От теории к практике - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Где геометрическое распределение там памяти нет и быть не может. ...
МОЖЕТ
Смотрите.
Вот о чем мы говорили с Владимиром.
Еще раз. Исходные данные - тики считывались через экспоненциальные промежутки времени и бралось среднее значение между двумя последовательными значениями. Получилась следующая картина:
Столбец D - реальные вероятности тиковых приращений.
Столбец E - вероятности, рассчитанные из t2-распределения.
Столбец F - вероятности, рассчитанные из геометрического распределения (q^n)*p.
Неужели не видно, что значения в столбцах D и F практически одинаковы и рассогласование объясняется лишь ошибкой измерений?
Или Вы считаете, что это рассогласование и есть "память"?
зачем эта тема, зачем эти 500 комментариев?
ну покажут вам ваши изыскания, что чаще всего на форе случаются приращения в 10 пунктов. и что вы с этим будете делать?
вот вы знаете, что следующее приращение будет размером в 10 пунктов. но вы не знаете в какую сторону. как вы будете это торговать?
вы сначала разработайте торговую систему, с помощью которой можно было бы торговать знания о приращениях, а потом уже приращения исследуйте.
зачем эта тема, зачем эти 500 комментариев?
ну покажут вам ваши изыскания, что чаще всего на форе случаются приращения в 10 пунктов? и что вы с этим будете делать?
вот вы знаете, что следующее приращение будет размером в 10 пунктов. но вы не знаете в какую сторону. как вы будете это торговать?
вы сначала разработайте торговую систему, с помощью которой можно было бы торговать знания о приращениях, а потом уже приращения исследуйте.
Да, уже разработана и сегодня я ее запустил пока на 4 парах одновременно.
Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке. Если немарковский, то надо учитывать исторические архивные тиковые данные, если марковский - не надо. Ну, мы тут копья и ломаем...
Да, уже разработана и сегодня я ее запустил пока на 4 парах одновременно.
Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке. Если немарковский, то надо учитывать исторические архивные тиковые данные, если марковский - не надо. Ну, мы тут копья и ломаем...
как торговать немарковский процесс?
Смотрите.
Вот о чем мы говорили с Владимиром.
Еще раз. Исходные данные - тики считывались через экспоненциальные промежутки времени и бралось среднее значение между двумя последовательными значениями. Получилась следующая картина:
Столбец D - реальные вероятности тиковых приращений.
Столбец E - вероятности, рассчитанные из t2-распределения.
Столбец F - вероятности, рассчитанные из геометрического распределения (q^n)*p.
Неужели не видно, что значения в столбцах D и F практически одинаковы и рассогласование объясняется лишь ошибкой измерений?
Или Вы считаете, что это рассогласование и есть "память"?
Проделайте несколько численных экспериментов.
1) Сгенерируйте массив с каким-нибудь распределением -- это будут "приращения"
2) Сформируйте из этих приращений процесс
3) Определите закономерности полученного процесса
Проделайте такие же процедуры для каких-нибудь других распределений -- beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Пуассона-, Стьюдента-, равномерное-, и ещё каких пожелаете...
Обладают ли полученные процессы памятью? Можно ли на этих процессах получить профит?
как торговать немарковский процесс?
Если мой советник покажет хорошие результаты - тогда подробно расскажу. ОК? А то я тут и так наболтал уже много, а дел мало. Согласен с критиками в этом. Но вопросы то принципиальные! Нет?
Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке.
что значит "на рынке"? есть еще 5000 акций, фьючерсы.... их еще можно прогнать в тесте на вопрос "какой там процесс"
Если мой советник покажет хорошие результаты - тогда подробно расскажу. ОК? А то я тут и так наболтал уже много, а дел мало. Согласен с критиками в этом. Но вопросы то принципиальные! Нет?
Да, уже разработана и сегодня я ее запустил пока на 4 парах одновременно.
Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке. Если немарковский, то надо учитывать исторические архивные тиковые данные, если марковский - не надо. Ну, мы тут копья и ломаем...