Graphique M1 : barres manquantes - page 6

[Maxim Kyzminsky]

Les gens, où puis-je trouver un simple arrêt de remorque ?! à attacher à mon code ?!

[Aleksander]

dans une recherche :) - là-bas... Il y a une boîte en haut à droite... tapez vos lettres de motivation et cliquez sur.....

[[Supprimé]]

DanLett:

[Aleksander]

Non... il doit aller voir le conseiller du Graal...

[[Supprimé]]

Aleksander:
Non... il doit aller voir le conseiller du Graal...

Vous auriez dû le dire tout de suite... Fonction SimpleTrailing()

[Aleksander]

Et le grailchek, il devrait être petit, sans chaluts - vous pourriez attacher un MM après... comme ça... sur une montre euro :)

extern int TakeProfit = 700;
extern int StopLoss   = 1000;
extern int TradeTime  = 2;
extern int t1=7; //
extern int t2=5; //
extern int delta=10;
extern double lot = 0.7;
bool tr=true;
//
int OpenLong() { OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot, Ask, 0, Ask-StopLoss*Point, Ask+TakeProfit*Point); }
int OpenShort() { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lot, Bid, 0, Bid+StopLoss*Point, Bid-TakeProfit*Point); }
//
int init(){ return(0);}
int deinit(){ return(0);}
//
int start(){
  if((TimeHour(TimeCurrent())>TradeTime))tr=true;
  if(OrdersTotal()<1) { 
    if((TimeHour(TimeCurrent())==TradeTime)&&(TimeMinute(TimeCurrent())>=0)&&(tr)) {
      if ((Open[t1]-Open[t2]) > delta*Point){ OpenLong();  tr=false; return(0); }
      if ((Open[t2]-Open[t1]) > delta*Point){ OpenShort(); tr=false; return(0); } 
    } 
  } 
  return(0); 
} 

[Роман]

Aleksander:

Et le grailchek, il devrait être petit, sans chaluts - vous pourriez attacher un MM après... comme ça... sur la montre euro :)

:-) N'est-ce pas une CU 20x200? :-)

[Aleksander]

c'est elle... uniquement pour la satisfaction du testeur :-)

[Роман]

Aleksander:
Voilà, c'est fait... uniquement pour la satisfaction des testeurs :-)

Senk-s. Le chalutage. Je vais voir... MM - il y a aussi des options...

Comme les options de ce chalut pour cogner sur, oui cogner sur tout... à commencer par ce qui en général : si un chalut est nécessaire.... :-)

extern string Trailing = "---------- Параметры трала";
extern int UseTrailing = 0;                // 0/1 - Использовать трал
extern int  type = 0;                      // вид трала - возможные значения: 0 - простой, 1 - по фракталам, 2 - по теням N свечей, 3 - по 2-м АТР,
                                           // 4 - по ценовому каналу, 5 - по МА, 6 - половинящий, 7 - по SAR.   
extern bool trlinloss = false;             // Тралим только профит для всех видов тралов

extern string A4 = "Параметры простого трала,пo фракталам,теням N баров,каналу,МА,SAR";
extern int  TralingStop = 1000;            // дистанция простого трала в положительной зоне (пункты)
extern int  indent = 100;                  // отступ (пунктов) при трале по фракталам, теням N свечей, ценовому каналу, МА,SAR
extern int  bars_n = 10;                   // количество баров, для трала по их теням (от 1 и больше) или расчета границ канала 
extern int  Period_MA_tral = 9;            // для трала по МА 
extern double Step = 0.02;                 // SAR
extern double Maximum = 0.2;
extern string A5 = "Параметры трейлинга по 2 ATR*Mul";
extern int ATRPeriod_1 = 9;    // Период ATR1 для вычисления значения стоп-лосса и трейлинг-стопа
extern int ATRPeriod_2 = 24;   // Период ATR2 для вычисления значения стоп-лосса и трейлинг-стопа
extern double Mul = 5;         // множитель ATR для вычисления значения стоп-лосса и трейлинг-стопа
extern string A6 = "Параметры половинящего трейлинга FiftyFifty";
extern double Mul_fifty = 0.2;               // множитель для вычисления значения половинящего трейлинг-стопа
                                             //"коэффициент поджатия", в % от 0.01 до 1 (в последнем случае стоплосс будет перенесен вплотную к тек. курсу 
                                             // и позиция, скорее всего, сразу же закроется)  
static datetime sdtPrevtime;                 // для половинящего трала - TrailingFiftyFifty.mqh

Si cela vous intéresse, voici la bibliothèque de trawl - amusez-vous avec.

[[Supprimé]]

Roman.:

Roman, as-tu essayé d'écrire un martin sur les "news" ?