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已发布:

26 十月 2026, 11:13

Stormbreaker ADX.zip (42.14 KB)

Stormbreaker ADX.mq5 (13.2 KB) 预览

下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码

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Stormbreaker ADX 是一款 MetaTrader 5 专家顾问，它将 Supertrend 的趋势方向与 ADX 的强度以及 +DI/−DI 的方向关系相结合。该策略基于已收盘的K线评估交易信号，根据固定的权益风险预算确定仓位规模，并设置基于 ATR 的止损位。

可下载的源代码仅供学习、测试和修改之用。该专家顾问不保证获利；在考虑实际交易前，请使用您的经纪商数据和合约规格进行测试。

图_01_信号流

图 1. 在新信号时间周期的K线开盘时，系统会依次评估入场过滤条件。

1. 策略概述

默认信号时间周期为H4。在每个新的H4K线形成时，EA会读取前一根已完成的K线（向后移1），根据ATR计算自定义的Supertrend指标，并读取ADX、+DI、−DI和ATR的数值。仅当“超级趋势”的方向与趋势方向一致，且ADX达到入场阈值时，才考虑进行交易。

组件	默认	用途
信号时间周期	H4	信号评估时间周期；每出现一个新K线，系统会检查一次入场点。
超级趋势	ATR 10，系数 3.0	定义当前趋势方向。
ADX / DMI	ADX 14；入场阈值 23	用于筛选趋势强度，并通过+DI和−DI确认趋势方向。
平仓强度阈值	ADX 低于 18	当趋势强度减弱至低于平仓水平时，平仓已管理头寸。
初始止损	2 × ATR(10)	从已完成的信号K线收盘价开始设置止损，然后根据经纪商的价格规则进行调整。
风险预算	当前净值的 0.5%	根据当前入场报价与止损位之间的预计亏损计算交易量。
止盈	无	没有固定的止盈目标；平仓依据信号/强度或止损位决定。

2. 进场与离场规则

操作	条件
开仓买入	允许开多；Supertrend呈看涨趋势；ADX ≥ 23；+DI > −DI。
开仓做空	允许开仓做空；Supertrend呈看跌趋势；ADX ≥ 23；−DI > +DI。
平仓	ADX < 18，或Supertrend方向与持仓方向相反。出现相反的符合条件信号时，也将平仓或反向操作该受管仓位。

当EA检测到与配置的交易品种和魔术号匹配的现有头寸时，不会对同方向头寸加仓。止损单无论是否根据信号平仓，均保持有效。

3. 基于风险的交易量计算

在发送订单之前，Stormbreaker 会使用 OrderCalcProfit 功能，根据当前的买入/卖出入场报价至预设止损位，估算 1 手头寸的潜在亏损。它将 0.5% 的权益风险预算除以该估算的 1 手亏损，然后将交易量向下取整至经纪商允许的最小交易单位，并应用最大交易量上限。它还会检查可用保证金。如果允许的最小手数会超出风险预算，或者保证金不足，该EA将跳过该笔交易。

double risk_cash = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) * 0.5 / 100.0; double one_lot_loss = MathAbs(one_lot_profit); double volume = MathFloor((risk_cash / one_lot_loss) / volume_step) * volume_step; volume = MathMin(volume, MaxVolume);

为便于说明，此处摘录内容已简化。 完整源代码包含对无效价格、报价/成交量一致性、经纪商止损距离及保证金的校验。由于止损位基于前一根K线收盘价计算，而仓位大小则采用当前入场报价，因此滑点/跳空及成交成本可能导致实际亏损与0.5%存在偏差。此为风险目标，并非保证的最大亏损。

图 2. 止损位基于 ATR 计算；该 EA 没有固定的获利目标。

4. 输入参数与默认值

输入参数	默认值	含义
SignalTimeframe	PERIOD_H4	用于生成信号的时间周期。
超级趋势因子	3.0	Supertrend 使用的 ATR 乘数。
SupertrendATR周期	10	Supertrend及初始止损的ATR周期。
ADX周期	14	ADX/DMI的计算周期。
入场ADX	23.0	新入场所需的最低ADX值。
平仓ADX	18.0	当ADX低于该水平时，将平仓。
止损ATR倍数	2.0	用于初始止损的ATR倍数。
最大成交量	100.0	手数的上限；实际交易品种的限额仍适用。
偏差点数	20	传递给交易请求的最大价格偏差，单位为点。
EnableBuy / EnableSell	true / true	启用或禁用每个方向。
MagicNumber	51003	用于定位EA管理头寸的标识符。

0.5%的风险比例目前是源代码中的固定常量，并非用户输入的参数。

5. MQL5 信号代码示例

以下代码片段展示了该EA使用的收盘柱入场条件：

bool long_signal = EnableBuy && direction < 0 && adx >= EntryADX && plus_di > minus_di; bool short_signal = EnableSell && direction > 0 && adx >= EntryADX && minus_di > plus_di; if(long_signal) STOpenPosition(true, bar.close - StopATRMultiple * atr, 0.0, MagicNumber, "ST ADX long", MaxVolume, DeviationPoints); else if(short_signal) STOpenPosition(false, bar.close + StopATRMultiple * atr, 0.0, MagicNumber, "ST ADX short", MaxVolume, DeviationPoints); else if(position != 0 && (adx < ExitADX || (position > 0 && direction > 0) || (position < 0 && direction < 0))) STClosePosition(MagicNumber);

在完整的EA中，这些条件仅在检测到新的信号时间周期K线，并成功获取前一根已收盘K线及指标值后才会执行。

6. 经纪商回测快照

以下图表摘自随附的MetaTrader 5策略测试器针对XAGUSD H4周期生成的报告。由于初始入金金额不同，因此除净收益外还显示了净回报。 tick数据历史的质量也各不相同，其中Fusion Markets的数据尤其有限。

经纪商	周期结束	初始入金	净利润	净回报率	最大权益回撤	盈利因子	夏普比率	交易次数	实际报价
IC Markets	2026年9月23日	1,000,000 美元	154,482.51 美元	15.45%	19.40%	1.12	0.50	520	32%
BlackBull Markets	2026年9月24日	1,000,000 美元	225,766.54 美元	22.58%	5.00%	1.45	1.00	196	41%
Fusion Markets	2026年9月23日	100,000 美元	26,680.57 美元	26.68%	8.97%	1.26	2.22	374	4%

图_03_回测_快照

图3. 来自所提供报告的各经纪商历史业绩。Fusion的报告仅使用了4%的真实报价数据。

测试限制： 这些是策略测试器的历史结果，并非经过审计的实盘表现。各报告所涵盖的周期结束日期略有不同；初始入金金额和经纪商规格也各不相同。建模质量范围为4%至41%的真实报价点。这些数值不能直接互换，也不预示未来结果。请使用目标经纪商、交易品种规格、点差、佣金、掉期费及真实报价数据重新运行测试。