От теории к практике - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А для неучей, повторяю - полосы Боллинджера хороши ТОЛЬКО для марковских процессов и все. Если Вы убеждены в немарковости - зачем Вы их применяете?
Да, ее уже нет, Олег... Испарилась вчера вечером...
лишь бы не ночью и не с реала
а память есть, как не странно
и Вам уже давно сказали - используйте минутки (М1) в терминале МТ5лищь бы не ночью и не с реала
а память есть
Кстати прямо сейчас дома работает мой советник, который делает глупость - при экспоненциально распределенных промежутках времени, т.е. для марковского процесса учитывает историю и что-то там высчитывает... Интересно посмотреть на результаты...
Кстати прямо сейчас дома работает мой советник, который делает глупость - при экспоненциально распределенных промежутках времени, т.е. для марковского процесса учитывает историю и что-то там высчитывает... Интересно посмотреть на результаты...
Да, очень
Память ДОЛЖНА быть! Вот тут я согласен со всеми. И если мой советник покажет положительные результаты, то это будет означать, что там не совсем геометрическое распределение. Вот хоть чуть-чуть, но расхождение есть.
Да, еще раз для неучей - полосы Боллинджера учитывают только ТЕКУЩУЮ дисперсию. У Вас может быть отличная точка входа. Но, вот точка выхода... Цена не обязана и не будет стремиться к средней. Она будет стремиться, если точка входа по текущей дисперсии совмещена с точкой входа по исторической дисперсии при определенном объеме выборки. Еще раз перечитайте и запомните это.
Где геометрическое распределение там памяти нет и быть не может.
Еще раз: предлагаю эксперимент. Вы выкладываете ряд с геометрическим распределением (хоть реальный, хоть сгенерированный), а я покажу вам, как не нарушая распределения, добавить в него абсолютно любые закономерности, т.е. "память".
Да, еще раз для неучей - полосы Боллинджера учитывают только ТЕКУЩУЮ дисперсию. У Вас может быть отличная точка входа. Но, вот точка выхода... Цена не обязана и не будет стремиться к средней. Она будет стремиться, если точка входа по текущей дисперсии совмещена с точкой входа по исторической дисперсии при определенном объеме выборки. Еще раз перечитайте и запомните это.
Сначала мы проводим (сами, заметьте) среднюю. А потом заявляем, что цена к средней (или среднее к цене) не будет стремится. И что за средняя у Вас такая?
Кстати о кошках, в т.ч Шредингера. Вы не любите кошек? - вы просто не умеете их готовить.
Вам надо срочно переключаться на сферических коней.
При считывании данных в той последовательности, которую я применил, я получил геометрическое распределение вероятности приращений, собственно, на что мне и указал уважаемый Владимир. Это и есть доказательство отсутствия памяти у процесса при данных условиях.
Это НЕ является доказательством отсутствия памяти у процесса.
Это лишь указывает на то, что применяемый вами метод неадекватен.
Подумайте: объективно существующий процесс имеет память, и процесс не лишается памяти лишь оттого, что вами были проделаны какие-то манипуляции.
Еще раз: предлагаю эксперимент. Вы выкладываете ряд с геометрическим распределением (хоть реальный, хоть сгенерированный), а я покажу вам, как не нарушая распределения, добавить в него абсолютно любые закономерности, т.е. "память".
Согласен. Тему распределений надо довести до конца. Минуточку. Сейчас выложу файл.