границы (в данном случае нижней) отличается от предыдущего. Если еще что-то нужно уточнить - пишите. Могу скинуть мылом часть кода, чтобы лучше понять.
Да, забыл. Как правило, я обнуляю TP, если происходит изменение SL ордера. Т.е. потом выход только по SL. Это позволяет в ряде случаев очень долго удерживать прибыльную позицию.
Смотри Price channel http://codebase.mql4.com/ru/code/8461
Тоже самое.
Совершенно верно. Я использовал индикатор работы Луиса Домиани (уважаю нашего бразильского товарища!). Я его только слегка переименовал, чтобы покороче было название. Отличие от Price channel - можно строить границы не только по high-low.
https://www.mql5.com/ru/users/rebus#comments
Там же лежит исходник старого моего советника. В нем пример использования индикатора.
И еще. За последние два года перепробовал несколько вариантов трала. С использованием ценового канала понравился больше всего. Но есть существенный недостаток: не получилось используя только этот метод гибко менять скорость (период) трала. В результате хорошие устойчивые тренды выбирает до 90%, но на небольших движениях не успевает срабатывать и получаем лосей по полной программе. Что только не пытался придумать - не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Может кто решил эту проблемку? У меня получалось или-или. Или я не ловлю лосей, но и не выбираю всего тренда, или выбираю тренд, но ловлю лосей. Нет в жизни совершенства.
rebus:
И еще. За последние два года перепробовал несколько вариантов трала. С использованием ценового канала понравился больше всего. Но есть существенный недостаток: не получилось используя только этот метод гибко менять скорость (период) трала. В результате хорошие устойчивые тренды выбирает до 90%, но на небольших движениях не успевает срабатывать и получаем лосей по полной программе. Что только не пытался придумать - не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Может кто решил эту проблемку? У меня получалось или-или. Или я не ловлю лосей, но и не выбираю всего тренда, или выбираю тренд, но ловлю лосей. Нет в жизни совершенства.
Это пример вездесущей проблемы компромиса между чувствительностью
и помехоустойчивостью. Вариантов решения 2: 1) выбрать один из
вариантов - напр., сконцентрироваться на "защите" (как говорят,
"побеспокойся о лоссах, а профит прибудет") или 2) попытаться
придать данному параметру (периоду) адаптивность. Ориентируясь
на что? А чем отличаются состояния "хорошие устойчивые тренды"
и "на небольших движениях"? Мож, волатильностью? Тогда можно
"потыкать" и попытаться связать период канала с ATR, например.
Если упомянутые состояния рынка можно "развести" по каким-то
другим показателям, можно "вязаться" к ним. И еще. За последние два года перепробовал несколько вариантов трала. С использованием ценового канала понравился больше всего. Но есть существенный недостаток: не получилось используя только этот метод гибко менять скорость (период) трала. В результате хорошие устойчивые тренды выбирает до 90%, но на небольших движениях не успевает срабатывать и получаем лосей по полной программе. Что только не пытался придумать - не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Может кто решил эту проблемку? У меня получалось или-или. Или я не ловлю лосей, но и не выбираю всего тренда, или выбираю тренд, но ловлю лосей. Нет в жизни совершенства.
П.С. Если возьметесь протестировать упомянутые идеи или имеете свои наработки - пишите, добавлю в советник.
I_D:
П.С. Если возьметесь протестировать упомянутые идеи или имеете свои наработки - пишите, добавлю в советник.
rebus:
И еще. За последние два года перепробовал несколько вариантов трала. С использованием ценового канала понравился больше всего. Но есть существенный недостаток: не получилось используя только этот метод гибко менять скорость (период) трала. В результате хорошие устойчивые тренды выбирает до 90%, но на небольших движениях не успевает срабатывать и получаем лосей по полной программе. Что только не пытался придумать - не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Может кто решил эту проблемку? У меня получалось или-или. Или я не ловлю лосей, но и не выбираю всего тренда, или выбираю тренд, но ловлю лосей. Нет в жизни совершенства.
Это пример вездесущей проблемы компромиса между чувствительностью
и помехоустойчивостью. Вариантов решения 2: 1) выбрать один из
вариантов - напр., сконцентрироваться на "защите" (как говорят,
"побеспокойся о лоссах, а профит прибудет") или 2) попытаться
придать данному параметру (периоду) адаптивность. Ориентируясь
на что? А чем отличаются состояния "хорошие устойчивые тренды"
и "на небольших движениях"? Мож, волатильностью? Тогда можно
"потыкать" и попытаться связать период канала с ATR, например.
Если упомянутые состояния рынка можно "развести" по каким-то
другим показателям, можно "вязаться" к ним. И еще. За последние два года перепробовал несколько вариантов трала. С использованием ценового канала понравился больше всего. Но есть существенный недостаток: не получилось используя только этот метод гибко менять скорость (период) трала. В результате хорошие устойчивые тренды выбирает до 90%, но на небольших движениях не успевает срабатывать и получаем лосей по полной программе. Что только не пытался придумать - не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Может кто решил эту проблемку? У меня получалось или-или. Или я не ловлю лосей, но и не выбираю всего тренда, или выбираю тренд, но ловлю лосей. Нет в жизни совершенства.
П.С. Если возьметесь протестировать упомянутые идеи или имеете свои наработки - пишите, добавлю в советник.
Хороший тренд отличается от плохого прежде всего продолжительностью. Это во-первых. Во-вторых - равномерностью приращения цены. В результате, на коротких движениях трал не работает в принципе. Поэтому я поэкспериментировал с разными индикаторами, в т.ч. с ATR на предмет своевременного выхода из позиции. Тоже не фонтан. Достоверно не получается различить хороший продолжительный тренд от короткого движения. Индикаторы провоцируют преждевременное закрытие позиции. Сегодня перечитал Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Там у него приведены три техники выхода, но все, честно говоря, полная туфта. Удивляюсь, как человек миллионы зарабатывал. Если только не врёт. Одно закрытие при открытии следующего дня при положительном балансе позиции чего стоит. Что-то я не понимаю в этой жизни... :)
Понимаю, что затронутая тема не для обсуждения здесь. Нужно бы перейти в форму. Но уж больно актуально. Я научился открываться с 85% потенциально прибыльных позиций, а вот взять эту прибыль удается не всегда. В лучшем случае получается в 65%. И все из-за техники выхода.
rebus:
... Понимаю, что затронутая тема не для обсуждения здесь. Нужно бы перейти в форму. Но уж больно актуально. Я научился открываться с 85% потенциально прибыльных позиций, а вот взять жту прибыль удается не всегда. В лучшем случае получается в 65%. И все из-за техники выхода.
А соотношение средний профит / средний лосс при этом какое? А
средняя сделка? На скольких сделках? Может, вы зря жалуетесь?
:) ... Понимаю, что затронутая тема не для обсуждения здесь. Нужно бы перейти в форму. Но уж больно актуально. Я научился открываться с 85% потенциально прибыльных позиций, а вот взять жту прибыль удается не всегда. В лучшем случае получается в 65%. И все из-за техники выхода.
П.С. "Храповой" трейлинг часто позволяет дополнительно повысить % профитов, однако, почти закономерно снижая средний профит, так что общий итог не всегда лучше исходного варианта.
Не знаю ничего про богатсва Ларри, не знаком с ним лично. Однако
рискну предположить, что он говорил про торговлю акциями, а
там закрытие сделки на открытии следующего дня может иметь
большой смысл. Форекс лишен многих черт сток-маркета, это надо
учитывать. Одни только аукционы на открытии/закрытии рынка
чего стоят...
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Библиотека функций и советники для трейлинга / Юрий Дзюбан:
Author: I_D