Все (пока нет) о Стратегический тестировщик, Оптимизация и Облако - страница 11

[Sergey Golubev]

Алгоритмы оптимизации популяций: Посев и выращивание саженцев (SSG)

Существует множество методов оптимизации, вдохновленных процессами, происходящими в природе, таких как эволюционные вычисления, искусственная иммунология, популяционные методы и другие. SSG в основном определяется как итеративные процессы генерации и комбинирования, работающие с садом потенциальных решений, называемых саженцами. Алгоритм Saplings Sowing and Growing (SSG) был предложен А. Карчи с соавторами в 2002 году. Алгоритм вдохновлен эволюцией растущих деревьев и моделирует рост и ветвление деревьев.

[Sergey Golubev]

Понимание и эффективное использование MQL5 Strategy Tester

Мы постараемся осветить наиболее популярные моменты, связанные с предыдущими темами, чтобы хорошо понимать, с чем нам придется иметь дело как программистам или разработчикам.

[Sergey Golubev]

Интеграция ML-моделей с тестером стратегий (часть 3): Управление CSV-файлами (II)

В этой статье мы рассмотрим третью часть интеграции Strategy Testerhttps://www.mql5.com/en/articles/12069ration с Python. Мы рассмотрим создание класса CFileCSV для эффективного управления CSV-файлами. Мы рассмотрим несколько примеров и код, чтобы читатели лучше поняли, как этот класс может быть реализован на практике.

[Sergey Golubev]

Самый быстрый способ загрузить историю тиков (прикрепите этот советник к графику MT5 для загрузки истории): пост #151 - пожалуйста, обратите внимание, что этот советник использует файл MTTester.mqh из этой ссылки CodeBase (файл должен быть помещен в \MQL5\Include\fxsaber\MultiTester\ ).

[Sergey Golubev]

Sergey Golubev #:

Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий

• Общая теория
• Вероятностная модель советника
• Применение теории
• Устойчивость прибыли к случайному разбросу
• Устойчивость прибыли к просадкам
• Устойчивость распределения прибыли к нестационарности цен
• Заключение
• Прикрепленные файлы

Перестановочные тесты Монте-Карло в MetaTrader 5

...В этой статье мы продемонстрируем проведение теста перестановки с использованием случайно перестановленных ценовых данных с помощью MetaTrader 5. Мы представим код для перестановки ценовых рядов, а также скрипт, автоматизирующий начальные шаги при подготовке к проведению перестановочного теста всего советника.

[Sergey Golubev]

MQL5 Cloud Network и MQL5 VPS в связи с AVX512 и AVX2 - пост #74 (все подробности - читайте на этой странице)

[Sergey Golubev]

Sergey Golubev #:

Управление оптимизацией (часть I): Создание графического интерфейса

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС: Советы и рекомендации по созданию собственной графической библиотеки на MQL

Разработка библиотеки графического интерфейса - один из самых больших неспецифических проектов, которые только можно придумать в контексте MetaTrader 5, не считая таких продвинутых вещей, как искусственный интеллект, (хорошие) нейронные сети и... умение свободно пользоваться библиотекой графического интерфейса, которую вы еще не разработали.

В этой статье мы не будем учить вас, как сделать интерфейс, или показывать шаги по разработке полнофункциональной библиотеки. Вместо этого мы приведем примеры создания некоторых конкретных частей библиотек GUI, чтобы они могли послужить отправной точкой для создания такой библиотеки, решения конкретной проблемы, которую вы могли найти, или для получения начального понимания того, что вообще происходит внутри огромной кодовой базы для уже готовой библиотеки GUI.

[Sergey Golubev]

Оценка будущих показателей с помощью доверительных интервалов

Создание прибыльных автоматизированных торговых систем - непростая задача. Даже если удается создать прибыльный советник, все равно возникают вопросы о том, стоит ли рисковать. Мы можем быть удовлетворены тем, что наша стратегия не просадит весь выделенный на нее капитал, но это не повод сразу же включать реальную торговлю. В конечном счете, мотивом является прибыль, и если впоследствии мы обнаружим, что наша стратегия действительно прибыльна, но не настолько, чтобы оправдать риск, или приносит низкую прибыль по сравнению с другими инвестиционными возможностями, мы, несомненно, будем серьезно сожалеть.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим методы, заимствованные из области статистики, которые могут помочь нам оценить будущую производительность автоматической торговой системы, используя данные, собранные в ходе вневыборочных тестов.

[Sergey Golubev]

Разработка коэффициента качества для совет ников

В этой статье мы рассмотрим, как разработать коэффициент качества, который ваш советник сможет отображать в тестере стратегий.

[Sergey Golubev]

• Новый отчет по торговому счету - анонс;
  подробнее -
  
• Экспорт торговых отчетов и новые методы машинного обучения в MQL5 - анонс