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Statistic Trader Demo

统计交易者 演示版 是免费版的 统计交易者 EA,其参数组缺乏灵活性。

统计交易者 系列 EA 的交易策略基于两个思路: 时间概率和资金管理。


时间概率:

当止盈大于止损时,盈利与亏损的机会是否相等?对,是的!

此 EA 略过前 N 笔交易 (当相应信号形成时虚拟执行) 并且仅在连续 N 笔亏损交易之后才会真实开单。若 N=0, 则首笔交易为真实的。或是, 例如 N=2, 仅在连续两笔亏损之后才真实开单。如果首笔虚拟亏损交易随后是盈利交易,则 EA 计数清零,重新开始。如果 EA 的真实开单变为亏损, 它将再开一单 (当适当信号形成)。连续 10 次,直到取得盈利。在收获之后 (或 10 次加仓之后), EA 停止操作。

我认为,资产价格的变化是随机的,或是不可分析过程 (由于有大量因素影响)。对于一名交易者,下单结果有两个 - 盈利 (止盈) 或亏损 (止损)。针对不同货币对,时间帧和设置的无数次测试表明,结果按照一定形态跌落为一条线。关键因素是止盈和止损值, 而非指标, 过滤器等。如果止盈等于止损, 它们的机会均等; 如果止盈大于止损, 止损占优, 也就是说, 由于它比止盈小,所以发生次数会尽可能的多。比如 Take Profit = 100, Stop Loss = 50。大概 1000 笔完整地随机交易中会有 33% 盈利,而 67% 结束时亏损。而更多的交易,得到的盈亏分布比例越准确。

但经过一段很长的止损系列,必然要止盈。常规测试可以让您确定多少笔交易需要略过。统计将显示多少次连续亏损交易, 平均值, 因此, 给您需要逻辑性略过的交易数量。当然,EA 可能会略过一段潜在的有利可图的交易。但长远来看,它将令您避免很多原本亏损的交易。


资金管理

激进的资金管理方法,比如在亏损之后翻倍加仓,吓跑了不少投资者,因为一长串亏损单,可能令交易者最终无法开新单,从而损失本金的大部分或眼睁睁地看着爆仓。但是,您不应该完全否定自己转亏为盈的可能性。这种战术是可行并有利可图的,在适当风险管理控制下保持较小回撤,同时尽量避免一长串亏损单。甚至,此策略有时会将使用固定手数的亏损单转亏为盈。

次统计交易者 EA 允许您设置 10 笔交易序列的手数大小。交易者有一次机会按照他们的偏好调整激进资金管理,根据统计数据,并略过首笔亏损交易,将不会导致一长串实际亏损。


设置技巧:

  1. 我选择一个品种,并确定其日均波幅。比方说,我选择了 EURUSD。它的日均波幅大概 70 点左右。
  2. 我设置止盈等于日均波幅 (70 点) 并且止损是止盈的一半 (35 点)。
  3. 之后,我进行策略回测,最少使用 3 个月的历史数据,并确定指定止盈/止损值时的平均亏损交易数量。假设, 它是 3。那么,我推断,我应该略过连续 3 次亏损单才能开一笔真实交易。我在 EA 设置中 N=3 (即略过连续 3 笔亏损)。
  4. 我的资金管理方法包括每笔交易盈利本金 0.5 至 1% (一揽子交易)。如果有一单或更多亏损交易, 我的目标是最低限度收复亏损。一揽子交易的手数设置如下:
    第一步: 1 手, 第二步: 1 手, 第三步: 2手, 第四步: 3 手, 第五步: 4 手, 第六步: 6 手, 第七步: 9 手, 第八步: 9 手, 第九步: 9 手, 第十步: 10 手。

很容易计算任意步骤获取的利润,我会收复以前的损失,并获得一定的利润。即使 5 连亏,只要回撤不超过本金的 4%,或 7 连亏 9%,或 10 连亏 15%。 这不算很多,实际上,可能比某些亏损之后不加仓的策略,损失甚至更少。如果回测结果显示最长连续亏损包括 10 笔交易,并且一年只发生一次,我们可以期待在略过 3-4 笔连续亏损交易之后,我们也许最多有 6-7 笔连续亏损交易,这本身就不太可能。通常,略过虚拟交易之后,在首单或第二单即可获利。

一个替代方案,更保守的选择如下: 第一步: 1 手, 第二步: 1 手, 第三步: 2手, 第四步: 3 手, 第五步: 4 手, 第六步 (从头开始): 6 手, 第七步: 9 手, 第八步: 9 手, 第九步: 9 手, 第十步: 10 手。在此情况下, 如果亏损串超过 5 步, 虽然您也许不能挽回初始本金,但亏损不会超过 5%。 

当设置参数时,一名交易者不但可以独自决定虚拟交易止盈和止损,以及需要略过的交易次数,也需要选择给定时间更合适的货币对和时间帧,还有设置序列手数。您可以在趋势行情中降低交易次数,或预期的重要新闻发布,以及当行情横盘周期延伸时增加数量。


开仓信号:

既然策略基于概率, 选择开单的指标就无关紧要。我已经决定使用标准 MT4 指标,抛物线转向。当价格穿越指标向上, 是开买单的信号 (多头)。当价格穿越指标向下, 是开卖单信号 (空头)。持仓由止盈或止损平仓。

再次,我想强调的是,进场信号的选择无关紧要,测试已经证明所有标准或其它指标的结果或多或少近似。关键因素是止盈/止损率,即便是随机的,也定义了交易频率。


操作的特别方面:

当您开始用 EA 工作, 它创建一个全局变量 Start 来保存时段开始时间。当 EA 停止它的操作 (当获取盈利), 它创建一个全局变量 Stop。在止盈之后, 您可以通过从图表上删除 EA 并删除相应的全局变量 Start 和 Stop 来开始新的操作时段 (调用全局变量清单, 按 F3 键或在交易终端上的 "工具" - "全局变量")。在新的时段, EA 将再次创建 Start 变量,并且之后的 Stop 变量。这是为了发生故障时的操作连贯,如断网,重启动等。

本 EA (带有不同的 UID 和魔幻数字) 可以用于一个或多个货币对,设置也可不同。


EA 的参数:

基本参数:

  • N=0 (实际交易之前的连续亏损交易数量。若 N=0, 首单将是实际开单)
  • Lots_1=0.1 (首单的订单手数)
  • Lots_2 = 0.2 (第二单的手数), 等等. 用于序列的 10 步
  • Lots_3 = 0.3
  • Lots_4 = 0.4
  • Lots_5 = 0.5
  • Lots_6 = 0.6
  • Lots_7 = 0.7
  • Lots_8 = 0.8
  • Lots_9 = 0.9
  • Lots_10= 1.0
  • Slippage_= 3 (最大开仓/平仓滑点)
  • SL_ = 35 (止损点数)
  • TP_ = 70 (止盈点数)

省缺时, 演示版 EA 工作于 H1 时间帧,且下列抛物线转向参数: Step=0.02 (指标的终止级别增量) 和 Maximum=0.2 (指标最大终止级别)。在完整版中您可以通过 EA 的测试和优化来选择优化时间帧。

另外, 演示版有硬编码参数 UID = 1 和 Magic = 123。完整版 EAs (有不同的 UID 和魔幻数字) 可以在若干货币对或同一货币对的不同时间帧里并发使用。所以交易者针对不同货币对和时间帧,应该得到一组 EA 优化结果。

Andrey Litvichenko
7567
2017.10.27 06:15 
 

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Eleni Anna Branou
4386
2017.02.20 16:28 
 

Nice idea.

Ovidiu Caslariu
7845
2016.03.13 13:33 
 

Nice EA.

Alexandr Saprykin
7701
2016.03.12 17:39 
 

Поставил на прогон в тестере с ноября 2015 по март 2016. Четыре сделки в минус большой. Одна в плюс небольшой. В ноябре. Декабрь, январь, февраль, март - тишина.

Vadim Strelkov
7941
2014.05.12 12:49 
 

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