Basato sulla strategia "Div hunter". - pagina 4

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Non "aggrapparsi" al prezzo per il 2° giorno


 
prostotrader:

Non "aggrapparsi" al prezzo per il 2° giorno

meglio della perdita


 
prostotrader:

Mi è venuto in mente che con l'arresto del commercio di SPOT, questo potrebbe essere usato in un modo abbastanza

strategia rischiosa (Fut Gap). L'idea è che non compriamo azioni, ma vendiamo solo futures

con il Gap che abbiamo creato.

Quando l'azione viene scambiata, calcoliamo il delta medio tra i futures e l'azione, e quando

impostiamo l'ordine o gli ordini per vendere i futures (il delta calcolato + il nostro Gap).

E al mattino vendiamo i futures.

(La questione è come vendere se la posizione è abbastanza grande).


Non funziona sulla demo!

Aggiunto



Per valutare il potenziale della strategia, puoi anche provarla nel tester.
In allegato il file con l'Expert Advisor, funziona nello Strategy Tester in modalità tick reale.
E in allegato il rapporto di prova SBRF-9.19

File:
fut_gap.zip  135 kb
 
Vladimir Mikhailov:

Per valutare il potenziale di una strategia, è possibile provarla nel tester.
In allegato il file con l'EA, funziona nel tester in modalità real ticks.
E in allegato il rapporto di prova SBRF-9.19

Molto è stato omesso, ma va bene, tranne che non è giusto qui.

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

Dovrebbe essere così:

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;
input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

Necessità di aggiungere una sezione

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

Aggiunto

Il mio Expert Advisor è "gonfiato" con 1300 linee di codice :)

 

Tutto funziona bene.

Finora sto usando 5 strumenti

GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN (GAZP ha lavorato bene ieri)

Leggermente cambiato il tempo di inizio dell'uscita da una posizione, cioè non solo domani mattina ma un'ora prima della chiusura.

Ha funzionato

Aggiunto

Il profitto sporco (6 contratti) era (53129.7 - 53018) * 6 = 670.2 RUB.

Rosneft ha "catturato" solo 2 contratti


Dato che LKOH e ROSN non sono molto liquidi, ho messo rispettivamente 30 e 20 contratti con un gap di 100.

 

Le posizioni hanno chiuso con un profitto.


In tutto il tempo, dall'idea ad oggi, non c'è stato un solo drawdown, ma dovrebbe esserci,

perché la TS ha una % di rischio piuttosto grande.

Questo è tutto, se siete interessati, potete modificare voi stessi il suddetto Expert Advisor.

 
prostotrader:

Le posizioni hanno chiuso con un profitto.


In tutto il tempo, dall'idea ad oggi, non c'è stato un solo drawdown, ma dovrebbe esserci,

perché la TS ha una % di rischio piuttosto grande.

Questo è tutto, se siete interessati, potete modificare voi stessi il suddetto Expert Advisor.

sembra una buona strategia.
 

Se il terminale si "blocca" o succede qualcos'altro,

Se il terminale si blocca o succede qualcos'altro, le pinne delta e SPOT scompariranno dalla memoria e dovrete

un inserimento "a caldo" di questi dati (gli eventuali ordini saranno raccolti automaticamente)

Aggiunto da

Il problema dell'uscita (quando il mercato è contro di noi), quando il volume è grande,

non è stato ancora risolto...

Se l'avete risolto, i rischi saranno notevolmente ridotti.

Non si può chiudere sul mercato, si può raccogliere tutto il vetro :(

Mi piacerebbe avere un "automatico" completo...

 

Fut gap è andato in servizio attivo


 

Dei 16 strumenti finora, solo TATN ha lavorato

Profitto


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