Трал отложенных ордеров на ММВБ

Основная идея ловля шипов на бирже. Это трал отложенных ордеров относительно цены. Нужно чтобы эксперт не грузил систему.

Свойства:

Время работы эксперта = 10:01

Время отключения=18:35

Список эмитентов : GAZP.MM;LKOH.MM; CHMF.MM

Общий объем позиции от макс капитала=10%

Отложка 1=5 в процентах

Отложка 2=10 в процентах

Проверка расстояния= 60  /время между проверками в сек

Дельта=1    /переставлять ордера если цена изменилась в процентах

1.Начинаем работать «Время работы эксперта»

2 Выставляем 2 СЕЛЛ лимит выше цены на расстоянии Отложка 1и Отложка 2 и 2 БАЙ лимит ниже цены.

3. Объем ордеров нужно высчитать исходя из условия Общий объем позиции от макс капитала=10% с учетом плечей

Если у нас 100 000, то мы можем использовать 10 000.

 Далее у нас в свойствах указаны 3 эмитента значит на каждый выделяется по 10 000/3.

Итого на каждый эмитент 3 333. А уже этот объем делится на 4 лимитных ордера. Выходит что объем каждой лимитки должен быть таким, чтобы его размер был 3333/4  и таким образом 833 на каждый ордер. Нужно выставлять объем учитывая лотность.

4. Выставили ордера и теперь проверяем, чтобы удовлетворялись условия «Отложка 1» и «Отложка 2». Проверяем каждые «Проверка расстояния», но! Чтобы не задрачивать сервер каждое изменение графика, мы вводим понятие «Дельта». Если от цены начала выставления ордеров, цена изменилась больше чем на «Дельта», то мы модифицируем отложки на условия Отложка 1 и Отложка 2

5. Если ордера срабатывают, то ничего не делаем по данному эмитенту сегодня, а на след. День запускаемся снова. Чтобы не было ситуации если сработали отложки, то эксперт опять туда запулил. После срабатывания отложки новых в текущий день не выставляем.

6. Удаляем все отложенные ордера во «Время отключения».