От теории к практике - страница 374
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так он может и котом Шреденга появится в следующий раз....
Это не он, возможно его очередной дубль. Теперь он еще и пол сменил.
Нет, наоборот, в этом сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 раскрывается доступ к ранее скрывавшемуся сигналу. Как Александр говорил, он зарегистрирован на имя его супруги, теперь уже нетрудно найти и сам сигнал. Предположив, что Olga Shelemey и есть ее форумное имя, обнаружим единственный сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/412532, где указано :
"Автор торговой системы - Alexander_K2 (https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Да, итог оказался не перспективным, убыток на реале 328 USD, в том числе около нуля за два месяца 2018 года. Однако это не означает, что порочны идеи, лежащие в основе испытанной системы, пусть и не все они нам известны. Думаю, если бы Александр не скрывал столь тщательно этот сигнал, а обсуждал результаты, что-нибудь положительное вышло бы все же и на практике. Ведь он привлекал внимание, и очень многие привели бы свое мнение о причинах каждой сделки и об ее итогах. Почему-бы не выявить зерно. Но.. он рано закрыл для публики свою торговлю. А ведь можно было получить, например, сравнение с полосами Боллинджера. И с их модификациями. И ... сколько здесь было сообщений с результатами самых разных аналитических работ, представлявшихся близкими к идеям Александра. Однако дело сделано. У меня, например, уже нет интереса к итогам торговли по (системе ?) Александра. Возможно, снова появится, если он начнет учитывать слова других людей и перестанет скрывать свои неудачи. Они неизбежны, но для него оказались болезненными из-за провозглашенной им цели - показать, что для физиков задача плевая. Была бы цель попроще, глядишь, он прошел бы дальше.
В то же время мне хочется выразить большую благодарность Александру, он побудил меня узнать столько нового, о чем я ничего раньше не знал. Я ведь даже полез выяснять, чем сейчас занимаются люди в теории вероятности и матстатистике, просмотрел состав курсов и скачал много источников, изучаемых в последние годы в МГУ и МФТИ. Самым ценным для себя из этой ветки я считаю блестящее напоминание bas о том, что изучение распределений очень далеко от изучения последовательностей, точнее, о том, что разные последовательности событий могут иметь одинаковые распределения. А ведь нам, желающим извлечь прибыль из движения курсов, важна именно их последовательность.
Нет, наоборот, в этом сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 раскрывается доступ к ранее скрывавшемуся сигналу. Как Александр говорил, он зарегистрирован на имя его супруги, теперь уже нетрудно найти и сам сигнал. Предположив, что Olga Shelemey и есть ее форумное имя, обнаружим единственный сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/412532, где указано :
"Автор торговой системы - Alexander_K2 (https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Да, итог оказался не перспективным, убыток на реале 328 USD, в том числе около нуля за два месяца 2018 года. Однако это не означает, что порочны идеи, лежащие в основе испытанной системы, пусть и не все они нам известны. Думаю, если бы Александр не скрывал столь тщательно этот сигнал, а обсуждал результаты, что-нибудь положительное вышло бы все же и на практике. Ведь он привлекал внимание, и очень многие привели бы свое мнение о причинах каждой сделки и об ее итогах. Почему-бы не выявить зерно. Но.. он рано закрыл для публики свою торговлю. А ведь можно было получить, например, сравнение с полосами Боллинджера. И с их модификациями. И ... сколько здесь было сообщений с результатами самых разных аналитических работ, представлявшихся близкими к идеям Александра. Однако дело сделано. У меня, например, уже нет интереса к итогам торговли по (системе ?) Александра. Возможно, снова появится, если он начнет учитывать слова других людей и перестанет скрывать свои неудачи. Они неизбежны, но для него оказались болезненными из-за провозглашенной им цели - показать, что для физиков задача плевая. Была бы цель попроще, глядишь, он прошел бы дальше.
В то же время мне хочется выразить большую благодарность Александру, он побудил меня узнать столько нового, о чем я ничего раньше не знал. Я ведь даже полез выяснять, чем сейчас занимаются люди в теории вероятности и матстатистике, просмотрел состав курсов и скачал много источников, изучаемых в последние годы в МГУ и МФТИ. Самым ценным для себя из этой ветки я считаю блестящее напоминание bas о том, что изучение распределений очень далеко от изучения последовательностей, точнее, о том, что разные последовательности событий могут иметь одинаковые распределения. А ведь нам, желающим извлечь прибыль из движения курсов, важна именно их последовательность.
знаете более перспективные направления?
Давайте оставим в стороне слово "знаете", оно обращено к тем, кто нашел грааль, и, собственно, означает "поделись, а?". Я всего лишь "считаю то-то и то-то".
Как я уже сказал, более перспективным на мой взгляд является анализ последовательностей, а не распределений значений курса или их приращений. По определению распределение - свойство генеральной совокупности, носит интегральный характер. Интегральный характер носит и отсутствие памяти, и закон квадратного корня. А требуется модель поведения курса на локальном участке. Где, в частности, могут нарушаться оба этих интегральных свойства.
P.S. Да, извините. Сама модель вовсе не требуется, хватит и каких-либо ее свойств, закономерностей. Слов нет, с моделью веселей, но она все равно необязательна. Это видно и в последовательности поисков Александра - начав с абсолютной убежденности в наличии t2-распределения Стьюдента, что означает статистически значимую связь между двумя значениями ряда, текущим и последующим, затем он стал искать "какой-нибудь показатель вместо коэффициента сноса", "хоть что-нибудь, в пределе сходящееся к Пауссону" и др. Он перешел к поиску хоть каких-нибудь подходящих для торговли свойств, с готовностью менять и распределение, и его тип; модель стала не нужна.Дядька А_К2!
Я тут про длинные хвостики распределения приращений одну фишку надумал с целью подшаманить их,
про частоту Найквиста почитай, може выгорит чо путное....
Дядька А_К2!
Я тут про длинные хвостики распределения приращений одну фишку надумал с целью подшаманить их,
про частоту Найквиста почитай, може выгорит чо путное....
Не выгорит. Вы скрестили ужа с ежом и думаете что получите 30 метров колючей проволоки.
Нет там ни каких частот, всё это леопарды в кустах, силуэты которых, некоторые, особо перепуганные граждане, видят в разводах горы.
Как я уже сказал, более перспективным на мой взгляд является анализ последовательностей, а не распределений значений курса или их приращений.
Более перспективным является анализ и последовательностей и их распределений одновременно. Распределение - есть одно из свойств последовательности, однако.
Более перспективным является анализ и последовательностей и их распределений одновременно. Распределение - есть одно из свойств последовательности, однако.
на мой взгляд перспективным есть изучение разных свойств графиков. в эконометрике много таких изучается.
на мой взгляд перспективным есть изучение разных свойств графиков. в эконометрике много таких изучается.
Аппарат обработки ВР везде одинаков, в эконометрике тот-же самый. Вот цели обработки м.б разными. Не думаю, что эконометрика может как-то помочь в вопросах краткосрочной торговли, скажем, продолжительностью до 1-2 мес. А уж о сроках до неск дней говорить вообще не приходится.
Более перспективным является анализ и последовательностей и их распределений одновременно. Распределение - есть одно из свойств последовательности, однако.
Иногда да, но редко. Речь ведь о вероятностном распределении, а кто показал наличие статистической устойчивости у последовательности курсов? Помнится, Вы сами как минимум дважды приводили рисунок https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 ("Т.е., формируется распределение, потом происходит "скачок" цены за пределы этого распределения, и формируется новое распределение вокруг другого центра."), где видно, как меняются статистические характеристики ряда. Нет у них этой устойчивости. В частности, обычно нет и распределения. Другое дело, найти локальные свойства последовательности, которые будут иметь смысл на каком-то участке, и пользоваться методами теории вероятности для параметров в этих свойствах на этом участке.
Кстати, прочтя замечание bas о различии между распределениями и последовательностями, я заинтересовался и подсчитал одно соотношение. Взял данные у Александра (https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page349#comment_7348507) и посчитал суммы отдельно положительных и отрицательных приращений, рассматриваемых с целью поторговать на движении курса в диапазоне шириной 0.01464 (от 1.20982 до 1.22446). Свойства распределения не связаны с очередностью приращений. То есть среднее, дисперсия и вообще все моменты будут такими же, если сначала произойдут все положительные приращения, затем все отрицательные. При этом курс сначала вырастет на 0.8, затем понизится на почти 0.8. Методами анализа распределений мы будем вылавливать интересующие нас колебания с размахом 0.015 на фоне колебаний с размахом 0.8, который в 55 раз больше. Называть это соотношение каким-либо именем не берусь, но оно меня впечатлило.