От теории к практике - страница 379
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот буду вставлять этот текст из работы Шелепина, пока, блин, не выжму Грааль из этих уравнений., ибо на этом строится моя ТС.
Он не слышит. Ушел в грядущее.
Сорри за повтор.
Он как Дирак ловит грааль на кончике пера.)
Как я уже указывал выше, мы рассматриваем процесс, удовлетворяющий уравнению (12), в строго определенном скользящем временном окне. И характерная величина скачков (приращений) lamda вычисляется для этого окна и имеет размерность pips (условно).
Соответственно, константа С имеет размерность pips/сек.
А частное С/lamda должно говорить мне о частоте скачков (приращений). Хм... Однако!
Т.е. если я положил (каюсь, даже не задумываясь) для EURUSD константу С =0.0001, а средняя величина приращений (скачков) во временном окне условно lambda =0.00002 (т.е. 2 pips), то получается, что у меня условная частота скачков C/lambda= 0.0001/0.00002 = 5 раз в секунду для EURUSD.
Для EURJPY у меня константа С =0.01, а средняя величина приращений (скачков) во временном окне условно lambda =0.0025 (т.е. 2,5 pips), то частота скачков C/lambda= 0.01/0.0025 = 4 раза в секунду для EURJPY.
Так что ли? Но, это безусловно, неправильно. Это совершенно противоречит моим практическим данным, по которым частота прихода тиковых котировок для EURJPY гораздо выше, чем для EURUSD.
Дурень я старый, вот что я вам скажу.
А ничего, что процесс не одиночный, для которого собственно подходит волновая функция?
А наложение (и не факт, что линейное) нескольких процессов, для которого использование волновой функции не годится.
Вопрос риторический.
А ничего, что процесс не одиночный, для которого собственно подходит волновая функция?
А наложение (и не факт, что линейное) нескольких процессов, для которого использование волновой функции не годится.
Вопрос риторический.
да всем пофик :-) природа процесса, структура, периодичность, составляющие, шумы - никого тут ни волнует ни в малейшем разе.
"свиньи ищут трюфель" ... простите за грубое сравнение, но очень сильно схоже.
Изыски распределения (или иного свойства) не рассматривая/предполагая природы сего и не даже без представления о том как применить - это поиск драгоценного трюфеля исключительно по запаху и только ради самого поиска
А ничего, что процесс не одиночный, для которого собственно подходит волновая функция?
А наложение (и не факт, что линейное) нескольких процессов, для которого использование волновой функции не годится.
Вопрос риторический.
Мы волновую функцию и не рассматриваем (ур-ние (13)), т.к. у нас, напротив, цена - нерелятивистская частица, которая описывается уравнением (12).
В данном случае, у нас С - не скорость света, как для свободной релятивистская частицы, а тупо средняя скорость самой частицы!!!
Но вот вопрос - средняя скорость в скользящем временном окне или на протяжении длительного времени t --> к бесконечности?
Возьму на себя смелость утверждать, что в нашем случае С - это именно средняя скорость на протяжении длительного времени (при t --> к бесконечности).
Т.о. стандартное отклонение цены от средней в скользящем окне = 4 часа принимает вид:
sigma = КОРЕНЬ((СУММ(ABS(return))/Т)*(СУММ(ABS(return))/N)*14400)
где Т - время работы системы (--> к бесконечности).
Теперь осталось разобраться с множителем этой sigma, для определения доверительного интервала.
Вспоминая безудержные монологи Асауленко, что-то вроде: "какая разница - какое там распределение? мне вообще все без разницы и я сам себе помогаю своими собственными руками, т.к. являюсь утопающим..." (ну, что-то вроде того, очень близко по смыслу), можно сказать, что - да, там нет нормального распределения, поэтому надо пользоваться неравенствами Чебышева или Петунина-Высоковского.
Вот так-то, дяди, такие задачи решаются!
Да, но, теория без практики мертва, не так ли?
Поэтому, ввиду того, что только что мы получили уточненную формулу расчета стандартного отклонения процесса, я немедленно запускаю обновленную ТС в работу.
А потоки Эрланга пока подождут.
О результатах расскажу.
С уважением,
А_К2