От теории к практике - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тиковую историю не имеет смысла исследовать из-за существования спреда. на таких маленьких приращениях вы ничего не заработаете.
разве что 100% ваших сделок будут прибыльными.
зачем вам исследовать потиково?
на форексе шаги дискретны!
есть такое понятие как ПУНКТ! сейчас это пятизнак.
и цену терминал меняет, когда пройдет один пункт.
так что размер приращения почти всегда ОДИН ПУНКТ. почему? потому что размер тика ОДИН ПУНКТ.
и ваше исследования приращений вам покажет, что наиболее частая длина приращения имеет именно такой размер.
только когда рынок неспокойный тики могут быть по несколько пунктов.
а вот в случайном блуждании приращения всегда имеют разный размер.
Вот вам модифицированный ряд, считайте, какое у него распределение.
Любопытно. Вот это дело! Посмотрю дома по-внимательнее. Спасибо!
зачем вам эти РАЗМЕРЫ ПРИРАЩЕНИЙ?
я вам уже писал. что вам даст то, что вы будете знать размер следуюшего приращения?
вот я вам говорю : "следующее приращение будет 10 пунктов". как вы сможете на этом заработать? вот вы знаете, что будет 10 пунктов, но не знаете в какую сторону. как вы будете торговать?
на форексе мы торгуем направление движения, а не размер движения. лучше бы направления поисследовали.
Т.е. считывать тики только тогда, когда и Ask и Bid изменились хотя бы на 1 пункт?
у вас размер каждого приращения будет 1 пункт.
разве что исследовать время прохождения 1 пункта.
тоже не имеет смысла.
Т.е. считывать тики только тогда, когда и Ask и Bid изменились хотя бы на 1 пункт? А если Ask изменился хотя бы на 1 пункт, а Bid остался прежним - не считывать? Правильно я понимаю?
обычно разница между бидом и аском = 1,0 пункт. только с 23:00 до 3:00 бид и аск расходятся.
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/USD
так что можно отслеживать только одну цену , бид или аск. а время с 23:00 до 3:00 отбрасывать.
она очень вытянута вверх по сравнению с нормальным распределением.
диаграмма говорит о том, что больше всего приращений, размером в один пункт. но от этого знания нам нет никакой пользы!
Сколько ни читаю ветку, одна теория... никакой практики....
Вся проблема иследователей временныйх рядов, рапределений, стьюдента и т.д. в том что они расматривают котир как ВР и не более, между тем ВР это отражение рынка. Его прошлое, которое никак не говорит о будущем.
Рассматривая рынок как ВР вы видите только 50% информации и то уже прошлой......Никакие распределения не помогут по одному лишь правилу. Будущее не определенно. Оно может быть каким угодно, тем самым статистика здесь мало поможет....
Другое дело. Кто владеет информацией, тот владеет рынком....
Невооруженным глазои вижу - кто то жестко лочит евроену.............
а котир его разводит на бабули...