god333
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**The Incredible Impact of AI on Algorithmic Trading**
**L’impact incroyable de l’IA sur le trading algorithmique**
.....
In just one year, Artificial Intelligence has allowed me to progress more than in the previous 10 years combined. This is not exaggeration — it’s a revolution.
.......
En une seule année, l’Intelligence Artificielle m’a fait progresser plus que durant les 10 années précédentes réunies. Ce n’est pas une exagération, c’est une véritable révolution.
**Details**
If I had to summarize the contribution of Artificial Intelligence to algorithmic trading for me, I would say this: in a single year, I have progressed **a thousand times more** than in the ten years before the era of modern AI.
It is absolutely incredible. The possibilities now seem almost infinite. The only things I lack are time and capital.
However, an important question arises:
How many amateur or experienced traders know how to build good prompts, or even simply want to learn?
When I look at my entourage and my acquaintances, I realize that the vast majority either don’t know how to use current AIs effectively or don’t want to make the effort. Some are even fiercely opposed to them.
Yet the delay taken by those who refuse or are too lazy will never be caught up.
AI is an extraordinary new advantage, especially in trading. But it has one major drawback: it gives stupid or useless answers if you don’t learn to master it properly. And that requires practice — a lot of practice.
**Conclusion**
Artificial Intelligence is a gift from heaven for amateur traders, but you must not miss the train. Once again, it requires work — a tremendous amount of work.
In my opinion, it is absolutely worth it. It is the unexpected tool that, at least for me, has completely transformed my profitability in an extremely short time.
I don’t even dare to imagine where the quality of my trading and my algorithms will be in a few years, or even in a few months or weeks…
**Détails **
Si je devais résumer l’apport de l’intelligence artificielle dans le trading algorithmique pour moi, je dirais ceci : en une seule année, j’ai progressé **mille fois plus** que durant les dix années précédentes.
C’est absolument incroyable. Les possibilités semblent désormais presque infinies. Les seules choses qui me manquent sont le temps et les capitaux.
Une question se pose toutefois :
Quels sont les traders amateurs ou confirmés qui savent construire de bons prompts, ou tout simplement qui veulent apprendre ?
Quand j’observe mon entourage et mes connaissances, je constate que l’immense majorité ne sait pas utiliser correctement les IA actuelles ou ne veut tout simplement pas faire l’effort. Certains y sont même farouchement opposés.
Pourtant, le retard pris par les réfractaires ou les fainéants ne se rattrapera jamais.
L’IA constitue un avantage nouveau absolument extraordinaire, notamment dans le trading. Mais elle a un inconvénient majeur : elle donne des réponses stupides ou sans intérêt si on n’apprend pas à la domestiquer correctement. Et cela réclame de la pratique. Beaucoup de pratique.
**Conclusion**
Les IA sont un cadeau tombé du ciel pour les traders amateurs, mais il ne faut pas rater le train. Encore une fois, cela demande du travail, énormément de travail.
Selon moi, cela vaut largement le coup. C’est l’outil inespéré qui, au moins pour ce qui me concerne, a totalement changé ma rentabilité en un temps extrêmement court.
Je n’ose même pas imaginer où en sera la qualité de mon trading et de mes algorithmes dans quelques années, voire quelques mois ou semaines…
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**The Incredible Impact of AI on Algorithmic Trading**
**L’impact incroyable de l’IA sur le trading algorithmique**
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In just one year, Artificial Intelligence has allowed me to progress more than in the previous 10 years combined. This is not exaggeration — it’s a revolution.
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En une seule année, l’Intelligence Artificielle m’a fait progresser plus que durant les 10 années précédentes réunies. Ce n’est pas une exagération, c’est une véritable révolution.
**Details**
If I had to summarize the contribution of Artificial Intelligence to algorithmic trading for me, I would say this: in a single year, I have progressed **a thousand times more** than in the ten years before the era of modern AI.
It is absolutely incredible. The possibilities now seem almost infinite. The only things I lack are time and capital.
However, an important question arises:
How many amateur or experienced traders know how to build good prompts, or even simply want to learn?
When I look at my entourage and my acquaintances, I realize that the vast majority either don’t know how to use current AIs effectively or don’t want to make the effort. Some are even fiercely opposed to them.
Yet the delay taken by those who refuse or are too lazy will never be caught up.
AI is an extraordinary new advantage, especially in trading. But it has one major drawback: it gives stupid or useless answers if you don’t learn to master it properly. And that requires practice — a lot of practice.
**Conclusion**
Artificial Intelligence is a gift from heaven for amateur traders, but you must not miss the train. Once again, it requires work — a tremendous amount of work.
In my opinion, it is absolutely worth it. It is the unexpected tool that, at least for me, has completely transformed my profitability in an extremely short time.
I don’t even dare to imagine where the quality of my trading and my algorithms will be in a few years, or even in a few months or weeks…
**Détails **
Si je devais résumer l’apport de l’intelligence artificielle dans le trading algorithmique pour moi, je dirais ceci : en une seule année, j’ai progressé **mille fois plus** que durant les dix années précédentes.
C’est absolument incroyable. Les possibilités semblent désormais presque infinies. Les seules choses qui me manquent sont le temps et les capitaux.
Une question se pose toutefois :
Quels sont les traders amateurs ou confirmés qui savent construire de bons prompts, ou tout simplement qui veulent apprendre ?
Quand j’observe mon entourage et mes connaissances, je constate que l’immense majorité ne sait pas utiliser correctement les IA actuelles ou ne veut tout simplement pas faire l’effort. Certains y sont même farouchement opposés.
Pourtant, le retard pris par les réfractaires ou les fainéants ne se rattrapera jamais.
L’IA constitue un avantage nouveau absolument extraordinaire, notamment dans le trading. Mais elle a un inconvénient majeur : elle donne des réponses stupides ou sans intérêt si on n’apprend pas à la domestiquer correctement. Et cela réclame de la pratique. Beaucoup de pratique.
**Conclusion**
Les IA sont un cadeau tombé du ciel pour les traders amateurs, mais il ne faut pas rater le train. Encore une fois, cela demande du travail, énormément de travail.
Selon moi, cela vaut largement le coup. C’est l’outil inespéré qui, au moins pour ce qui me concerne, a totalement changé ma rentabilité en un temps extrêmement court.
Je n’ose même pas imaginer où en sera la qualité de mon trading et de mes algorithmes dans quelques années, voire quelques mois ou semaines…
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god333
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**How I Find Market Anomalies**
**Comment je trouve des anomalies de marché**
.......
Most traders believe market anomalies are either gone or reserved for billion-dollar quant funds. After years of research, I strongly disagree. Here’s how I actually find them.
..........
La plupart des traders pensent que les anomalies de marché ont disparu ou sont réservées aux fonds quantitatifs milliardaires. Après des années de recherche, je ne suis pas d’accord. Voici comment je les trouve concrètement.
**English Details**
My edge today comes paradoxically from the hundreds of hours I spent years ago searching for manual strategies that almost never worked. Those long periods of failure taught me how to think differently.
When you’ve tested dozens of indicators, price action setups, Bollinger Bands, and classic patterns until saturation, you eventually reach a point where you tell yourself: “It can’t be that nothing truly works long-term.” That’s when the real work begins.
I started looking for statistical recurrences that lasted not months, but ideally 8 to 15 years or more. And I found some — like unexpected gifts under the Christmas tree.
These anomalies are rarer and more subtle than before, but they exist. They reward creativity, rigorous validation, and relentless coding in Python. They are far more interesting to me than traditional indicators.
**How do I actually find them?**
Simply staring at daily or higher timeframe charts and looking for repetitive patterns doesn’t work. You’ll see obvious things like a brutal gap down on BTC and think “if only I could detect this automatically.” The problem is that in real life, even if you can code it, you often cannot trade it profitably. The volatility and spread destroy any edge for a retail trader.
This is true for most visible anomalies on charts.
To find real, exploitable anomalies, you **must go into the invisible**. You need algorithms that scan thousands of parameters, combinations, and hidden relationships that the human eye cannot see.
Otherwise, every amateur trader would be a millionaire.
**Conclusion**
It requires work, more work, and a lot of code — often ungrateful and tedious code. But it is possible. I’ve done it.
**Be stingy with your capital and extremely generous with your time. Is that how the top 0.5% of retail traders succeed?**
I don’t know if this is exactly the right formula, but what is certain is that it is impossible to survive in the chaos of the markets and with CFD brokerage fees if you lose all your capital on the first day of trading lol.
**Note:** Market anomalies are not my only focus. Sophisticated custom indicators also keep me very busy, as does analyzing the past to find probable patterns for the next hour or the next day. Otherwise, boredom would set in…
**Détails en Français**
Mon avantage actuel vient paradoxalement des centaines d’heures passées il y a des années à chercher des stratégies manuelles qui ne fonctionnaient presque jamais. Ces longues périodes d’échecs m’ont appris à penser différemment.
Quand on a saturé les analyses d’indicateurs, de price action, de Bollinger et de patterns classiques, on finit par se dire : « Ce n’est pas possible que rien ne marche vraiment sur le moyen-long terme. » C’est là que le vrai travail commence.
J’ai commencé à chercher des récurrences statistiques qui duraient non pas des mois, mais idéalement 8 à 15 ans ou plus. Et j’en ai trouvé — comme des cadeaux au pied du sapin.
Ces anomalies sont plus rares et plus subtiles qu’avant, mais elles existent. Elles récompensent la créativité, la validation rigoureuse et un acharnement à coder en Python. Elles m’intéressent bien plus que les indicateurs traditionnels.
**Comment je les trouve concrètement ?**
Observer longuement les graphiques journaliers ou en unité de temps supérieure à la recherche de patterns répétitifs ne fonctionne pas. Vous allez voir une chute brutale sur le BTC par exemple et vous dire « tiens si je pouvais détecter ce gap baissier ce serait formidable ». Le problème, c’est que dans la vraie vie on peut coder ça, mais on ne peut souvent pas le trader. La volatilité et le spread assassinent tout espoir de profitabilité pour un amateur.
Et cela vaut pour tant d’autres anomalies visibles sur les graphiques.
Pour trouver de **vraies anomalies exploitables**, il faut impérativement aller dans l’invisible. Il faut un algorithme qui va scanner d’innombrables paramètres et combinaisons que l’œil humain ne peut pas voir.
Sinon évidemment tous les traders amateurs seraient millionnaires.
**Conclusion**
Il faut du travail, encore du travail et du code. Beaucoup de code ingrat et d’acharnement. Mais c’est possible. Je l’ai fait.
**Soyez radins avec votre capital et extrêmement généreux avec votre temps. C’est comme cela que les 0,5 % meilleurs traders retail réussissent ?**
Je ne sais pas si c’est exactement la bonne formule, mais ce qui est certain, c’est qu’il est impossible de survivre dans le chaos des marchés et avec les frais de courtage CFD si on a perdu tout son capital le premier jour de trading lol.
**Nota :** Les anomalies de marché ne sont pas mon seul centre d’intérêt. Les indicateurs élaborés et personnalisés m’occupent beaucoup aussi, tout comme l’analyse du passé pour rechercher des patterns probables dans la prochaine heure ou la prochaine journée. Sinon, l’ennui me gagnerait…
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**How I Find Market Anomalies**
**Comment je trouve des anomalies de marché**
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Most traders believe market anomalies are either gone or reserved for billion-dollar quant funds. After years of research, I strongly disagree. Here’s how I actually find them.
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La plupart des traders pensent que les anomalies de marché ont disparu ou sont réservées aux fonds quantitatifs milliardaires. Après des années de recherche, je ne suis pas d’accord. Voici comment je les trouve concrètement.
**English Details**
My edge today comes paradoxically from the hundreds of hours I spent years ago searching for manual strategies that almost never worked. Those long periods of failure taught me how to think differently.
When you’ve tested dozens of indicators, price action setups, Bollinger Bands, and classic patterns until saturation, you eventually reach a point where you tell yourself: “It can’t be that nothing truly works long-term.” That’s when the real work begins.
I started looking for statistical recurrences that lasted not months, but ideally 8 to 15 years or more. And I found some — like unexpected gifts under the Christmas tree.
These anomalies are rarer and more subtle than before, but they exist. They reward creativity, rigorous validation, and relentless coding in Python. They are far more interesting to me than traditional indicators.
**How do I actually find them?**
Simply staring at daily or higher timeframe charts and looking for repetitive patterns doesn’t work. You’ll see obvious things like a brutal gap down on BTC and think “if only I could detect this automatically.” The problem is that in real life, even if you can code it, you often cannot trade it profitably. The volatility and spread destroy any edge for a retail trader.
This is true for most visible anomalies on charts.
To find real, exploitable anomalies, you **must go into the invisible**. You need algorithms that scan thousands of parameters, combinations, and hidden relationships that the human eye cannot see.
Otherwise, every amateur trader would be a millionaire.
**Conclusion**
It requires work, more work, and a lot of code — often ungrateful and tedious code. But it is possible. I’ve done it.
**Be stingy with your capital and extremely generous with your time. Is that how the top 0.5% of retail traders succeed?**
I don’t know if this is exactly the right formula, but what is certain is that it is impossible to survive in the chaos of the markets and with CFD brokerage fees if you lose all your capital on the first day of trading lol.
**Note:** Market anomalies are not my only focus. Sophisticated custom indicators also keep me very busy, as does analyzing the past to find probable patterns for the next hour or the next day. Otherwise, boredom would set in…
**Détails en Français**
Mon avantage actuel vient paradoxalement des centaines d’heures passées il y a des années à chercher des stratégies manuelles qui ne fonctionnaient presque jamais. Ces longues périodes d’échecs m’ont appris à penser différemment.
Quand on a saturé les analyses d’indicateurs, de price action, de Bollinger et de patterns classiques, on finit par se dire : « Ce n’est pas possible que rien ne marche vraiment sur le moyen-long terme. » C’est là que le vrai travail commence.
J’ai commencé à chercher des récurrences statistiques qui duraient non pas des mois, mais idéalement 8 à 15 ans ou plus. Et j’en ai trouvé — comme des cadeaux au pied du sapin.
Ces anomalies sont plus rares et plus subtiles qu’avant, mais elles existent. Elles récompensent la créativité, la validation rigoureuse et un acharnement à coder en Python. Elles m’intéressent bien plus que les indicateurs traditionnels.
**Comment je les trouve concrètement ?**
Observer longuement les graphiques journaliers ou en unité de temps supérieure à la recherche de patterns répétitifs ne fonctionne pas. Vous allez voir une chute brutale sur le BTC par exemple et vous dire « tiens si je pouvais détecter ce gap baissier ce serait formidable ». Le problème, c’est que dans la vraie vie on peut coder ça, mais on ne peut souvent pas le trader. La volatilité et le spread assassinent tout espoir de profitabilité pour un amateur.
Et cela vaut pour tant d’autres anomalies visibles sur les graphiques.
Pour trouver de **vraies anomalies exploitables**, il faut impérativement aller dans l’invisible. Il faut un algorithme qui va scanner d’innombrables paramètres et combinaisons que l’œil humain ne peut pas voir.
Sinon évidemment tous les traders amateurs seraient millionnaires.
**Conclusion**
Il faut du travail, encore du travail et du code. Beaucoup de code ingrat et d’acharnement. Mais c’est possible. Je l’ai fait.
**Soyez radins avec votre capital et extrêmement généreux avec votre temps. C’est comme cela que les 0,5 % meilleurs traders retail réussissent ?**
Je ne sais pas si c’est exactement la bonne formule, mais ce qui est certain, c’est qu’il est impossible de survivre dans le chaos des marchés et avec les frais de courtage CFD si on a perdu tout son capital le premier jour de trading lol.
**Nota :** Les anomalies de marché ne sont pas mon seul centre d’intérêt. Les indicateurs élaborés et personnalisés m’occupent beaucoup aussi, tout comme l’analyse du passé pour rechercher des patterns probables dans la prochaine heure ou la prochaine journée. Sinon, l’ennui me gagnerait…
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god333
**Les anomalies de marché sont-elles encore exploitables par le retail ?**
**Market Anomalies: Why Retail Traders Still Underestimate Their Power**
Beaucoup pensent que non. Pourtant, c’est ainsi que Jim Simons a bâti le légendaire Medallion Fund (66 %/an en moyenne pendant des décennies).
J’ai constaté au fil du temps que des anomalies existent encore. Elles sont plus rares, plus subtiles, mais tradables. Le secret ? Penser hors de la boîte et valider avec rigueur.
Qui d’autre s’intéresse à ce sujet ?
---
**Les anomalies de marché : pourquoi les traders retail les sous-estiment encore**
Vous pensez que les anomalies de marché sont réservées aux fonds quantitatifs ultra-sophistiqués et inaccessibles au trader retail ? C’est une idée très répandue… et pourtant, elle est en partie fausse.
Jim Simons et son fonds Renaissance Technologies (Medallion Fund) ont construit l’un des plus grands empires de l’histoire de la finance en exploitant précisément ces anomalies. Pendant des années, le Medallion Fund a affiché des performances moyennes de **plus de 66 % par an** (avant frais) sur des décennies. Au départ, ils ont commencé par des anomalies relativement « simples » que peu de gens regardaient à l’époque. Avec le temps, ces anomalies se sont effacées ou ont été arbitrées, les obligeant à développer des modèles toujours plus puissants.
Mais attention : cela ne veut pas dire que tout est terminé pour le retail.
Au fil des années, j’ai découvert que **les anomalies de marché existent encore aujourd’hui**, même si elles sont devenues plus rares, plus discrètes et plus difficiles à détecter. Elles ne disparaissent pas complètement : elles évoluent, se déplacent, et nécessitent une approche différente.
**Ce que beaucoup de traders retail sous-estiment :**
- Les anomalies ne se limitent pas aux classiques « calendar effects » ou small-cap effect que tout le monde connaît.
- Elles peuvent apparaître sur des comportements spécifiques de certaines paires, sur des créneaux horaires précis, des relations inter-marchés, des asymétries de liquidité, ou encore des réactions statistiques à certains événements.
- Une fois identifiée avec rigueur, une bonne anomalie peut être tradée de manière classique : en intraday, en swing, en position longue, avec ou sans grid, selon votre style et votre gestion du risque.
Le vrai défi n’est plus forcément la puissance de calcul (même si elle aide), mais **la capacité à penser hors des sentiers battus** : regarder les données sous un angle différent, combiner des variables que les autres ignorent, et surtout valider la robustesse sur le long terme avec des méthodes rigoureuses (walk-forward, tests de stabilité, analyse temporelle des résidus, etc.).
Les moyennes mobiles classiques et les indicateurs surchargés ne suffisent plus. Les anomalies récompensent ceux qui savent poser les bonnes questions et sortir du cadre habituel.
Je reviendrai dans d’autres publications sur des approches concrètes pour détecter et exploiter ce type d’opportunités de façon sérieuse et reproductible.
En attendant : arrêtez de penser que « tout est efficace market » et que seul le price action pur ou les news fonctionnent. Il reste encore de la viande sur l’os pour ceux qui cherchent avec méthode.
---
**Are Market Anomalies Still Exploitable by Retail Traders?**
Many believe they are not. Yet this is exactly how Jim Simons built the legendary Medallion Fund (average 66% per year for decades).
Over the years, I have observed that market anomalies still exist. They have become rarer and more subtle, but they remain tradable. The secret? Thinking outside the box and validating with rigor.
Who else is interested in this topic?
---
**Market Anomalies: Why Retail Traders Still Underestimate Their Power**
Do you think market anomalies are reserved for ultra-sophisticated quantitative funds and inaccessible to retail traders? This is a very common belief… and it is only partially true.
Jim Simons and his Renaissance Technologies (Medallion Fund) built one of the greatest fortunes in financial history by precisely exploiting these anomalies. For years, the Medallion Fund delivered average returns of **over 66% per year** (before fees) for decades. Initially, they started with relatively “simple” anomalies that few people were looking at at the time. Over time, these anomalies faded or were arbitraged away, forcing them to develop increasingly powerful models.
But this does not mean everything is over for retail traders.
Over the years, I have discovered that **market anomalies still exist today**, even if they have become rarer, more discreet, and harder to detect. They do not disappear completely: they evolve, shift, and require a different approach.
**What many retail traders underestimate:**
- Anomalies are not limited to the classic “calendar effects” or small-cap effect that everyone knows.
- They can appear in specific behaviors of certain pairs, precise time slots, inter-market relationships, liquidity asymmetries, or statistical reactions to certain events.
- Once rigorously identified, a good anomaly can be traded in a classic way: intraday, swing, longer-term positions, with or without grid, depending on your style and risk management.
The real challenge is no longer necessarily computing power (although it helps), but **the ability to think outside the box**: looking at data from a different angle, combining variables that others ignore, and above all validating robustness over the long term with rigorous methods (walk-forward, stability tests, temporal analysis of residuals, etc.).
Classic moving averages and overloaded indicators are no longer enough. Anomalies reward those who know how to ask the right questions and step outside the usual framework.
I will come back in future publications with concrete approaches to detect and exploit this type of opportunity in a serious and reproducible way.
In the meantime: stop thinking that “everything is efficient market” and that only pure price action or news works. There is still meat on the bone for those who search with method.
---
**Market Anomalies: Why Retail Traders Still Underestimate Their Power**
Beaucoup pensent que non. Pourtant, c’est ainsi que Jim Simons a bâti le légendaire Medallion Fund (66 %/an en moyenne pendant des décennies).
J’ai constaté au fil du temps que des anomalies existent encore. Elles sont plus rares, plus subtiles, mais tradables. Le secret ? Penser hors de la boîte et valider avec rigueur.
Qui d’autre s’intéresse à ce sujet ?
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**Les anomalies de marché : pourquoi les traders retail les sous-estiment encore**
Vous pensez que les anomalies de marché sont réservées aux fonds quantitatifs ultra-sophistiqués et inaccessibles au trader retail ? C’est une idée très répandue… et pourtant, elle est en partie fausse.
Jim Simons et son fonds Renaissance Technologies (Medallion Fund) ont construit l’un des plus grands empires de l’histoire de la finance en exploitant précisément ces anomalies. Pendant des années, le Medallion Fund a affiché des performances moyennes de **plus de 66 % par an** (avant frais) sur des décennies. Au départ, ils ont commencé par des anomalies relativement « simples » que peu de gens regardaient à l’époque. Avec le temps, ces anomalies se sont effacées ou ont été arbitrées, les obligeant à développer des modèles toujours plus puissants.
Mais attention : cela ne veut pas dire que tout est terminé pour le retail.
Au fil des années, j’ai découvert que **les anomalies de marché existent encore aujourd’hui**, même si elles sont devenues plus rares, plus discrètes et plus difficiles à détecter. Elles ne disparaissent pas complètement : elles évoluent, se déplacent, et nécessitent une approche différente.
**Ce que beaucoup de traders retail sous-estiment :**
- Les anomalies ne se limitent pas aux classiques « calendar effects » ou small-cap effect que tout le monde connaît.
- Elles peuvent apparaître sur des comportements spécifiques de certaines paires, sur des créneaux horaires précis, des relations inter-marchés, des asymétries de liquidité, ou encore des réactions statistiques à certains événements.
- Une fois identifiée avec rigueur, une bonne anomalie peut être tradée de manière classique : en intraday, en swing, en position longue, avec ou sans grid, selon votre style et votre gestion du risque.
Le vrai défi n’est plus forcément la puissance de calcul (même si elle aide), mais **la capacité à penser hors des sentiers battus** : regarder les données sous un angle différent, combiner des variables que les autres ignorent, et surtout valider la robustesse sur le long terme avec des méthodes rigoureuses (walk-forward, tests de stabilité, analyse temporelle des résidus, etc.).
Les moyennes mobiles classiques et les indicateurs surchargés ne suffisent plus. Les anomalies récompensent ceux qui savent poser les bonnes questions et sortir du cadre habituel.
Je reviendrai dans d’autres publications sur des approches concrètes pour détecter et exploiter ce type d’opportunités de façon sérieuse et reproductible.
En attendant : arrêtez de penser que « tout est efficace market » et que seul le price action pur ou les news fonctionnent. Il reste encore de la viande sur l’os pour ceux qui cherchent avec méthode.
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**Are Market Anomalies Still Exploitable by Retail Traders?**
Many believe they are not. Yet this is exactly how Jim Simons built the legendary Medallion Fund (average 66% per year for decades).
Over the years, I have observed that market anomalies still exist. They have become rarer and more subtle, but they remain tradable. The secret? Thinking outside the box and validating with rigor.
Who else is interested in this topic?
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**Market Anomalies: Why Retail Traders Still Underestimate Their Power**
Do you think market anomalies are reserved for ultra-sophisticated quantitative funds and inaccessible to retail traders? This is a very common belief… and it is only partially true.
Jim Simons and his Renaissance Technologies (Medallion Fund) built one of the greatest fortunes in financial history by precisely exploiting these anomalies. For years, the Medallion Fund delivered average returns of **over 66% per year** (before fees) for decades. Initially, they started with relatively “simple” anomalies that few people were looking at at the time. Over time, these anomalies faded or were arbitraged away, forcing them to develop increasingly powerful models.
But this does not mean everything is over for retail traders.
Over the years, I have discovered that **market anomalies still exist today**, even if they have become rarer, more discreet, and harder to detect. They do not disappear completely: they evolve, shift, and require a different approach.
**What many retail traders underestimate:**
- Anomalies are not limited to the classic “calendar effects” or small-cap effect that everyone knows.
- They can appear in specific behaviors of certain pairs, precise time slots, inter-market relationships, liquidity asymmetries, or statistical reactions to certain events.
- Once rigorously identified, a good anomaly can be traded in a classic way: intraday, swing, longer-term positions, with or without grid, depending on your style and risk management.
The real challenge is no longer necessarily computing power (although it helps), but **the ability to think outside the box**: looking at data from a different angle, combining variables that others ignore, and above all validating robustness over the long term with rigorous methods (walk-forward, stability tests, temporal analysis of residuals, etc.).
Classic moving averages and overloaded indicators are no longer enough. Anomalies reward those who know how to ask the right questions and step outside the usual framework.
I will come back in future publications with concrete approaches to detect and exploit this type of opportunity in a serious and reproducible way.
In the meantime: stop thinking that “everything is efficient market” and that only pure price action or news works. There is still meat on the bone for those who search with method.
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god333
Pourquoi les testeurs MT4/MT5 peuvent vous tromper : l’importance de la stabilité des courbes de gain
Why MT4/MT5 Strategy Testers Can Mislead You: The Importance of Equity Curve Stability
Beaucoup de traders débutants optimisent leurs Expert Advisors uniquement sur le profit final ou le drawdown maximum. C’est une erreur classique.
Un robot peut produire une courbe de gain quasiment plate pendant 4 ou 5 ans, puis exploser à la hausse lors de la dernière semaine de test. Le Strategy Tester le placera souvent parmi les meilleures combinaisons. À l’inverse, une stratégie avec une progression quasi-linéaire et très régulière sur toute la période peut être reléguée si son profit final est légèrement inférieur.
**Ni MT4 ni MT5 ne pénalisent nativement ce comportement dangereux.**
MT5 est nettement supérieur grâce aux métriques natives **LR Correlation** et **LR Standard Error**, et à la flexibilité des critères personnalisés via la fonction `OnTester()`. Cependant, même MT5 reste limité face à une analyse quantitative approfondie.
**La solution la plus puissante reste Python.** Avec Pandas, NumPy, SciPy et Statsmodels, vous pouvez :
- Calculer précisément la qualité d’ajustement d’une courbe de gain à une droite de régression linéaire (R², erreur standard, pente).
- Analyser la distribution temporelle des écarts (créneaux horaires, jours de semaine, jours du mois, mois).
- Créer des scores composites qui récompensent la **constance** et la robustesse, et non seulement le profit final.
Les testeurs intégrés de MetaTrader sont des outils pratiques pour le trading live, mais pour une recherche sérieuse de paramètres robustes et stables dans le temps, **Python est supérieur**. Un bon backtest MT5 complète parfaitement un pipeline Python, mais ne le remplace pas.
**Conseil aux débutants :** Ne faites pas confiance aveuglément au classement du Strategy Tester. La régularité de la courbe de gain est souvent un bien meilleur prédicteur de performance future que le profit absolu.
---
### **Version Anglaise**
Why MT4/MT5 Strategy Testers Can Mislead You: The Importance of Equity Curve Stability
Many beginner traders optimize their Expert Advisors based only on final profit or maximum drawdown. This is a classic mistake.
A trading robot can show an almost flat equity curve for 4–5 years and then surge sharply in the very last week of testing. The Strategy Tester will often rank this combination among the best. Conversely, a strategy with a nearly perfect linear progression over the entire period may be downgraded simply because its final profit is slightly lower.
**Neither MT4 nor MT5 natively penalizes this dangerous behavior.**
MT5 is significantly better thanks to the built-in **LR Correlation** and **LR Standard Error** metrics, plus the flexibility of custom criteria via the `OnTester()` function. However, even MT5 has limitations compared to deep quantitative analysis.
**The most powerful solution remains Python.** Using Pandas, NumPy, SciPy, and Statsmodels, you can:
- Accurately measure how well an equity curve fits a linear regression line (R², standard error, slope).
- Analyze the temporal distribution of deviations (specific hours, days of the week, days of the month, or particular months).
- Create composite scores that reward **consistency** and robustness rather than just final profit.
MetaTrader’s built-in testers are practical tools for live trading, but for serious research into robust and stable parameters, **Python is superior**. A solid MT5 backtest perfectly complements a Python pipeline, but does not replace it.
**Advice to beginners:** Do not blindly trust the Strategy Tester ranking. The regularity of the equity curve is often a much better predictor of future performance than absolute profit.
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Why MT4/MT5 Strategy Testers Can Mislead You: The Importance of Equity Curve Stability
Beaucoup de traders débutants optimisent leurs Expert Advisors uniquement sur le profit final ou le drawdown maximum. C’est une erreur classique.
Un robot peut produire une courbe de gain quasiment plate pendant 4 ou 5 ans, puis exploser à la hausse lors de la dernière semaine de test. Le Strategy Tester le placera souvent parmi les meilleures combinaisons. À l’inverse, une stratégie avec une progression quasi-linéaire et très régulière sur toute la période peut être reléguée si son profit final est légèrement inférieur.
**Ni MT4 ni MT5 ne pénalisent nativement ce comportement dangereux.**
MT5 est nettement supérieur grâce aux métriques natives **LR Correlation** et **LR Standard Error**, et à la flexibilité des critères personnalisés via la fonction `OnTester()`. Cependant, même MT5 reste limité face à une analyse quantitative approfondie.
**La solution la plus puissante reste Python.** Avec Pandas, NumPy, SciPy et Statsmodels, vous pouvez :
- Calculer précisément la qualité d’ajustement d’une courbe de gain à une droite de régression linéaire (R², erreur standard, pente).
- Analyser la distribution temporelle des écarts (créneaux horaires, jours de semaine, jours du mois, mois).
- Créer des scores composites qui récompensent la **constance** et la robustesse, et non seulement le profit final.
Les testeurs intégrés de MetaTrader sont des outils pratiques pour le trading live, mais pour une recherche sérieuse de paramètres robustes et stables dans le temps, **Python est supérieur**. Un bon backtest MT5 complète parfaitement un pipeline Python, mais ne le remplace pas.
**Conseil aux débutants :** Ne faites pas confiance aveuglément au classement du Strategy Tester. La régularité de la courbe de gain est souvent un bien meilleur prédicteur de performance future que le profit absolu.
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### **Version Anglaise**
Why MT4/MT5 Strategy Testers Can Mislead You: The Importance of Equity Curve Stability
Many beginner traders optimize their Expert Advisors based only on final profit or maximum drawdown. This is a classic mistake.
A trading robot can show an almost flat equity curve for 4–5 years and then surge sharply in the very last week of testing. The Strategy Tester will often rank this combination among the best. Conversely, a strategy with a nearly perfect linear progression over the entire period may be downgraded simply because its final profit is slightly lower.
**Neither MT4 nor MT5 natively penalizes this dangerous behavior.**
MT5 is significantly better thanks to the built-in **LR Correlation** and **LR Standard Error** metrics, plus the flexibility of custom criteria via the `OnTester()` function. However, even MT5 has limitations compared to deep quantitative analysis.
**The most powerful solution remains Python.** Using Pandas, NumPy, SciPy, and Statsmodels, you can:
- Accurately measure how well an equity curve fits a linear regression line (R², standard error, slope).
- Analyze the temporal distribution of deviations (specific hours, days of the week, days of the month, or particular months).
- Create composite scores that reward **consistency** and robustness rather than just final profit.
MetaTrader’s built-in testers are practical tools for live trading, but for serious research into robust and stable parameters, **Python is superior**. A solid MT5 backtest perfectly complements a Python pipeline, but does not replace it.
**Advice to beginners:** Do not blindly trust the Strategy Tester ranking. The regularity of the equity curve is often a much better predictor of future performance than absolute profit.
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god333
Etudes depuis un an : anomalies récurrentes des marchés et scanners python élaborés. Très prometteur. 100% de code mql4 et python généré par iA. Objectifs : prop firms et compte propre.
god333
Analyse des performances et drawdowns de l'EA MATRADER
L'EA est en réel depuis plusieurs semaines, plus gros drawdown observé pour le moment : aux alentours de 50$ pour 0,01 lot.Plutôt excellent.L'EA a déjà gagné l'équivalent du capital initial c'est parfait. A partir de maintenant l'expérimentation est donc ''gratuite''.
Le concepteur de ce code a pensé à beaucoup de situations différentes et les réglages par défaut sont plutôt excellents. Je n'arrive pas à faire mieux en trading manuel.
Il semble possible d'approcher la technique initiale de prise de position mais le concepteur a doté l'EA de beaucoup d'options qui lissent convenablement les gains/pertes. La prouesse est que quelques soient les configurations de marché l'EA se sort toujours ou presque de toutes les situations dans la même journée. En gros à ce stade il fonctionne comme une horloge Suisse bien réglée.
Le risque inhérent aux EA avec grid est de perdre du capital. Tout ou partie. Toutefois la recommandation du vendeur d'un capital de 300$ pour trader du 0,01 lot parait largement suffisante pour affronter les pires enfoncements (le robot prend surtout des trades à l'achat). Disons qu'avant de se retrouver avec une baisse de 300$ sans remontée consécutive d'environ 30% à minima dans la foulée, sur l'or, à peu près toutes les places boursières du monde auront probablement explosé bien avant. Ce n'est pas une science exacte mais comparativement à d'autres EA même sur l'or et avec grid aussi celui-ci semble beaucoup moins risqué. Et très profitable.
A suivre.
L'EA est en réel depuis plusieurs semaines, plus gros drawdown observé pour le moment : aux alentours de 50$ pour 0,01 lot.Plutôt excellent.L'EA a déjà gagné l'équivalent du capital initial c'est parfait. A partir de maintenant l'expérimentation est donc ''gratuite''.
Le concepteur de ce code a pensé à beaucoup de situations différentes et les réglages par défaut sont plutôt excellents. Je n'arrive pas à faire mieux en trading manuel.
Il semble possible d'approcher la technique initiale de prise de position mais le concepteur a doté l'EA de beaucoup d'options qui lissent convenablement les gains/pertes. La prouesse est que quelques soient les configurations de marché l'EA se sort toujours ou presque de toutes les situations dans la même journée. En gros à ce stade il fonctionne comme une horloge Suisse bien réglée.
Le risque inhérent aux EA avec grid est de perdre du capital. Tout ou partie. Toutefois la recommandation du vendeur d'un capital de 300$ pour trader du 0,01 lot parait largement suffisante pour affronter les pires enfoncements (le robot prend surtout des trades à l'achat). Disons qu'avant de se retrouver avec une baisse de 300$ sans remontée consécutive d'environ 30% à minima dans la foulée, sur l'or, à peu près toutes les places boursières du monde auront probablement explosé bien avant. Ce n'est pas une science exacte mais comparativement à d'autres EA même sur l'or et avec grid aussi celui-ci semble beaucoup moins risqué. Et très profitable.
A suivre.
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god333
BREAKING:
The United States announces 245% tariffs on imports from China.
Le SP500 a dévissé aujourd'hui de 2,73%. Encore des initiés qui vont sortir le champagne ce soir... Et demain ou après demain il va lever toutes les taxes et le SP500 va faire +10% en 2 séances. En tout probablement +50% facilement gagnés, dans la poche de ceux qui sont assis à la droite du dieu du moment... C'est le plus grand délit d'initié de toute l'histoire :) Si l'on met de côté l'aspect moral, sur le plan technique c'est tout simplement brillant. Il est impossible de gagner autant d'argent en si peu de temps avec n'importe qu'elle autre astuce. A peu près légalement.
The United States announces 245% tariffs on imports from China.
Le SP500 a dévissé aujourd'hui de 2,73%. Encore des initiés qui vont sortir le champagne ce soir... Et demain ou après demain il va lever toutes les taxes et le SP500 va faire +10% en 2 séances. En tout probablement +50% facilement gagnés, dans la poche de ceux qui sont assis à la droite du dieu du moment... C'est le plus grand délit d'initié de toute l'histoire :) Si l'on met de côté l'aspect moral, sur le plan technique c'est tout simplement brillant. Il est impossible de gagner autant d'argent en si peu de temps avec n'importe qu'elle autre astuce. A peu près légalement.
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god333
Analyse des performances et drawdowns de l'EA MATRADERLe vendeur de ce robot rappelons le gratuit assure que le risque d'explosion du compte avec un drawdown assassin hypothétique n'existe pas et j'ai cru comprendre qu'il a un retour d'expérience d'environ 4 années. Comme le robot vient de franchir avec succès les turbulences d'Avril 2025 il est probable que ce soit exact.si tel est le cas le potentiel de ce robot est impressionnant.
Il est en test sur un compte réel en microlot.
Wait & See
Il est en test sur un compte réel en microlot.
Wait & See
god333
Analyse des performances et drawdowns de l'EA MATRADER
Bilan de la rentabilité passé et estimation du rendement futur.
Il est précisé qu'évidemment le plus gros risque avec ce type de robot n'est pas celui de savoir si l'on va gagner plus ou moins qu'estimé mais si le robot va exploser le compte ou pas. D'où l'intérêt d'utiliser une stratégie d'allocation de capital élaborée et de recourir à des courtiers qui permettent implicitement d'exploser des comptes sans conséquences.
Mon courtier ne recouvrant pas les soldes négatifs et coupant les pertes à un niveau prédéfinit la perte totale du compte ne peut normalement pas se produire (déjà fait 3 fois sans conséquence).
Noter que le testeur de stratégie de MT4 ne comptabilise pas les commissions en plus des spreads. Les commissions sont peu élevées et ne concernent souvent que les comptes de type raw spread mais les résultats réels diffèreront évidemment forcément de ces estimations sous MT4.
Tous les graphiques et tous les calculs ont été faits sous excel après téléchargement des résultats du testeur de stratégie MT4.
Bilan de la rentabilité passé et estimation du rendement futur.
Il est précisé qu'évidemment le plus gros risque avec ce type de robot n'est pas celui de savoir si l'on va gagner plus ou moins qu'estimé mais si le robot va exploser le compte ou pas. D'où l'intérêt d'utiliser une stratégie d'allocation de capital élaborée et de recourir à des courtiers qui permettent implicitement d'exploser des comptes sans conséquences.
Mon courtier ne recouvrant pas les soldes négatifs et coupant les pertes à un niveau prédéfinit la perte totale du compte ne peut normalement pas se produire (déjà fait 3 fois sans conséquence).
Noter que le testeur de stratégie de MT4 ne comptabilise pas les commissions en plus des spreads. Les commissions sont peu élevées et ne concernent souvent que les comptes de type raw spread mais les résultats réels diffèreront évidemment forcément de ces estimations sous MT4.
Tous les graphiques et tous les calculs ont été faits sous excel après téléchargement des résultats du testeur de stratégie MT4.
god333
Analyse des performances et drawdowns de l'EA MATRADER
Selon les heures de la journée. Sans surprise ce sont des tranches horaires correspondantes aux ouvertures US qui engendrent le plus de changements brusques de performances
Selon les heures de la journée. Sans surprise ce sont des tranches horaires correspondantes aux ouvertures US qui engendrent le plus de changements brusques de performances
god333
Analyse des performances et drawdowns de l'EA MATRADER
Les jours de la semaine avec le moins de drawdows
Lundi, Mercredi, Jeudi sont les jours qui réservent le moins de surprise sur la période.
Les jours de la semaine avec le moins de drawdows
Lundi, Mercredi, Jeudi sont les jours qui réservent le moins de surprise sur la période.
god333
Analyse des performances et drawdowns de l'EA MATRADER
Selon le jour de la semaine
Mardi et Vendredi sont les jours les plus agités. Ce n'est pas anomal.
Selon le jour de la semaine
Mardi et Vendredi sont les jours les plus agités. Ce n'est pas anomal.
god333
Analyse des performances et drawdowns de l'EA MATRADER
Selon le mois testé
Avril 2025 a été clairement l'occasion de voir de forts mouvements il n'est donc pas étonnant qu'un robot comme celui-ci ait ses pires drawdows dans ces périodes. Le contraire aurait été étonnant.
Selon le mois testé
Avril 2025 a été clairement l'occasion de voir de forts mouvements il n'est donc pas étonnant qu'un robot comme celui-ci ait ses pires drawdows dans ces périodes. Le contraire aurait été étonnant.
god333
Analyse des performances et drawdowns de l'EA MATRADER
Le bilan selon le testeur de stratégie (manque une commission de 0,07 par ordre)
Dépôt initial de 300$ comme préconisé par le vendeur de l'EA. Analyse plus fin à venir.
Le bilan selon le testeur de stratégie (manque une commission de 0,07 par ordre)
Dépôt initial de 300$ comme préconisé par le vendeur de l'EA. Analyse plus fin à venir.
god333
En test en ce moment : EA MATRADER https://www.mql5.com/en/market/product/126525?source=Site+Market+MT4+Expert+Free+Search+Rating006%3agold Instructions :Real-time results can be viewed on https://www.mql5.com/de/signals/2238860 (We tested MATrader for over 4 years before releasing it)Standard Settings are optimized for XAUUSD M1We recommend using a 0.01 lots cent account with 300€ or a standard account with 30k+ for safe trading.(leverage 1:500+)
https://www.mql5.com/de/signals/2238860?source=Site+Market+MT4+Expert+Free+Search
Pour le moment ce robot ne pose pas de problème particulier. Sa performance est impressionnante. Il reste à vérifier quand se produisent les périodes de drawdown importantes (Juillet 2024?) et pourquoi. Afin de les anticiper éventuellement. Bien qu'avec un broker sans recouvrement des soldes négatifs et des microlots cela n'ait pas une très grande importance. Le concepteur/vendeur assure qu'avec un compte à 300E et un microlot 0,001 le drawdown maxi sera absorbé sans soucis. A confirmer
https://www.mql5.com/de/signals/2238860?source=Site+Market+MT4+Expert+Free+Search
Pour le moment ce robot ne pose pas de problème particulier. Sa performance est impressionnante. Il reste à vérifier quand se produisent les périodes de drawdown importantes (Juillet 2024?) et pourquoi. Afin de les anticiper éventuellement. Bien qu'avec un broker sans recouvrement des soldes négatifs et des microlots cela n'ait pas une très grande importance. Le concepteur/vendeur assure qu'avec un compte à 300E et un microlot 0,001 le drawdown maxi sera absorbé sans soucis. A confirmer
god333
Interesting question considering the Gold Edge bot I used in the past...
''Does anyone care to share a GoldEdge set file for XAUUSD that has withstood market fluctuations for at least a year without crashing your account?''
My answer could be :
First of all, I remind you that an account that crashes can be a strategy with a grid robot. It is not always a tragedy to blow up an account.
On the other hand, it is in certain conditions:
Like a broker that covers negative accounts. If we have this type of broker that covers negative balances then we should not use a robot with grid or martingale at all...
We also need a broker that allows us to use several accounts. If we have only one account it is a disaster. If we can open 20 with our name and only one client account it is already much better. A lost account is not serious. We have just lost the capital that we had put in it. And so we should not put all our capital in a single account.
Finally, obviously the protection of the accounts is a plus. You then have a margin call that cuts the positions when things go wrong.
Then it is not the set up that protects the account from the crash but the value of the grid, multiplier etc...
All robots with grid and/or martingale are dangerous. I systematically lost everything I had won with this kind of robot, including this one. Especially on GOLD because gold takes huge trends of several days or weeks. The capital requirement quickly becomes considerable.
From experience, starting with $200, I made $1,000 twice in a month, a month and a half. And both times the accounts returned to $200 or fell to the margin call towards $100 a few weeks later, with the safest possible set up... Making it even safer is possible with a lot multiplier of 0 for example, but then it simply does not become profitable enough.
For the moment, I no longer use GoldEdge or Hercules Gold or any robot with Grid or martingale. 2 robots that for me were kamikaze robots.
But I'm not saying they're not interesting. Maybe I'll come back to them one day. Or not.
Good luck and be careful :)
''Does anyone care to share a GoldEdge set file for XAUUSD that has withstood market fluctuations for at least a year without crashing your account?''
My answer could be :
First of all, I remind you that an account that crashes can be a strategy with a grid robot. It is not always a tragedy to blow up an account.
On the other hand, it is in certain conditions:
Like a broker that covers negative accounts. If we have this type of broker that covers negative balances then we should not use a robot with grid or martingale at all...
We also need a broker that allows us to use several accounts. If we have only one account it is a disaster. If we can open 20 with our name and only one client account it is already much better. A lost account is not serious. We have just lost the capital that we had put in it. And so we should not put all our capital in a single account.
Finally, obviously the protection of the accounts is a plus. You then have a margin call that cuts the positions when things go wrong.
Then it is not the set up that protects the account from the crash but the value of the grid, multiplier etc...
All robots with grid and/or martingale are dangerous. I systematically lost everything I had won with this kind of robot, including this one. Especially on GOLD because gold takes huge trends of several days or weeks. The capital requirement quickly becomes considerable.
From experience, starting with $200, I made $1,000 twice in a month, a month and a half. And both times the accounts returned to $200 or fell to the margin call towards $100 a few weeks later, with the safest possible set up... Making it even safer is possible with a lot multiplier of 0 for example, but then it simply does not become profitable enough.
For the moment, I no longer use GoldEdge or Hercules Gold or any robot with Grid or martingale. 2 robots that for me were kamikaze robots.
But I'm not saying they're not interesting. Maybe I'll come back to them one day. Or not.
Good luck and be careful :)
god333
Hai lasciato un feedback allo sviluppatore per il lavoro Need an MT4 robot based on previous day's highs and lows to backtest a strategy / Besoin d'un robot MT4 basé sur les hauts et les bas de la veille pour backtester une stratégie.
An excellent programmer with a quality/price ratio among the best on the platform. He knows how to adapt and code complicated strategies. I recommend. He is also French-speaking.
god333
Dans l'attente de la livraison d'un nouveau robot fonctionnant sur du daily, par un programmeur : Nouvelles session de scalping manuel avec un compte secondaire REEL.
Sur SP500 pendant une heure.
30' après l'open. Aujourd'hui.
Compte réel IC Global avec levier XL, hors UE...
Capital initial 142$
Durée de la période de scalping : 1heure
Nombre de trades : 95
Capital final 215$
+51%
Un robot peut-il faire ça ?
Ça m'arrangerait bien mais je ne crois pas que ce soit possible... A suivre :)
Sur SP500 pendant une heure.
30' après l'open. Aujourd'hui.
Compte réel IC Global avec levier XL, hors UE...
Capital initial 142$
Durée de la période de scalping : 1heure
Nombre de trades : 95
Capital final 215$
+51%
Un robot peut-il faire ça ?
Ça m'arrangerait bien mais je ne crois pas que ce soit possible... A suivre :)