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自从有了程序化交易，就有了回测优化系统这个问题，因为我们能够有的资源有限，除了历史数据，没有任何其他手段可以验证我们写的EA是否有效。 但是，非常遗憾，历史数据只代表过去发生的事情，就像一天吹过的风，不可能按照今天的次序吹一遍，这就是历史数据和现实的差别。 我最近用5年的历史数据，用数学拟合的办法拟合出胜率80%以上，而且资金回报非常高的10条策略，但是当我用另5年测试的时候，发现表现非常平庸。 至少证明一件事情，用历史数据来发现可靠策略这条路是不通的。

本人是一个程序员，做了23年的软件开发，现在还在写代码，都说程序员30岁了，就写不动代码，其实这是一个心态问题，当我从程序员做到主管，从主管做到项目经理，然后再做到CTO，其实早就可以完全脱离这个大家都认为非常低级的工作，但是我一直在做，为何？一句话，喜欢！真正的热爱。没有对一件事情真正的热爱，是无法真正倾注你的完全的精力投入的，也只有不断的迭代萃取才能做出好的东西。 起初接触交易是在2011年银行刚开始可以做T+D