获取仓位列表

在许多 EA 交易示例中，我们已经使用了 MQL5 API 函数来分析未平仓交易仓位。本节给出了其正式说明。

值得注意的是，这组函数并不能创建、修改或删除仓位。正如我们前面看到的，所有这些操作都是通过发送订单间接执行的。如果成功执行，则进行交易，结果形成仓位。

另一个特点是这些函数只适用于在线仓位。为了恢复仓位的历史，就必须分析交易的历史。

PositionsTotal 函数允许你找出账户上持仓的总数（对于所有金融工具）。

int PositionsTotal()

对于仓位的净额结算会计（ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING 和 ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE），任何时候每个交易品种只能有一个仓位。这个仓位可能来自一个或多个交易。

有了仓位的独立表示 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，每个交易品种可以同时开立几个仓位，包括多方向仓位。每笔进场交易都会创建一个单独的仓位，因此一个订单的部分分步执行可以生成几个仓位。

PositionGetSymbol 函数可根据仓位的编号返回其交易品种。

string PositionGetSymbol(int index)

索引必须介于 0 到 N-1 之间，其中 N 为预调用 PositionsTotal 收到的值。仓位的顺序没有规定。

如果没有找到仓位，那么将返回一个空字符串，错误代码将在 _LastError 中提供。

在几个测试 EA 交易中（TrailingStop.mq5 、 TradeCloseBy.mq5等）提供了使用这两个函数的示例，函数名为 GetMyPosition/GetMyPositions。

未平仓仓位的特性在于唯一订单号，即区别于其他仓位的编号，但在某些情况下，订单号在订单生命周期内可能会发生变化，例如一笔交易在净额结算模式下仓位反转，或者是服务器上服务操作的结果（为应计掉期、清算而重新开立）。

为了通过编号获取仓位订单号，我们使用了 PositionGetTicket 函数。

ulong PositionGetTicket(int index)

此外，该函数突出显示终端交易环境中的仓位，然后允许你使用一组特殊的 PositionGet 函数读取其特性。换言之，与订单类似，终端为每个 MQL 程序保持一个内部缓存来存储仓位的特性。为了突出显示仓位，除了 PositionGetTicket 之外，还有两个函数： PositionSelect PositionSelect 和 PositionSelectByTicket ，我们将在下面讨论。

如果出现错误，PositionGetTicket 函数将返回 0。

不要将订单号与分配给每个仓位且永不改变的标识符相混淆。标识符用于将仓位与订单和交易联系起来。我们稍后会谈到这一点。
 
完成涉及仓位的请求需要订单号：订单号在 MqlTradeRequest 结构体的 position 和 position_by 字段中指定。此外，通过将订单号保存在变量中，程序随后可以使用 PositionSelectByTicket 函数（见下文）选择并使用特定的仓位，而无需在循环中重复枚举仓位。

当在净额结算账户上反向开仓时，POSITION_TICKET 将更改为发起此运算的订单订单号。但是，仍然可以使用 ID 来跟踪此类仓位。对冲模式不支持仓位反向。

bool PositionSelect(const string symbol)

该函数根据金融工具的名称选择持仓。

通过仓位的独立表示 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，每个交易品种可以同时有多个持仓。在这种情况下，PositionSelect 将选择订单号最小的仓位。

返回的结果表示函数执行成功 (true) 或不成功 (false)。

所选仓位的特性被缓存的事实意味着该仓位本身可能不再存在，或者如果程序在一段时间后读取其特性，它可能会被更改。建议在访问数据之前调用 PositionSelect 函数。

bool PositionSelectByTicket(ulong ticket)

该函数可选择一个未平仓仓位，以便在指定的订单号上进一步工作。

我们将在后面看到使用该函数的示例（在学习 特性 及其相关的 PositionGet PositionGet函数时）。

当使用 PositionsTotal、OrdersTotal 及类似函数构造算法时，应考虑终端运算的异步原则。在编写 MqlTradeSync.mqh 类和实现等待交易请求的执行结果时，我们已经谈到了这个主题。但是，这种等待在客户端不一定总是可行。具体来说，如果我们下了一个挂单，那么它到市场订单的转换和随后的执行将发生在服务器上。此时，订单可能不再列在活动订单中（OrdersTotal 将返回 0），但仓位尚未显示（PositionsTotal 也等于 0）。因此，在没有仓位的情况下，具有下单条件的 MQL 程序可能会错误地启动新订单，其结果是仓位最终会翻倍。

为了解决这个问题，MQL 程序必须更深入地分析交易环境，而不仅仅是检查一次订单和仓位数量。例如，你可以保留交易环境最新正确状态的快照，并且不允许任何实体在没有某种确认的情况下消失。只有这样才能形成新的状态。因此，订单只能与仓位变更（创建、平仓）一起删除，或以取消状态移至历史。在 TradeGuard.mqh 文件中，以 TradeGuard 类的形式提出了一种可能的解决方案。本书还包括演示脚本 TradeGuardExample.mq5 ，你可以补充学习。