От теории к практике - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прочтите внимательно и постарайтесь осмыслить сказанное.
Цитата в развёрнутом виде :
.
===============================
===============================
.
===============================
===============================
Перевожу на русский ))
Закономерности на форекс имеют алгоритмический а не статистический характер.
То есть if else, если произошло событие X то на него последует одна из реакций цепочки {Y1,Y2,Y3...Yn}
К вопросу рынок Амеоба или Солярис, рынок это сцена охоты дельфинов на стайку рыбёшек. Трейдеры рыбёшки, дельфины маркетмейкеры.
И наше дело держаться у спинного плавника маркетмейкера.
Для работы с курсами форекс,а не одного счета одного ДЦ, надо либо усреднять потоки от многих ДЦ, либо уйти в область колебаний с большим, нетиковым размахом. Кроме того, по оси времени пустить не астрономическое, а собственное время системы. Для одного ДЦ это был бы номер тика, для больших амплитуд номера шагов размером, например, 20 5-разрядных пунктов. Или даже просто понизить разрядность курса, округляя его до 3 разрядов (шаги по 100 5-разрядных пунктов), что Вам удобнее. Но как это повлияет на возможность решения с помощью разностных схем, кроме Вас, никто выяснить не сможет. Сохранят ли они консервативность, устойчивость - ваши вопросы. Сетку можно и сгущать в нужных местах или в нужные моменты.
Вот, господа трейдеры! Вот наиболее точный и полный ответ на мой вопрос о способе считывания тиков, а не Ваши неумелые попытки чего-то там мне насоветовать (я думаю, те к кому я обращаюсь, понял - что это именно к ним относится, да).
Вот, Владимир - снимаю перед Вашим опытом и знаниями шляпу. Вы показали своими постами мне мастер-класс. Рад был бы лично с Вами познакомиться, но, сам предпочитаю оставаться инкогнито.
Спасибо! Блин, просто радуюсь, что есть умные люди, есть, черт возьми!
Вот, господа трейдеры! Вот наиболее точный и полный ответ на мой вопрос о способе считывания тиков, а не Ваши неумелые попытки чего-то там мне насоветовать (я думаю, те к кому я обращаюсь, понял - что это именно к ним относится, да).
Вот, Владимир - снимаю перед Вашим опытом и знаниями шляпу. Вы показали своими постами мне мастер-класс. Рад был бы лично с Вами познакомиться, но, сам предпочитаю оставаться инкогнито.
Спасибо! Блин, просто радуюсь, что есть умные люди, есть, черт возьми!
Хорошь в реверансах расшаркиваться, чё делать то?
Собирать тики с реала нескольких ДЦ это ад.
Остаётся уходить в анализ М1.
Хорошь в реверансах расшаркиваться, чё делать то?
Собирать тики с реала нескольких ДЦ это ад.
Остаётся уходить в анализ М1.
Давай теперь по порядку из того, что сказал Владимир:
1. Прием каждого тика - ОЧЕНЬ затратен со всех точек зрения, но здесь уже есть статистическое преимущество - уже у некоторых ДЦ есть архивные потиковые базы данных. Однако, смотри - у разных ДЦ они разные и по-моему в MQL проблематично вот так просто считать и обработать эти базы данных. Причем, это должно происходить при перерывах в работе ТС постоянно. Правильно или я ошибаюсь?
2. Переход к по-шаговому считыванию тиков, т.е. считывать тики с виртуальным переходом на 4-разрядные котировки, равно как и чтение только OPEN на минутках, как ты предлагал - а откуда в этом случае возьмется архив? Даже если мы его накопим и вдруг перерыв в работе ТС на месяц - откуда и как восстановить этот пропущенный месяц в архиве?
Т.е. тик - это и есть дельта Т? Т.е. все-таки надо работать с каждым тиком? А если советник применить в другом ДЦ? Ведь у всех ДЦ тиковый поток разный. Перенастраивать надо? Т.е. получается этим конкретным тиковым потоком я как бы "привязан" к выбранному ДЦ?
А смысл в анализе тиков? При использовании МА, с периодом 5 на М1 фактически едет усреднение до 5 минут, практически все индикаторы используют усреднение для устранения рыночного шума. А спрэд куда делся, проскальзывания? Например, на минутном графике EURUSD большинство свечей в среднем имеют размер спрэда.
А смысл в анализе тиков? При использовании МА, с периодом 5 на М1 фактически едет усреднение до 5 минут, практически все индикаторы используют усреднение для устранения рыночного шума. А спрэд куда делся, проскальзывания? Например, на минутном графике EURUSD большинство свечей в среднем имеют размер спрэда.
Я тоже думаю, что анализировать все тики не надо. Но, весь смысл работы на рынке заключается не в анализе текущих значений моментов СВ, а именно в сравнении текущих расчетных моментов с усредненными историческими, т.е. без анализа истории и хранении неких табличных значений моментов СВ для конкретной валютной пары нам никак не обойтись. Остаюсь при этом мнении и никто меня не переубедит в обратном.
Я еще не видел ни одного индикатора, который бы работал с историческими данными, ведь это же интегральная составляющая в уравнении движения! Как так?
Усреднения на 5- или 15-минутках - хорошо, но откуда архивы брать-то?