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Boa noite, preciso de um desenvolvedor para desenvolver um robo HTF com estratégia de arbitragem estatística para o mercado de criptomoedas.
Arbitragem estatística é uma estratégia de trading com custo inicial zero, auto-financiada (x(t):t>0) com valor acumulado descontado v(t) tal que:
• (I) v(0) = 0
• (II) limt→∞ E p [v(t)] > 0
• (III) limt→∞ P(v(t) < 0) = 0
• (IV) limt→∞ V arP [v(t)] t = 0 se P(v(t) < 0) > 0, ∀t < ∞
Portanto, a estratégia: (i) é autofinanciada, ou seja, não há custos para montar uma estratégia de arbitragem; (ii) tem expectativa de lucros positivos; (iii) tem probabilidade de perda que converge para zero e (iv) a média temporal da variância converge para zero se a probabilidade de perda não se tornar zero num tempo finito [Parreira, 2007].
Medida de Performance - O índice que vamos utilizador para medir a performance é o índice Sharpe. Este índice é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, logo, quanto maior este valor, melhor será.
Conhecimentos estatísticos necessários para construir uma estratégia de Pair Trading como a estacionariedade e cointegração:
Processos Estacionários
Função de Autocorrelação
Processos Não Estacionários
Passeio Aleatório sem Constante
Passeio Aleatório com Constante
Tendência Determinística
Passeio Aleatório com Constante e Tendência Determinística
Estacionarizar o Processo
Teste de Raiz Unitária
Cointegração
Cointegração Múltipla
Desenvolver 20 conexões API (Application Programming Interface) com as 20 maiores exchanges de criptomoedas que possuem maior liquidez no mercado e permitem operar com alavancagem.
A estratégia vai ser parametrizada para trabalhar com as 20 moedas com maior liquidez do mercado.