Азиз Мамедов / 发布

通往GRAAL的道路上的边缘效应

先生们，下午好。 我正在研究一个反向的MTS。专家顾问给出买入和卖出信号，系统会逆转交易 取决于这些信号。 卖出出现在指标的最大值，买入出现在最小值。这个指标是一个专有指标，基于 在几个滑块上，表示价格变化的势头（类似于RSI，但不是它）。 该指标本身是有噪音的，所以试图使用低通滤波器和小波进行平滑处理。 通过小波平滑，结果是最成功的，但边缘效应（极端点的失真）破坏了一切。 我做了一个实验：在一分钟的时间框架上，用小波对欧元兑美元从2000年到2008年的一个指标进行逼近。 该系统平均每月提供2000-4000个点，没有任何MM或其他添加剂。纯粹是顾问。 平衡增长的图表是平滑的，几乎是直线的。