Вознаграждение $1000 за решение проблемы катастрофической просадки торгового робота MT5 (XAUUSD)

1. Суть задания

Ищу опытных MQL5-разработчиков, математиков, специалистов по алгоритмической торговле и управлению рисками.

У меня имеется готовый торговый советник для MetaTrader 5, который использует строго случайный выбор направления BUY или SELL, одинаковые Stop Loss и Take Profit и механизм увеличения лота для компенсации предыдущих убытков.

Советник способен демонстрировать высокую доходность на отдельных промежутках времени, однако периодически попадает в длинные серии убыточных сделок, после которых происходит резкое увеличение лота и катастрофическая просадка, вплоть до полного уничтожения депозита.

Основная задача — найти математически и технически обоснованный механизм защиты, который позволит снизить максимальную просадку Equity до 15–20%, если это достижимо, и сохранить положительную доходность.

Я не ищу человека, который просто добавит Stop Loss по депозиту или искусственно ограничит максимальный лот. Мне требуется исследование принципиальной проблемы стратегии и поиск более эффективного решения.

Исходный код советника MQ5 прикреплён к заданию и доступен для самостоятельного изучения и тестирования.

2. Как устроена торговая система

Основная торговая логика

• Платформа — MetaTrader 5.

• Инструмент — XAUUSD (золото).

• Основной таймфрейм — M1.

• Направление сделки — строго случайный BUY либо SELL.

• Нет технических индикаторов, предсказывающих направление цены.

• Stop Loss = Take Profit, обычно по $3 движения золота.

• В обычном режиме одновременно открывается одна логическая торговая группа.

• После завершения сделки советник открывает следующую при разрешённых условиях.

• Между новыми входами может использоваться минимальный интервал 60 секунд.

• Торговое окно — 16:00–00:00 по Кыргызстану (UTC+6).

В коде могут присутствовать дополнительные режимы и защитные настройки, однако предмет исследования — именно случайный BUY/SELL, а не чередование направлений и не индикаторная торговая стратегия.

Механизм восстановления убытков

После убыточной сделки робот рассчитывает увеличенный объём следующей позиции.

Расчёт должен учитывать накопленный непокрытый убыток, целевую прибыль и торговые расходы.

После полного восстановления потерь объём возвращается к базовому значению.

Пример базового объёма:

Увеличение лота для компенсации убытков работает отдельно от этой таблицы.

В коде реализована возможность разделять крупный объём на несколько ордеров, если превышен допустимый объём одного ордера у брокера.

3. Что показали предыдущие исследования

Мы неоднократно проверяли советник в Strategy Tester MT5, в том числе с использованием реальных тиков, а также начали тестирование на демо-счёте.

Обнаружены следующие закономерности и проблемы.

Продолжительные периоды роста.

На некоторых исторических периодах советник показывал значительную прибыль. В одном из экспериментов баланс увеличивался приблизительно на 80% от стартового капитала до последующего обвала.

При отдельной проверке на демо-счёте $10 000 советник заработал $716,69 за неполные два торговых дня, что соответствует примерно 7,17%.

Это реальные наблюдения по конкретным экспериментам, а не доказательство устойчивой прибыльности.

Катастрофические убыточные серии.

На других периодах возникали серии примерно из 9–12 и более убыточных сделок или торговых групп.

При увеличении лота это приводило к значительному сокращению Equity, иногда практически до полной потери депозита.

Необычные рыночные условия.

Часть крупных убытков возникала при быстрых разнонаправленных колебаниях золота, когда цена за короткое время последовательно задевала уровни SL.

Также обнаруживались случаи проскальзывания и закрытия сделок по ценам хуже заданного Stop Loss.

Предыдущие попытки защиты.

Уже рассматривались или тестировались:

• Ограничения количества последовательных стопов.

• Паузы после серии убыточных сделок.

• Ограничения времени торговли.

• Контроль частоты новых входов.

• Детектор аномальных движений.

• Фильтрация расширенного спреда.

• Фильтрация важных экономических новостей USD.

• Сброс торгового цикла при определённой просадке Equity.

• Встречные хеджирующие позиции.

Эти эксперименты не дали убедительного решения, которое одновременно обеспечивало бы устойчивую прибыльность и приемлемую максимальную просадку.

Поэтому повторение одной из этих мер без новых доказательств эффективности не представляет для меня интереса.

4. Какую проблему нужно решить

При случайном BUY/SELL и одинаковых TP/SL невозможно гарантировать отсутствие длинных убыточных серий.

Я понимаю, что при независимых случайных результатах рост лота не создаёт положительное математическое ожидание.

Поэтому моя задача не сводится к требованию «сделайте безубыточный мартингейл».

Я хочу исследовать, существует ли другой механизм управления торговлей и восстановления убытков, который способен изменить фактическое распределение результатов в лучшую сторону и избежать катастрофических потерь.

Особенно интересуют решения, которые:

• Определяют неблагоприятные состояния рынка до очередной крупной сделки.

• Учитывают характер последовательных убытков и текущее состояние цены.

• Позволяют безопаснее выходить из накопленной убыточной серии.

• Не требуют бесконечного увеличения лота.

• Не создают скрытых, неограниченных обязательств в виде зависших убыточных позиций.

• Сохраняют экономически значимую прибыль после расходов.

Это направления исследования, а не обязательные конкретные алгоритмы. Разработчик может предложить собственную нестандартную концепцию.

5. Какие изменения допустимы

Я готов рассмотреть существенное изменение механизма восстановления убытков, включая полную замену классической прогрессии лота, если это подтверждено математическими расчётами и тестами.

Допускаются новые механизмы определения опасных рыночных состояний, ограничения накопленного риска, ожидания более благоприятных условий, управления прибылью и открытыми позициями.

Принцип случайного BUY/SELL желательно сохранить как основу исходной концепции. Если предложенный механизм меняет вероятность результатов за счёт выбора времени входа, это необходимо явно показать и объяснить.

Предложение заменить систему на обычного трендового робота с RSI, Moving Average, MACD или иными индикаторами будет рассматриваться как отдельная стратегия, а не как решение исходной задачи.

Недопустимо скрывать реальные убытки, искусственно улучшать отчёты, использовать подогнанную историю или увеличивать прибыльность исключительно за счёт неограниченного роста риска.

6. Требуемые показатели

Основной целевой показатель — максимальная историческая просадка Equity не выше 15–20% при сохранении положительного результата после всех торговых расходов.

Приоритет — устойчивость на длительной дистанции, а не максимальная доходность за один месяц.

Желательно получить положительный Profit Factor после расходов, стабильное математическое ожидание и существенно более низкую максимальную просадку, чем у исходной системы.

При этом важно понимать: историческая просадка до 20% не означает гарантированного ограничения будущей просадки.

Если разработчик математически обоснует невозможность достижения цели в рамках исходных условий, я готов рассмотреть этот вывод.

7. Как проверять решение

Необходимы испытания на нескольких независимых исторических периодах XAUUSD.

Предпочтительно использовать максимально достоверную историю тиков, включая реальные Bid/Ask, спред, комиссии и возможное проскальзывание.

Отдельно нужно проверить периоды:

• Спокойного бокового движения.

• Сильных направленных трендов.

• Высокой волатильности.

• Быстрых разнонаправленных колебаний.

• Значимых экономических событий.

• Неблагоприятных последовательностей сделок.

Особое внимание прошу уделить рыночным условиям 23 марта 2026 года, когда в предыдущих испытаниях наблюдались резкие движения XAUUSD.

Для случайного направления необходимо провести несколько независимых запусков с разными случайными последовательностями, а не выбирать единственный удачный результат.

Обязательна проверка на данных, которые не использовались для подбора параметров.

Простое улучшение результата на одном оптимизированном участке не будет считаться доказательством.

8. Что должен предоставить разработчик

На первом этапе заинтересованный участник может самостоятельно скачать исходник, изучить код и провести предварительные эксперименты.

Если найдено перспективное решение, прошу связаться со мной и предоставить:

1. Описание обнаруженной проблемы или закономерности.

2. Конкретное объяснение предложенной защиты.

3. Математическое обоснование, почему защита должна улучшать результат.

4. Предварительные результаты сравнения исходного и изменённого алгоритмов.

5. Сведения о периодах, условиях и режиме тестирования.

6. Информацию о том, какие ограничения или риски остаются.

После согласования условий сотрудничества результатом разработки должны стать:

• Полный исходный код советника .mq5.

• Исполняемый файл .ex5.

• SET-файлы используемых настроек.

• Воспроизводимые отчёты тестирования.

• Сравнение с исходной системой.

• Описание торговой логики и всех изменений.

• Подтверждение отсутствия скрытых зависимостей, ограничений запуска и посторонних подключений.

• Согласованные права на использование и модификацию результата.

Дальнейшая проверка — на независимых данных и на демо-счёте MT5.

9. Денежное вознаграждение — $1000

Предусмотрена обязательная денежная награда $1000 разработчику, чьё решение будет принято после независимой проверки по заранее согласованным критериям.

Это не конкурс на самую красивую кривую баланса и не оплата за одно лишь предложение идеи.

Вознаграждение предназначено за работоспособное, воспроизводимое и технически обоснованное решение основной проблемы, которое будет принято по согласованному договору.

Условия передачи исходного кода, критерии приёмки, сроки проверки и порядок выплаты фиксируются до начала оплачиваемого этапа работы.

Если несколько специалистов предложат решения, они будут оцениваться по качеству доказательств и соответствию согласованным критериям.

До заключения соглашения предварительное самостоятельное изучение исходного кода является добровольным.

Все расчёты по оформленному заказу MQL5 Freelance должны проводиться по правилам этой площадки.

10. Главное пожелание

Я ищу человека, способного критически оценить саму математическую конструкцию робота.

Возможно, решение существует в нестандартном управлении сериями сделок, математической модели риска или способе распознавания опасных рыночных условий.

Возможно, доказуемого решения при заданных ограничениях нет.

Мне нужен специалист, готовый разобраться в этом на уровне математики, кода и реального поведения рынка, а не просто добавить очередной фильтр.

Исходник открыт для изучения. Если считаете, что можете решить проблему, сначала покажите, какой механизм вы предлагаете и почему он должен работать.

Рассматриваю серьёзные, аргументированные предложения.

Цель проекта — не кратковременная высокая доходность, а работоспособная автоматическая торговая система с контролируемым риском и проверяемым положительным математическим ожиданием.