Impulso - pagina 46
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Signori! Il tuo errore principale sta nel modello originale. Nella parola "slancio". Cosa vi fa pensare che ci debba essere un'analogia nel prezzo con il movimento di un corpo fisico solido?
Se ricordate la fonte originale da cui proviene la parola, si tratta della teoria delle onde. E lì la parola è usata in tandem con la parola "correzione". L'errore che fa la maggior parte dei principianti è quello di ripetere il fenomeno discusso in tutto il thread. La risposta si trova in superficie. Trova il significato della parola correzione in fisica. Non lo troverete. Perché non esiste una cosa del genere. La coppia di parole "correzione" e "impulso" non sono prese dalla fisica, ma dallo stesso campo, che è la psicologia. Comportamento di "correzione" e comportamento di "impulso".
Una correzione è un tipo di movimento di prezzo in cui si utilizzano inversioni profonde permanenti. Non è necessariamente una mossa "laterale". Spesso può essere una tendenza. Nella teoria delle onde, da cui derivano questi concetti, il tipo di tendenza correttiva è costituito da modelli correttivi non standard con piccole onde x. Per questo motivo, molte persone combinano i concetti di "correzione" e "pullback", il che è generalmente sbagliato. Vi è mai venuto in mente che se avete già un paio di definizioni di trend - pullback, non avete affatto bisogno di un secondo paio di impulsi-correzione? La coppia "impulso-correzione" non è intesa per descrivere uno spostamento del grafico in qualche direzione o solo stare in una gamma, ma per descrivere come questo spostamento avviene.
Un impulso, invece, è un tipo unico di tendenza. Questa tendenza ha pullback molto superficiali e delicati. L'aspetto di questo grafico convince facilmente chi lo vede a muoversi rapidamente e correttamente.
In un trend correttivo, i pullback sono frequenti e profondi. Ogni inversione del movimento di prezzo spaventa il trader e lo fa dubitare della previsione corretta, ma può essere un grande movimento di prezzo.
Se parliamo di zecche. Un impulso è il più delle volte ticchettio in una direzione senza alternanza. Inoltre, anche se si alternano, i tic in una direzione sono molto più grandi dei tic in quella opposta.
In un trend di correzione, molto spesso i tick in entrambe le direzioni si alternano, e la differenza tra le dimensioni dei tick in direzioni opposte è piccola.
C'è un'altra difficoltà puramente pratica. Gli impulsi molto spesso scappano molto rapidamente dopo l'inizio. Se costruisci un indicatore che registra persino l'inizio dell'impulso, puoi facilmente perdere il segnale - diventa irrilevante troppo rapidamente. Hai bisogno di avvisi e messaggi push sul tuo smartphone.
Signori! Il tuo errore principale sta nel modello originale. Nella parola "slancio". Cosa vi fa pensare che ci debba essere un'analogia nel prezzo con il movimento di un corpo fisico solido?
Se ricordate la fonte originale da cui proviene la parola, si tratta della teoria delle onde. E lì la parola è usata in tandem con la parola "correzione". L'errore che fa la maggior parte dei principianti è quello di ripetere il fenomeno discusso in tutto il thread. La risposta si trova in superficie. Trova il significato della parola correzione in fisica. Non lo troverete. Perché non esiste una cosa del genere. La coppia di parole "correzione" e "impulso" non sono prese dalla fisica, ma dallo stesso campo, che è la psicologia. Comportamento di "correzione" e comportamento di "impulso".
Una correzione è un tipo di movimento di prezzo in cui si usano inversioni profonde permanenti. Non è necessariamente una mossa "laterale". Spesso può essere una tendenza. Nella teoria delle onde, da cui derivano questi concetti, il tipo di tendenza correttiva è costituito da modelli correttivi non standard con piccole onde x. Per questo motivo, molte persone combinano i concetti di "correzione" e "pullback", il che è generalmente sbagliato. Vi è mai venuto in mente che se avete già un paio di definizioni di trend - pullback, non avete affatto bisogno di un secondo paio di impulsi-correzione? La coppia "impulso-correzione" non è intesa per descrivere uno spostamento del grafico in qualche direzione o solo stare in una gamma, ma per descrivere come questo spostamento avviene.
Un impulso, invece, è un tipo unico di tendenza. Questa tendenza ha pullback molto superficiali e delicati. L'aspetto di questo grafico convince facilmente chi lo vede a muoversi rapidamente e correttamente.
In un trend correttivo, i pullback sono frequenti e profondi. Ogni inversione del movimento di prezzo spaventa il trader e lo fa dubitare della previsione corretta, ma può essere un grande movimento di prezzo.
Se parliamo di zecche. Un impulso è il più delle volte ticchettio in una direzione senza alternanza. Inoltre, anche se si alternano, i tic in una direzione sono molto più grandi dei tic in quella opposta.
In una correzione-trend, molto spesso i tick in entrambe le direzioni si alternano, e la differenza tra le dimensioni dei tick in direzioni opposte è piccola.
C'è un'altra difficoltà puramente pratica. Gli impulsi molto spesso scappano molto rapidamente dopo l'inizio. Se costruisci un indicatore che registra persino l'inizio dell'impulso, puoi facilmente perdere il segnale - diventa irrilevante troppo rapidamente. Hai bisogno di avvisi e messaggi push sul tuo smartphone.
Le frecce indicano le barre con le "caratteristiche" dell'impulso = volume + spread, e di solito si sovrappongono, probabilmente dovremmo includere qualche altra variabile nell'analisi, cioè i "limiti" (livelli, MA???) in relazione ai quali "confini" (livelli, MA???) l'impulso può essere utilizzato.
Le frecce indicano le barre con le "caratteristiche" dell'impulso = volume + spread, e di solito si sovrappongono, probabilmente dovremmo includere alcune altre variabili nell'analisi, cioè i "limiti" (livelli, MA???) intorno ai quali un impulso può essere utilizzato.
Qual è l'algoritmo per calcolare dove disegnare le frecce? È calcolato su ogni tick o è calcolato sulla barra precedente (cioè quando appare una nuova barra)? L'istogramma inferiore viene ridisegnato ripetutamente sulla barra zero?
Un impulso nella mia comprensione è un movimento unidirezionale del tasso di cambio di una coppia di valute per unità di tempo. Naturalmente, la più piccola unità di momento è un tick. Pertanto, la maggior parte degli sviluppi dei trader si trova sul piano dello studio della struttura dei tick in un minuto, cinque minuti, o timeframes non standard: due minuti, ecc.
2. È possibile calcolare il momentum per un certo periodo di tempo senza fare la media dei risultati su periodi di tempo passati?
Purtroppo, per automatizzare il processo di lavoro con l'impulso, in ogni caso, è necessario prendere i dati precedenti come base di conteggio. Ma tutto dipende dall'approccio.
3. Una strategia per lavorare con lo slancio.
Personalmente, uso l'approccio probabilistico per determinare l'inizio di un impulso. Purtroppo, finora non sono riuscito a trovare una coerenza matematica nella struttura dei tick su M1, quindi devo usare metodi di osservazione approssimativi. Per esempio, l'impulso è altamente probabile dopo che il prezzo esce dal piatto, ecc.
Sarei felice di leggere altre intuizioni di trader praticanti su questo argomento.
Sono d'accordo con il fatto che "l'impulso è altamente probabile dopo che il prezzo esce dall'appartamento, ecc.", cioè una delle varianti di "lavoro sul confine (corridoio) dell'appartamento". Penso che dovremmo espandere i confini dell'"impulso", è difficile analizzarlo in M1. Probabilmente è difficile fare una classificazione su М1. Sì la classificazione come M1 forma M5, e M5 forma M15? "In un caso può essere una "trappola" con compratori preliminari (bayers preliminari) o un livello target quando si fa il fixing o l'acquisto, in un caso la fuga dal flat può essere breve (per uscire dalla trappola non per impedire la "media"), nell'altro caso se il mercato compie le sue operazioni, la fuga dal flat può essere molto più forte. Idealmente, l'indicatore (Expert Advisor) dovrebbe livellare queste "comprensioni" del mercato che escono dal presupposto, cercando un modello)))))
Nell'indicatore linear_Price_bar ho messo il livello di spread =7 pips (la coppia è una delle più volatili), per Volume 120-180, non ho ancora dei calcoli (osservo e le conclusioni sono ancora ambigue))))
No. Questo indicatore non è adatto all'analisi dei tick - sull'ultima candela, l'indicatore viene ridisegnato molte volte. Non sarete in grado di vedere il cambiamento delle caratteristiche del flusso delle zecche.
Sono d'accordo con il fatto che "l'impulso è altamente probabile dopo che il prezzo lascia l'appartamento, ecc. Sono d'accordo, cioè è una delle varianti di "lavorare" sul confine (corridoio) del piano, e dovremmo allargare i confini dell'"impulso", perché è difficile vederlo su M1. Probabilmente è molto difficile fare una classificazione su М1.
Sono d'accordo con il fatto che "l'impulso è altamente probabile dopo che il prezzo esce dall'appartamento", cioè una delle varianti del "lavoro sul confine (corridoio) dell'appartamento". Penso che sia una delle varianti del "lavoro" sul confine (corridoio) del piano, e dovremmo espandere i confini dell'"impulso", perché in M1 è probabilmente difficile fare una classificazione. Sarebbe utile espandere i confini di "impulso", sarebbe difficile fare una classificazione su M1. Sì la classificazione come M1 forma M5, e M5 forma M15? "In un caso può essere una "trappola" con compratori preliminari (bayers preliminari) o un livello target quando si fa il fixing o l'acquisto, in un caso la fuga dal flat può essere breve (per uscire dalla trappola non per impedire la "media"), nell'altro caso se il mercato compie le sue operazioni, la fuga dal flat può essere molto più forte. Idealmente, l'indicatore (consulente) dovrebbe livellare queste "comprensioni" del mercato che escono dal presupposto, cercando un modello)))))
Penso che l'autore di queste righe non si offenderà se lo cito qui:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
Per favore consigliatemi un buon EA.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Se volete approssimare dati "puliti", diciamo dati tabulati con un piccolo errore, per esempio un'onda sinusoidale, la curva sarà liscia. In questo caso, meglio l'algoritmo si adatta alla curva, meglio è.
Se i dati del campione sono "sporchi", allora anche i risultati saranno "sporchi". La spazzatura in entrata è spazzatura in uscita.
Un'altra cosa è che non c'è bisogno di approssimare funzioni di tabelle pure nelle aree di applicazione. Il più delle volte è necessario approssimare i risultati degli esperimenti. Ma non c'è nessuna curva lì, ma un insieme di punti sparsi caoticamente e ammassati insieme nei posti dove la curva dovrebbe essere. Ebbene, nessuno vieta di sezionare, cioè di pre-morbidire questi punti molto sparsi in una curva utilizzando qualche algoritmo prima di aggiungerli agli input. Cioè pre-pulire i detriti, ma non alimentarli agli ingressi. E poi grandi gradi di libertà dell'algoritmo non solo impediranno un'approssimazione più accurata, ma contribuiranno solo ad essa.
Penso che l'autore di queste righe non si offenderebbe se lo citassi qui:
L'indicatore del profilo delvolume è un istogramma delvolume totale ad ogniprezzo per il periodo di tempo selezionato (Profilo del mercato). Il prezzo può rivelare il livello di accumulazione (pro-trading).