Téléchargement des données de ticks

Sergey Kovalyov 2012.03.30 07:46 #41

LEOK:

Peut-être que quelqu'un a déjà téléchargé des données tick pour plusieurs paires de devises. J'ai besoin de ticks pour 2009-2011 au format "XXXXXX.CSV".

Partagez si vous le voulez bien !

Alors vous n'avez pas besoin d'un programme de téléchargement non plus...

Vous n'avez pas non plus besoin des tics, pas seulement du logiciel =)

L_E_O 2012.03.30 07:47 #42

hrenfx:
Tout est donc là, dans son état d'origine, exactement comme vous le souhaitez (à partir de mai 2009).

Merci.
J'ai été confus la première fois !

hrenfx 2012.03.30 07:56 #43

wise:

Je suppose que oui, mais subventionner l'ECN jusqu'à ce qu'il commence à générer un revenu comparable au standard n'est pas à la portée de tous. De plus, l'idée de subventionner est discutable. Donc, mon point de vue est qu'ils doivent obtenir leur argent de quelque part. Peut-être que sur le marché ça glisse...

De quel type de subvention s'agit-il ? Ce courtier ne tire ses revenus que de la différence entre les commissions qu'il reçoit du client et celles qu'il verse à ses fournisseurs de liquidités. Il n'y a pas de subvention dans ce cas. Il est impossible que ce modèle économique soit déficitaire pour être subventionné.

S'il s'agit de couvrir les coûts que le courtier supporte - frais de personnel, etc., alors c'est comme toute autre entreprise. D'abord, vous investissez dans ce que vous considérez comme une perspective, puis vous obtenez un retour sur investissement qui est plusieurs fois supérieur à votre investissement. Il est évident que seul un système transparent a de sérieuses chances d'être pleinement rentable. Surtout dans la situation actuelle, alors que des systèmes alternatifs transparents ne sont pas visibles même dans l'année ou les deux années à venir.

La question ne porte donc pas sur les particularités de la négociation, mais sur les aspects techniques, à savoir comment réaliser l'exécution simultanée des limiteurs sur plusieurs IF. =)

Et si c'est possible du tout.

Un ordre de marché peut être mis en œuvre de deux façons :

Un ordre de marché classique.
Ordre à cours limité à un prix inférieur au prix actuel à Shift. Cette approche permet de garantir un glissement négatif aussi bon que Shift. Ceci est particulièrement pertinent pour les nouvelles - vous essayez de jouer sur les nouvelles par le biais d'ordres stop. Afin de ne pas perdre à cause d'un éventuel slippage négatif énorme, selon le schéma décrit, si le marché ne réussit pas à négocier avec un petit slippage (moins de Shift), cela ne fonctionne tout simplement pas. Ainsi, il évite aux traders de subir d'énormes pertes.
Il est impossible de réaliser l'exécution simultanée garantie des limites sur plusieurs instruments. Il y a des risques.

Discussion sur le trading TA ou quelque chose FORTS. Questions relatives à

Sergey Kovalyov 2012.03.30 10:12 #44

hrenfx:

S'il s'agit de couvrir les frais encourus par le courtier - payer le personnel etc., alors c'est comme n'importe quelle entreprise ici. D'abord, vous investissez dans ce que vous pensez être une entreprise prometteuse, puis vous obtenez un retour sur investissement qui dépasse de nombreuses fois votre investissement. Il est évident que seul un système transparent a de sérieuses chances d'être pleinement rentable. Surtout dans la situation actuelle, où aucune alternative transparente n'est visible, même pour l'année ou les deux années à venir.

Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Cependant, je ne serais pas si sûr que les systèmes ECN battent tout le monde si rapidement. Les gens se méfient en quelque sorte d'y aller. Pour une raison quelconque, ils (les gens) continuent d'exiger des spreads fixes et une exécution instantanée. =)

Ordre limite à un prix inférieur au prix actuel sur Shift. Cette approche vous permet de garantir un slippage négatif qui n'est pas pire que celui de Shift. Ceci est particulièrement pertinent pour les actualités lorsque vous essayez de négocier sur les actualités avec des ordres stop. Afin de ne pas perdre à cause d'un éventuel slippage négatif énorme, selon le schéma décrit, si le marché ne réussit pas à négocier avec un petit slippage (moins de Shift), cela ne fonctionne tout simplement pas. Cela permet d'éviter que le trader ne subisse une perte énorme.

Les ponts permettent-ils cela ? Ça ressemble à de la triche. De plus, le pont peut transmettre une telle limite sur le marché. Ou l'ECN lui-même le fera. Ça peut aussi être drôle.

Théorie des probabilités aléatoires. Y a-t-il des concurrents Toute question de débutant,

hrenfx 2012.03.30 11:06 #45

wise:

Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne serais pas si sûr que les systèmes ECN battent tout le monde si rapidement. D'une certaine manière, les gens se méfient d'y aller. Pour une raison quelconque, ils (les gens) continuent à exiger des spreads fixes et une exécution instantanée. =)

La population est analphabète et n'est pas l'objectif principal à court terme. Les institutions sont celles qui peuvent rapidement augmenter le volume. Le but n'est pas de fustiger les courtiers MT4, mais de fustiger tout le monde, y compris les institutionnels. Les utilisateurs analphabètes de MT4 ont simplement de la chance que le courtier se développe avec MT4 et leur permette déjà de négocier dans des conditions difficiles à obtenir ailleurs. Le pouvoir est dans l'agrégateur, pas dans le MT4 qui y est connecté.

Les ponts le permettent-ils ? Ça ressemble à de la triche. Le pont peut également traduire un tel limiteur sur le marché. Ou ECN peut le faire. Cela peut aussi être drôle.

Les ponts n'ont rien à voir avec ça. Il s'agit de la mise en œuvre interne des ordres de marché, qui est largement supérieure à la mise en œuvre classique à tous égards.

la condition étrange du Quelqu'un a-t-il fait de Aide au codage

Sergey Kovalyov 2012.03.30 14:15 #46

hrenfx:

Les institutionnalistes sont ceux qui peuvent rapidement faire augmenter le volume.

Ils peuvent le faire, mais ils ont déjà un endroit pour échanger. Et je ne pense pas que le passage à MT4 les motivera en quoi que ce soit. =)

Donc, tout de même, le forex de détail avec son ECN doit éduquer les gens. Ou bien le service ne sera pas réclamé et les innovateurs passeront à la trappe.

Les ponts n'ont rien à voir avec ça. C'est l'implémentation interne des ordres de marché qui est largement supérieure à l'implémentation classique dans tous les domaines.

Comment cela peut-il être sans rapport ? Il y a une validation de la commande à chaque étape. Il peut y avoir un terminal MT4, puis un serveur MT4, puis un pont, puis le courtier principal ou autre.

Et l'interne pour qui ? Pour les "rayures vertes" ? Bon, j'admets qu'ils ont fait œuvre de "pionnier" ici aussi (dans leur pont, donc les ponts sont concernés), mais vous devez comprendre que ce n'est pas une pratique courante.

Exportation d'un point pivot À la recherche de L'arbitrage de change, est-ce

hrenfx 2012.03.30 14:24 #47

wise:

Ils peuvent le faire, mais ils ont déjà un endroit pour échanger. Et je ne pense pas que le passage à MT4 les motivera en quoi que ce soit. =)

Quel est le rapport avec MT4 ? MT4 n'a rien à voir avec un agrégateur. C'est juste une interface graphique. Vous pouvez y connecter toute autre plateforme par le biais de son API. Les instituts, s'ils veulent s'y connecter, doivent le faire via l'API FIX. Et le fait que les instituts auront un tel intérêt - 100%, parce que les prix seront beaucoup mieux (déjà mieux), qu'ils ont maintenant.

Et en interne pour qui ? Pour les "rayures vertes" ? Bon, j'admets qu'ils ont fait œuvre de "pionniers" ici aussi (dans leur pont, donc les ponts y sont pour quelque chose), mais vous devez comprendre que ce n'est pas une pratique courante.

Ce n'est pas une pratique courante et vous ne vous en souciez pas. Si tu le suis, tu seras une souris. Le pont n'a rien à voir avec cela, comme expliqué ci-dessus.

L'apprentissage automatique dans la Filtre Hodrick-Prescott De la théorie à

hrenfx 2012.03.30 14:40 #48

J'ai finalement été banni du forum MQL5 et mon message a été supprimé. Mais, puisque c'est le sujet, je l'amène ici :

hrenfx 2012.03.30 17:53 #
Да где же критика? Облачные вычисления нужны для мат. расчетов. Или вы правда думаете, что облако будет загружено оптимизацией торговых советников?
Если речь идет про кривую историю, то так совпало, что меня только что попросили скачать минутную историю (хотят прогнать на своей считалке) с FXCM по Bid и Ask ценам.
Я никогда столько не выкачивал, за ненадобностью. Но попробовал, и без проблем выкачал 1 000 000 минутных баров по обеим (синзронизированным) ценам. Можно было бы и больше, только зачем?
Это вам, как пример, что некоторые хранят Ask-историю и понимают ее важность.

Ainsi, au moins 1 000 000 ticks de FXCM peuvent également être tirés via leur API.

P.S. Aux modérateurs - il ne s'agit pas d'une discussion sur le courtage de noms, mais d'une occasion de pomper des tics.

L'avenir du trading automatisé Conversation avec un commerçant Erreurs, bugs, questions

Sergey Kovalyov 2012.03.30 15:09 #49

hrenfx:

J'ai finalement été banni du forum MQL5 et mon message a été supprimé. Cependant, comme il s'agit d'un sujet, je l'apporte ici :

Soyez doux avec les centres de l'univers. Ils ont une psyché très sensible. S'ils sont bannis ici aussi, ils vont nous manquer. =)

Sergey Kovalyov 2012.03.30 15:12 #50

Et d'ailleurs, je parie que le nuage va être chargé d'optimisations stupides, inutiles et impitoyables.

Exemple typique : pic-vert vulgaris http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=70159

Et les calculs mathématiques... hee-hee... Il faut connaître les maths. =)

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